нужен робот по тз,

[allik]

Всем добрый день
необходимо написать робот по тз
Используемые индикаторы:
От 2 до 100 скользящих средних. Задаются в параметрах в виде кол-ва используемых средних.
Скользящие средние могут быть всех типов, какой может быть в стандартной скользящей средней в терминале MT5 (простая, экспоненциальная, средневзвешенная и так далее). Задается строкой в параметрах через точку с запятой в виде S; E; S; (простая, экспоненциальная, простая).
Периоды скользящих средних задаются через точку с запятой в виде 5; 10; 15; и так далее.
Смещение скользящих средних по оси времени задается строкой через точку с запятой в виде: -7; -10; -5; 5; 10; 7;
Цена, по которой строятся средние задается строчкой через точку с запятой в виде: C; H; L; O; (закрытие, макс, мин, открытие).

Что отслеживается роботом.
Робот отслеживает положение скользящих средних друг относительно друга. На основании положения (ранжирования) скользящих средних принимается решение о направлении, объеме входа, а так же о необходимом объеме выхода.
В роботе должен быть предусмотрен параметр стоп-лосс в виде пунктов от точки входа. Задается параметром. Если равен 0 – не используется.
Должен быть параметр максимального задействованного плеча Max_Leverage. Рассчитывается с учетом формул расчетов задействованной маржи при покупке/продаже прямой, обратной и кросс котировки

Спасибо

[Рэндом]

Описание не полное. Пока не берусь за работу.

[allik]

полное описание очень большое, попробую его выложить на сайт
Робот «Гена».
Используемые индикаторы:
От 2 до 100 скользящих средних. Задаются в параметрах в виде кол-ва используемых средних.
Скользящие средние могут быть всех типов, какой может быть в стандартной скользящей средней в терминале MT5 (простая, экспоненциальная, средневзвешенная и так далее). Задается строкой в параметрах через точку с запятой в виде S; E; S; (простая, экспоненциальная, простая).
Периоды скользящих средних задаются через точку с запятой в виде 5; 10; 15; и так далее.
Смещение скользящих средних по оси времени задается строкой через точку с запятой в виде: -7; -10; -5; 5; 10; 7;
Цена, по которой строятся средние задается строчкой через точку с запятой в виде: C; H; L; O; (закрытие, макс, мин, открытие).

