Эксперимент "Торговля по ГСЧ"

Nord · **Nord** » 29 июл 2015, 14:34

Автоматизировать можно, добавив алгоритм случайных чисел. В инете когда-то видел такие программные блоки. Просто повесить сову придется на каждую пару отдельно. Но пока, мне кажется, действительно практичней и достоверней руками тестить. И заметить нюансы можно, и подправить что-то на ходу, да и тестерам не слишком я лично доверяю.

Haos · **Haos** » 29 июл 2015, 15:00

Nord писал(а):Автоматизировать можно, добавив алгоритм случайных чисел. В инете когда-то видел такие программные блоки. Просто повесить сову придется на каждую пару отдельно. Но пока, мне кажется, действительно практичней и достоверней руками тестить. И заметить нюансы можно, и подправить что-то на ходу, да и тестерам не слишком я лично доверяю.

Ну так я и использовал в тестировании советника такой алгоритм (публиковал результаты тестирования). Только он всё же псевдослучаен в отличие от бросков монетки.
И потом... ну люблю я монетку подбрасывать! Есть в этом действе что-то особенное... значимое... существенное :-|-:

.

Alekskm27 · **Alekskm27** » 29 июл 2015, 15:07

Haos писал(а): Или что по твоему автоматизация? Что-то другое?

Да я думаю. немного другое :) Советник исследует ГСЧ и сам выставляет ордера по заданным условиям . Советник , естественно , мультивалютный , но стоит на одной паре , а работает сразу по нескольким , причем остальные графики могут быть даже не открыты, вот это я называю автоматизация :smu:sche_nie:

. У меня , кстати где-то был такой сов , что ставишь на одно окно а остальное не открываешь а он лупит по 15парам.

Haos · **Haos** » 29 июл 2015, 17:54

Alekskm27 писал(а):
Haos писал(а): Или что по твоему автоматизация? Что-то другое?

Да я думаю. немного другое :) Советник исследует ГСЧ и сам выставляет ордера по заданным условиям . Советник , естественно , мультивалютный , но стоит на одной паре , а работает сразу по нескольким , причем остальные графики могут быть даже не открыты, вот это я называю автоматизация . У меня , кстати где-то был такой сов , что ставишь на одно окно а остальное не открываешь а он лупит по 15парам.

Ну это МТ5 - надо счет иметь, а по поводу предпочтения броскам монетки я уже написал выше. Но если лень станет монетку бросать буду свой советник использовать. Это не проблема. :mi_ga_et:

Haos · **Haos** » 29 июл 2015, 18:05

ivis писал(а):Да не пойдут в такое инвесторы. Лучше, чтобы не по ГСЧ, а по стратегии управ работал на памме. Тогда даже минусовые сделки бы прощались. Ведь была бы надежда на то, что стратегия вытянет со временем в плюс. А здесь просто игра какая-то. В теории, около стартового депо и будем крутится. Разве что, по рибейту заработок будет..

Ну пошли страхи, предубеждения и прогнозы! :ni_zia:

"То у них собаки лают, то руины говорят!" (Высоцкий). :-):

Хладнокровнее, товарищи, хладнокровнее! :hi_hi_hi:

Вертеться вокруг стартового депо - это уже войти в число избранных 3-5%. Чтобы не потерять деньги на Форекс нужно прийти к противоположному заблуждениям, а значить: не хотеть заработка; не напрягаться, а делать вид, что занят торговлей или анализом рынка и соблюдать ММ (так как никто его не соблюдает). Всё логично и научно. :-)

Alekskm27 · **Alekskm27** » 30 июл 2015, 07:55

Haos писал(а):Ну это МТ5 - надо счет иметь,

Это вряд ли проблема счет на МТ5:). Сегодня, кстати есть возможность получить депозит на такой счет- вечером в 20 мск стартует суточный конкурс на МТ5 "Кинг сайз"- финиш соответственно завтра в 20мск . Торгуешь и проходишь в призовую зону - 10 призовых мест последние места в районе 50-80денег. смысл конкурс а - зайти как можно большим лотом. Деньги выводятся на реальный(или центовый счет МТ5) и доступны для отработки(после отработки объема можно снять) - прибыль же выводится без проблем . Теперь про сам счет - регистрируешься на ребейт сервисе -их есть достаточно и открываешь счет в компании по их ссылке - торгуешь и получаешь доп доход(можно, конечно, открыть счет и по моей партнерской ссылке- потому , что я ну очень хороший и очень скромный :smu:sche_nie:

