Торговая система "Одна сделка в день"

[serg_panther]

Интересно есть трейдеры которые зарабатывают по данной торговой системе? Вижу что тема не актуальная, значит таких нет. Я давно рассматривал данную систему для себя и понял, что она работать не будет. Правильно пишет Совок, что часто после пробоя бывает ложный пробой, после которого срабатывает стоп. Часто после переписи максимума прошлого дня формируется дивергенция, которая также разворачивает цену.

посчитайте количество прибыльных входов по истории, например, по фунтойене и увидите, что она не такая и плохая. Плюс нужно разницу во времени своего брокера и джмт верно вычислить и указать в индикаторе.

[ivis]

Интересно есть трейдеры которые зарабатывают по данной торговой системе? Вижу что тема не актуальная, значит таких нет. Я давно рассматривал данную систему для себя и понял, что она работать не будет. Правильно пишет Совок, что часто после пробоя бывает ложный пробой, после которого срабатывает стоп. Часто после переписи максимума прошлого дня формируется дивергенция, которая также разворачивает цену.

Что-то в Вашем сообщении есть. Но важна сама мысль. Если у трейдера, есть навыки попадания в трендовое направление, то ему лучше иметь 1-2 сделки в день. Они часто будут прибыльными. А если работать весь день и момлотить сделки, то ошибок не избежать. А при ограниченном количестве входов и просадка будет небольшой, причем зафиксированной. имхо

[Фастовец Николай]

Интересно есть трейдеры которые зарабатывают по данной торговой системе? Вижу что тема не актуальная, значит таких нет. Я давно рассматривал данную систему для себя и понял, что она работать не будет. Правильно пишет Совок, что часто после пробоя бывает ложный пробой, после которого срабатывает стоп. Часто после переписи максимума прошлого дня формируется дивергенция, которая также разворачивает цену.

посчитайте количество прибыльных входов по истории, например, по фунтойене и увидите, что она не такая и плохая. Плюс нужно разницу во времени своего брокера и джмт верно вычислить и указать в индикаторе.

я как раз этим сейчас и занимаюсь. Прочитал всю ветку и заметил что несколько лет назад вы начали интересоваться данной торговой системой. А потому зачем вы говорите чтобы я тестировал торговую систему. Вы лучше мне сразу скажите по каким валютным парам вы торгуете и какие результаты???

[Фастовец Николай]

Наверное никто не торгует по данной ТС. А я попробую, так как вчера протестировал 4 месяца по 2 парам. Результаты при риске в 1%: июль +12%, август +17%, сентябрь +8% и октябрь +11%.
Пробую поторговать по 2 валютным пара фунт доллар и фунт иена.
(Битое изображение)
(Битое изображение)

[Haos]

Вообще в этой стратегии мне не нравится, что стоп в 2 и более раз большей размера тейк-профита. Это против общепринятых правил.

"Общепринятые" правила приводят к тому, что 95% сливают. Значит в них и причина. Возможная прибыльность этой стратегии заключается в двух факторах:
- случайные колебания с начала сессии выносят в плюс чаще чем в минус из-за как раз разности в дистанции оных;
- в начале сессии всё-таки есть люди, которые предпочитают колебнуть цену в определенном направлении.

Наверное никто не торгует по данной ТС. А я попробую, так как вчера протестировал 4 месяца по 2 парам. Результаты при риске в 1%: июль +12%, август +17%, сентябрь +8% и октябрь +11%.
...

Причина в том, что даже имея прибыльную ТС, но ручную просто нереально каждый день на протяжении месяцев работать! Будут нарастать стресс и другие "системные ошибки" организма и в поведении.

[Фастовец Николай]

Уважаемый Специалист MQL, а вы уже писали робота по данной торговой системе? Я не могу скачать советник который выставляет коробку, а потому ее сам определяю. Если вы можете написать этот советник подскажите сколько он стоит?
Сегодня по паре фунт доллар сделка закрылась в прибыль +25 пунктов.
(Битое изображение)
Покупки пары фунт иена вышли в +50 пунктов и перенесены в безубыток. Пара не дошла к цели 10 пунктов. Наверное нужно было закрывать на уровне максимума вчерашнего дня, от которого цена отбилась.
(Битое изображение)

[Рэндом]

stol-zakazov/ Вот здесь бесплатно.

[Haos]

Да, я видел, что Рэндом уже давно создал полу-автомат. Я еще не запускал его, но думаю, что развивать его можно было бы долго (безубыток, тралл, закрытие частично позиции и т.п.). Мне эта стратегия очень напомнила ТС "Снайпер", по которой я вручную торговал и ... утомился. Здесь же никакие паттерны не нужно определять, а идея очень близка и, мне кажется, более близка к реальности рынка. Так что, я подумаю как бы использовать уже имеющееся с целью усиления.

[Фастовец Николай]

Да, я видел, что Рэндом уже давно создал полу-автомат. Я еще не запускал его, но думаю, что развивать его можно было бы долго (безубыток, тралл, закрытие частично позиции и т.п.). Мне эта стратегия очень напомнила ТС "Снайпер", по которой я вручную торговал и ... утомился. Здесь же никакие паттерны не нужно определять, а идея очень близка и, мне кажется, более близка к реальности рынка. Так что, я подумаю как бы использовать уже имеющееся с целью усиления.

сегодня протестировал еще 3 месяца по 2 парам: июль 6%, май -1% и апрель 27%.
Но я тестировал на так как описываются условия по данной ТС. У меня если одна позиция открывается, то вторую я не закрываю. Так как она может сработать в день открытия первой сделки. Но если она не сработала на другой день, тогда ее удаляю и открываю новые отложенники.

[Haos]

сегодня протестировал еще 3 месяца по 2 парам: июль 6%, май -1% и апрель 27%.
Но я тестировал на так как описываются условия по данной ТС. У меня если одна позиция открывается, то вторую я не закрываю. Так как она может сработать в день открытия первой сделки. Но если она не сработала на другой день, тогда ее удаляю и открываю новые отложенники.

Дисперсия (своего рода волатильность) выше, кажется, чем в опытах, проведенной Ингой. Хотя, может быть это потому, что изначально никто за три месяца не тестировал. В любом случае, это очень хорошие результаты, что еще раз доказывает, что наиболее эффективные методы торговли - просты и основаны на знании функционирования рынка (в данном случае на активности в торговых сессиях), а не на сложных моделях.