Что отслеживается роботом.
Робот отслеживает положение скользящих средних друг относительно друга. На основании положения (ранжирования) скользящих средних принимается решение о направлении, объеме входа, а так же о необходимом объеме выхода.
В роботе должен быть предусмотрен параметр стоп-лосс в виде пунктов от точки входа. Задается параметром. Если равен 0 – не используется.
Должен быть параметр максимального задействованного плеча Max_Leverage. Рассчитывается с учетом формул расчетов задействованной маржи при покупке/продаже прямой, обратной и кросс котировки.
Стратегия торговли.
Стратегия входа в рынок 1.
В описании стратегии исходить из направления торговли в сторону покупки (продажа – зеркальная ситуация).
Пусть у нас используется 10 скользящих средних – X1, X2,….., X10. По значениям периода скользящих средних они упорядочены как X1 < X2 < X3 < ……< X 10.
Пусть в момент времени T0 положение скользящих средних по значениям цены (положению на оси Y) стало в порядке X1 > X2 > X3 > ….. > X10 (они выстроились в порядке ранга – самая младшая X1 скользящая средняя выше X2 и так далее). Как только закрывается свеча, на которой произошло описанное ранжирование, робот производит вход в рынок в направлении покупки объемом V лотов.
Стратегия выхода при данной стратегии входа автономна и описана ниже в параграфе «Стратегия выхода из рынка 1 и 2».
Стратегия входа в рынок 2
В описании стратегии исходить из направления торговли в сторону покупки.
Пусть у нас используется 10 скользящих средних – X1, X2,….., X10. По значениям периода скользящих средних они упорядочены как X1 < X2 < X3 < ……< X 10.
Пусть в момент времени T0 положение скользящих средних по значениям цены (положению на оси Y) стало в порядке X1 > X2 > X3 > ….. > X10 (они выстроились в порядке ранга – самая младшая X1 скользящая средняя выше X2 и так далее). В момент выстраивания указанным образом скользящих средних (пусть даже на один тик) робот производит вход в рынок в направлении покупки объемом V лотов.
Стратегия выхода при данной стратегии входа автономна и описана ниже.
Стратегия выхода из рынка 1.
После того, как совершен вход в рынок по стратегии входа в рынок, робот отслеживает появление пересечения (нарушения ранжирования) скользящих средних друг с другом.
При пересечении (именно закрытии) X1 с X2 производится выход объемом V1 от всей позиции. При пересечении X1 с X3 – объемом V2 всей позиции и так далее до пересечения X1 с X10.
Параметры объемов выхода задаются отдельной строкой через точку с запятой в долях от общего входа V с округлением лотности выхода в большую сторону с учетом минимально допустимого лота в платформе.
Например:
Объем входа V был 10 лотов.
Строка выхода V1; V2; ……; V10 имеет значения: 0.1; 0.1; 0.1; 0.1; 0.1; 0.1; 0.1; 0.1; 0.1; 0.1; Это означает, что на каждом пересечении скользящей средней X1 с соответствующей скользящей средней из набора X2, X3, …., X10 производится выход одной десятой частью базового общего входа, то есть 1 лотом в данном примере.
Пояснение, например, если строка выхода имеет значения: 0.5;0.5; - полный выход будет произведен уже на пересечении X1 c X3.
Стратегия выхода из рынка 2.
После того, как совершен вход в рынок по стратегии входа в рынок, робот отслеживает появление пересечения (нарушения ранжирования) скользящих средних друг с другом.
При пересечении (именно закрытии) X1 с X2 производится выход объемом V1 от всей позиции. При пересечении X2 с X3 – объемом V2 всей позиции и так далее до пересечения X9 с X10.
Параметры объемов выхода задаются отдельной строкой через точку с запятой в долях от общего входа V с округлением лотности выхода в большую сторону с учетом минимально допустимого лота в платформе.
Стратегия выхода из рынка 3.
После того, как совершен вход в рынок по стратегии входа в рынок, робот отслеживает положение цены относительно скользящих средних.
При пересечении (именно закрытии) цены с X1 производится выход объемом V1 от всей позиции. При пересечении цены с X2 – объемом V2 всей позиции и так далее до пересечения цены с X10.
Параметры объемов выхода задаются отдельной строкой через точку с запятой в долях от общего входа V с округлением лотности выхода в большую сторону с учетом минимально допустимого лота в платформе.