) . Счет после объявления победителей - отпраляешь админу и в теч 2 рабочих дней деньги на счете. :co_ol:

Haos · **Haos** » 30 июл 2015, 08:25

Alekskm27 писал(а):
Haos писал(а):Ну это МТ5 - надо счет иметь,

Это вряд ли проблема счет на МТ5:).

Да, это не проблема, но проблема в самом МТ5 и его детище МКУЭЛе 5. "Один - дурак, второй - помешан, ..." ("Собака на сене") :hi_hi_hi:

Alekskm27 писал(а):... смысл конкурс а - зайти как можно большим лотом. ...

К сожаление, это проблема всех конкурсов. Они учат не торговать (стать трейдером), а стать неудачником и сливать, так как поощряется нарушение ММ. Поэтому если человек хочет стать трейдером он должен забыть о таких конкурсах.

Haos · **Haos** » 30 июл 2015, 08:45

На данный момент есть идеи о двух изменениях в применяемом методе. Речь не идет, конечно, о том чтобы менять основу - ГСЧ (в данном случае, входы по броску монетки :-):

), а вот о чем.
1. Сделки не обязаны открываться обязательно в начале торговой сессии в Пн и закрываться в конце торговой сессии в Пт, так как нет никакой разницы в торговых днях с математ. точки зрения. Т.е. можно открывать в Пн утром (часов в 10 местного времени кому как удобно и закрывать в следующий Пн в это же самое время).
Из этого вытекает одно очень существенное улучшение: если направление новой сделки совпадает с уже имеющимся, то закрывать старую и открывать новую не нужно, так как происходит потеря на спреде.
Поскольку у нас десять активов торгуются, то в среднем направление будет совпадать в 5 случаях, а значить не применяя это правило идет потеря 5 спредов каждую неделю. А это не так-то и мало, если считать, что средний спред у брокера, задействованного в эксперименте пунктов 7, то идет потеря 35 пунктов еженедельно. За месяц это уже 140 пнт. в среднем. Это неэффективно так торговать.

Haos · **Haos** » 30 июл 2015, 08:57

2. Из того, что в математ. плане нет разницы в торговых днях (т.е. Пн ли это или Чт), то можно в 5 раз ускорить процесс, "свернув время", так сказать. А именно осуществлять следующую торговую схему: открывать сделки в Пн и закрывать их в следующий Пн, открывать сделки во Вт и закрывать их в след. Вт (естественно, применяя правило 1, т.е. если сигнал стал противоположным).
Схематически это можно изобразить так:

Таким образом, у нас постоянно будет по 5 сделок открытых по 1 активу. Ясно, что в МТ5 такого не осуществишь - там тупо все суммируется в одну сделку и может так получиться, что вообще по "интеллекту создателей 5-ки" сделок нет, а в действительности они есть. Ну не могут понять люди, что если есть раздвижка в открытии и закрытии двух противоположных сделок во времени, то они есть. А то получилось бы, что в сумме человек за год получил 50 баев и 50 селов, и получил прибыль, а в сумме он ничего не открывал - так откуда прибыль? :-)

Haos · **Haos** » 30 июл 2015, 09:01

Технически же довольно сложно различать сделки в терминале. В ручном режиме надо или даты сверять или добавить в скрипт некоторые изменения, на вскидку, может быть в коменте к сделке писать в какой день недели она была открыта. :du_ma_et:

Период в неделю, к сожалению, из-за того что есть спред сокращать нельзя (не факт еще, что и он не окажется слишком напряжным для депо). Надо будет все протестировать сначала в советнике! :du_ma_et:

Эксперимент "Торговля по ГСЧ"

Re: Эксперимент "Торговля по ГСЧ"