Поговорим о закономерностях на FOREX

Haos · **Haos** » 29 июл 2015, 07:28

Приведенные размышления это классическое описание симметричного случайного блуждания: пусть мы находимся в точке "0" в один момент времени, а в следующий имеем равную вероятность (50%) оказаться в точке 1 или -1. Аналогично и далее. На Форекс еще хуже, так как в следующий момент времени точка может переместиться и в 0,5 или 1,3 или -3,9 и т.п. т.е. даже не симметричное случайное блуждание. Но пытаются его "выпрямить", применяя графики каги или ренко, только суть от этого не меняется: цена всегда имеет равную вероятность изменить свое положение скажем так или вверх или вниз от места пребывания.

Serjay · **Serjay** » 29 июл 2015, 11:26

А как же такая закономерность на форекс, как корреляция. Ведь большинство валют четко реагируют на изменение цен, на такие товары как золото, нефть и другую сельхозпродукция. Для выявления связи, достаточно просто сравнить котировки валют, а так же динамику изменения цен на определенную группу товаров и определить, какой вид корреляции в данный момент представлен.

Nord · **Nord** » 29 июл 2015, 11:42

Haos писал(а):Приведенные размышления это классическое описание симметричного случайного блуждания: пусть мы находимся в точке "0" в один момент времени, а в следующий имеем равную вероятность (50%) оказаться в точке 1 или -1. Аналогично и далее. На Форекс еще хуже, так как в следующий момент времени точка может переместиться и в 0,5 или 1,3 или -3,9 и т.п. т.е. даже не симметричное случайное блуждание. Но пытаются его "выпрямить", применяя графики каги или ренко, только суть от этого не меняется: цена всегда имеет равную вероятность изменить свое положение скажем так или вверх или вниз от места пребывания.

Тут вообще нет никаких размышлений. Озвучен математический факт со 100% вероятностью. С текущей ценовой отметки цена обязательно достигнет сначала только одну из равноудаленных отметок, и никак не обе одновременно. Это факт, который опирается на математическую аксиому, отрицающую возможность одновременного нахождения цены на двух разных ценовых отметках. Это закон. Гадания - совсем иная область. В какой именно точке окажется цена сначала - это уже гадания. И тут вступают в дело волны, корреляции, каналы, уровни, количество черных кошек за окном и прочие методы анализа. Только к законам все это отношения не имеет. Закон - то, что просто не может быть нарушено, ни редко, ни часто.

VNIK · **VNIK** » 29 июл 2015, 11:51

Serjay писал(а):А как же такая закономерность на форекс, как корреляция. Ведь большинство валют четко реагируют на изменение цен, на такие товары как золото, нефть и другую сельхозпродукция. Для выявления связи, достаточно просто сравнить котировки валют, а так же динамику изменения цен на определенную группу товаров и определить, какой вид корреляции в данный момент представлен.

То, что все инструменты на финансовых рынках связаны между собой, это несомненно. Другой вопрос, как эти связи использовать в свою пользу?...
Один из возможных вариантов уже предлагался на этом форуме:
https://investforum.ru/forum/foreks-okroshka-f33/torgovaya-sistema-bez-ubitkov-pravda-ili-net-t366-180.html#p20844

Haos · **Haos** » 29 июл 2015, 14:52

Nord писал(а):Тут вообще нет никаких размышлений. Озвучен математический факт со 100% вероятностью. С текущей ценовой отметки цена обязательно достигнет сначала только одну из равноудаленных отметок, и никак не обе одновременно. Это факт, который опирается на математическую аксиому, отрицающую возможность одновременного нахождения цены на двух разных ценовых отметках. ...

Это очевидность. Очевидность отличается от закономерности. Очевидностью, например, также будет, что цена никак не сможет двигаться от будущего к прошлому или топтаться в настоящем. Также то, что котировки цены не являются счетом баскетбольных матчей и т.п. :hi_hi_hi:

Ах, да, кстати! Это даже не очевидность и не закономерность, а частный случай, так как если удалить границы очень далеко, то цена может и не достигнет их обоих! :-)

DIMICH · **DIMICH** » 29 июл 2015, 16:29

Nord писал(а):Нет. То, что я написал - аксиома, не нарушаемое гарантированно.

Цена просто не может ходить по другому. Она не может одновременно быть к примеру и на уровне поддержки и на уровне сопротивления. Хотя в отдельных случаях и такое возможно ( при расширении спреда). Не забываем, что цены на Форекс всегда две - БИД и АСК. Но это не закономерность.

kvn · **kvn** » 30 июл 2015, 12:54

Многие используют поиски закономерностей на рынке чисто с практической стороны. Очень часто вижу на форуме именно комбинацию из японских свечей - трейдеры как раз их обсуждают. Тоже закономерности - паттерны. Новички обратите внимание на это обязательно.

kvn · **kvn** » 17 авг 2015, 13:33

Считаю что как раз человек который пришел для трейдинга на валютный рынок Форекс просто обязан следить за определенными закономерностями. Это его будет отличный интсрумент для торговли. Ловля к примеру ценового уровня где несколько раз отбивается цена....самое элементарное.

kvn · **kvn** » 19 авг 2015, 07:23

kvn писал(а):Многие используют поиски закономерностей на рынке чисто с практической стороны. Очень часто вижу на форуме именно комбинацию из японских свечей - трейдеры как раз их обсуждают. Тоже закономерности - паттерны. Новички обратите внимание на это обязательно.

Предлагаю хотя бы как минимум заняться свечным анализом. Японские свечи уже обсуждаются на каждом углу которые складываются в паттерны. Мне лично нравятся бычьи или медвежьи поглощения. На старших таймфреймах.

VNIK · **VNIK** » 19 авг 2015, 07:44

kvn писал(а):Предлагаю хотя бы как минимум заняться свечным анализом. Японские свечи уже обсуждаются на каждом углу которые складываются в паттерны. Мне лично нравятся бычьи или медвежьи поглощения. На старших таймфреймах.

Такой пример уже приводился: https://www.investforum.ru/forum/torgovie-sistemi/pogovorim-o-zakonomernostyah-na-forex-t1422-40.html#p43371 , и его можно взять за основу и постараться развить дальше.

Поговорим о закономерностях на FOREX