Обработка ситуации, когда в процессе торговли возникает ситуация первоначально частичного выхода из позиции по стратегии выхода, после чего возникает новый сигнал на вход по стратегии входа.
Фактически, это означает, что произошло локальное пересечение нескольких скользящих средних друг другом, после чего ранжирование восстановилось. В этом случае, только при ситуации, когда ранжирование полностью восстановлено,
Вариант 1.
Робот производит вход объемом (V – объем текущей открытой позиции) – то есть восстанавливает исходный базовый вход, что означает, что робот не производит новый полный базовый вход на каждом возобновлении сигнала, а значит максимально задействованное кол-во лотов в торгах не может превышать объем V.
Полный выход из рынка производится при пересечении скользящей средней X1 средней X10 в стратегии выхода 1 и X9 с X10 в стратегии выхода 2.
Вариант 2.
Робот производит новый вход базовым лотом V, то есть в рынке находятся и незакрытые лоты от первого входа и полный базовый лот по новому входу. Выход из рынка производится по прежней стратегии выхода 1 или 2 с теми же коэффициентами применительно к суммарной позиции, находящейся в рынке.
При этом максимальное кол-во лотов, задействованных в позиции не может превышать максимально допустимого плеча, заданного параметром Max_Leverage.
Стратегия входа и выхода из рынка 4.
В описании стратегии исходить из направления торговли в сторону покупки.
Пусть у нас используется 10 скользящих средних – X1, X2,….., X10. Пусть параметром задано минимальное кол-во ранжированных скользящих средних для осуществления входа в рынок Min_MA_rang = 3 (подразумевается, что должны быть ранжированы сначала 3 младших средних). Пусть в момент времени T0 положение скользящих средних по значениям цены (положению на оси Y) стало в порядке X1 > X2 > X3 (они выстроились в порядке ранга – самая младшая X1 скользящая средняя выше X2 и так далее), при этом остальные скользящие средние пока не в порядке ранга. Как только закрывается свеча, на которой произошло указанное ранжирование, робот производит вход в рынок в направлении покупки объемом 3/10*V лотов (то есть на, по факту, ту часть базового объема, которая равна отношению кол-ва ранжированных скользящих средних ко всем используемым, то есть 3/10). В момент времени T1 стала ранжированной теперь четверка средних X1 > X2 > X3 > X4 – в этот момент времени робот добавляет в рынок позицию объемом ещё (4-3)/10*V, то есть свою пропорциональную часть. То же самое происходит, когда ранжируются 5 средних ((5-4)/10*V) и так далее до 10 средних – в этом случае, общий объем в рынке будет равен V.
Стратегия выхода из рынка ИМЕННО в данной стратегии входа.
В ситуации, когда в рынке N лотов (от 3 до 10 в данном примере) при пересечении младшей скользящей средней с последующей по старшинству периода (X1 c X2) снимается с рынка 1/Y лотов, где Y – число максимально ранжированных скользящих средних, по которым был вход. При пересечении X1 c X3 снимается ещё 1/Y лотов и так далее до тех пор, пока не произведен полный выход из рынка.
Стратегия входа и выхода из рынка 5.
В описании стратегии исходить из направления торговли в сторону покупки.
Пусть у нас используется 10 скользящих средних – X1, X2,….., X10. Пусть параметром задано минимальное кол-во ранжированных скользящих средних для осуществления входа в рынок Min_MA_rang = 3 (подразумевается, что должны быть ранжированы сначала 3 младших средних). Пусть в момент времени T0 положение скользящих средних по значениям цены (положению на оси Y) стало в порядке X1 > X2 > X3 (они выстроились в порядке ранга – самая младшая X1 скользящая средняя выше X2 и так далее), при этом остальные скользящие средние пока не в порядке ранга. В момент выстраивания указанным образом скользящих средних (пусть даже на один тик) робот производит вход в рынок в направлении покупки объемом 3/10*V лотов (то есть на, по факту, ту часть базового объема, которая равна отношению кол-ва ранжированных скользящих средних ко всем используемым, то есть 3/10). В момент времени T1 стала ранжированной теперь четверка средних X1 > X2 > X3 > X4 – в этот момент времени робот добавляет в рынок позицию объемом ещё (4-3)/10*V, то есть свою пропорциональную часть. То же самое происходит, когда ранжируются 5 средних и так далее до 10 средних – в этом случае, общий объем в рынке будет равен V.
Стратегия выхода из рынка ИМЕННО в данной стратегии входа.
В ситуации, когда в рынке N лотов (от 3 до 10 в данном примере) при пересечении младшей скользящей средней с последующей по старшинству периода (X1 c X2) снимается с рынка 1/Y лотов, где Y – число максимально ранжированных скользящих средних, по которым был вход. При пересечении X1 c X3 снимается ещё 1/Y лотов и так далее до тех пор, пока не произведен полный выход из рынка.
Стратегия входа и выхода из рынка 6.
В описании стратегии исходить из направления торговли в сторону покупки.
Пусть у нас используется 10 скользящих средних – X1, X2,….., X10. Пусть параметром задано минимальное кол-во ранжированных скользящих средних для осуществления входа в рынок Min_MA_rang = 3 (подразумевается, что должны быть ранжированы сначала 3 младших средних). Пусть в момент времени T0 положение скользящих средних по значениям цены (положению на оси Y) стало в порядке X1 > X2 > X3 (они выстроились в порядке ранга – самая младшая X1 скользящая средняя выше X2 и так далее), при этом остальные скользящие средние пока не в порядке ранга. Как только закрывается свеча, на которой произошло указанное ранжирование, робот производит вход в рынок в направлении покупки объемом 3/10*V лотов (то есть на, по факту, ту часть базового объема, которая равна отношению кол-ва ранжированных скользящих средних ко всем используемым, то есть 3/10). В момент времени T1 стала ранжированной теперь четверка средних X1 > X2 > X3 > X4 – в этот момент времени робот добавляет в рынок позицию объемом ещё (4-3)/10*V, то есть свою пропорциональную часть. То же самое происходит, когда ранжируются 5 средних и так далее до 10 средних – в этом случае, общий объем в рынке будет равен V.
Стратегия выхода из рынка ИМЕННО в данной стратегии входа.
В ситуации, когда в рынке N лотов (от 3 до 10 в данном примере) при пересечении младшей скользящей средней с последующей по старшинству периода (X1 c X2) снимается с рынка 1/Y лотов, где Y – число максимально ранжированных скользящих средних, по которым был вход. При пересечении X2 c X3 снимается ещё 1/Y лотов и так далее до тех пор, пока не произведен полный выход из рынка.
Стратегия входа и выхода из рынка 7.
В описании стратегии исходить из направления торговли в сторону покупки.
Пусть у нас используется 10 скользящих средних – X1, X2,….., X10. Пусть параметром задано минимальное кол-во ранжированных скользящих средних для осуществления входа в рынок Min_MA_rang = 3 (подразумевается, что должны быть ранжированы сначала 3 младших средних). Пусть в момент времени T0 положение скользящих средних по значениям цены (положению на оси Y) стало в порядке X1 > X2 > X3 (они выстроились в порядке ранга – самая младшая X1 скользящая средняя выше X2 и так далее), при этом остальные скользящие средние пока не в порядке ранга. В момент выстраивания указанным образом скользящих средних (пусть даже на один тик) робот производит вход в рынок в направлении покупки объемом 3/10*V лотов (то есть на, по факту, ту часть базового объема, которая равна отношению кол-ва ранжированных скользящих средних ко всем используемым, то есть 3/10). В момент времени T1 стала ранжированной теперь четверка средних X1 > X2 > X3 > X4 – в этот момент времени робот добавляет в рынок позицию объемом ещё (4-3)/10*V, то есть свою пропорциональную часть. То же самое происходит, когда ранжируются 5 средних и так далее до 10 средних – в этом случае, общий объем в рынке будет равен V.
Стратегия выхода из рынка ИМЕННО в данной стратегии входа.
В ситуации, когда в рынке N лотов (от 3 до 10 в данном примере) при пересечении младшей скользящей средней с последующей по старшинству периода (X1 c X2) снимается с рынка 1/Y лотов, где Y – число максимально ранжированных скользящих средних, по которым был вход. При пересечении X2 c X3 снимается ещё 1/Y лотов и так далее до тех пор, пока не произведен полный выход из рынка.

Дополнение.
1) В роботе должен быть реализован блок отслеживания положения цены относительно используемых средних. На первом этапе без какой-либо логики работы, а только хранение в памяти указанных данных для возможности последующего использования их. По факту он сейчас отвечает за выход из рынка при пересечении ценно средних.
2) В роботе должен быть реализован блок подсчета возникнования ситуаций ранжирования (сигналов для входа) таким образом, например:
Возник первый сигнал после включения робота – запомнили, что он под номером 1. Произошел частичный выход из рынка. После произошел снова сигнал на входу в исходное направление – запомнили, что он под номером 2. Потом произошел полный выход – счетчик обнулили. Новый подсчет ведется с начала с нового сигнала. Пока без логики работы, только с запоминанием указанных данных.

3) Должна быть заложена возможность для автоматического расчета коэффициентов лотности для выхода в зависимости от того, какая лотность используется в базовом входе и какое кол-во средних используется в качестве сигнала. Например, базовый лот 10, используемых средних 5, в этом случае, по стратегии выхода 1 или 2 на каждом сигнале на выход должно сниматься с рынка 10/5 = 2 лота. Выбор данного режима расчета является альтернативой ручному заданию коэффициентов и должен задаваться соответствующим флагом.

Пример.
В приложенном к ТЗ графике использовано 7 простых скользящих средних, которые строятся по закрытию, периодов 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 с нулевым сдвигом по времени.
Пусть базовый вход V равен 7 лотам.
Строка для выхода из позиции 0,1428; 0.1428; 0.1428; 0.1428; 0.1428;0.1428; 0.1428. С учетом округления по минимально допустимому лоту в платформе, это означает, что в каждый сигнал на выход будет закрыт 1 лот.
Стратегия входа 1.
Идя по графику, воспроизводим примерную работу робота Гена.
Примерно 2010.01.15 03:00 возник сигнал на базовый вход. Продаем 7 лотов.
Примерно 2010.01.18 08:00 возник первый и второй сигнал на выходы – вышли из рынка два раза по одному лоту.
К 2010.01.19 11:59 в позиции у нас должен остаться только 1 лот.
Немного после 2010.01.19 11:59 снова возник сигнал на вход. В этой ситуации у нас происходит восстановление снятых 6 лотов и позиция в рынке снова становится равна 7 проданным лотам.
Далее ситуация с частичным выходом повторяется, а полный выход, как видно из примера, произойдет примерно 2010.01.25 05:00.
Таблица параметров советника для данного примера:
Название параметра Значение параметра Комментарий
Base_lot_V 7 Объем базового лота
Entrence_strat 1 Сратегия входа
Exit_strat 1 Стратегия выхода
Stop_loss 0 Стоп-лосс, если 0 - не используется
Max_Leverage 10 Ограничение максимально допустимого плеча
n_modify_sltp 7 Кол-во попыток выставить позицию
MA_amount 7 Кол-во скользящих средних
Min_MA_rang 3 Минимальное кол-во ранжированных средних для входа по стратегиям 3, 4, 5, 6, с другими стратегиями - не используется
MA_type S;S;S;S;S;S;S; Типы построения скользящих средних – все простые
MA_type_build C;С;С;С;С;С;С; Типы цены, по которой строим скользящие средние – все по закрытию.
MA_Shift 0;0;0;0;0;0;0; Сдвиг средних по времени (ось Х)
Vi_Lot_out 0,1428; 0,1428; 0,1428; 0,1428; 0,1428; 0,1428; 0,1428; Объем в долях от базового лота для выхода из рынка.

Формат принимаемой работы.
Исходный код программы.
Документация «Описание реализации» который, в идеале, должен повторять ТЗ с описанием возможных отклонений программы от ТЗ с пояснением, почему оно нужно и описанием предназначения используемых параметров.

[Рэндом]

А в чем разница между 100 скользящих и 2 скользящими взятыми по краям этой сотни?

[allik]

выстраиваем средние от 2 до 100 по ряду фибоначи и когда они выстраиваются в ряд то открываются ордера, и при пересечении со средней на закрытие

[Рэндом]

Хорошо сделаю.

[allik]

спасибо

[allik]

извиняюсь там единственное что не правильно написано, это то что на мт4 если можно ее сделать!

[Рэндом]

Хорошо.

[Рэндом]

Работа над советником начата. Еще актуально?