Усреднение на рынке Форекс

[Sovok]

Почему большинство так боится СЛ? Что лучше получить 10 СЛ величиной в 15 пнт. (четырехзнак) 1 лотом или 5 лотами при усреднении? Сливаются депо не из-за СЛ с применением ММ, а именно из-за нарушения ММ, коим и является усреднение. Уже упоминалось, что только в одном случае оно применимо, это когда торговый объем сознательно делится на 2 или 3 захода с тем чтобы уточнить вход. Но это же и есть соблюдение ММ, так как суммарный объем соответствует рассчитанному!

Это если есть четкая система для открытия позиций, если трейдер верно определяет точки на вход, верно ставит стоп, тогда да, стоп не так страшно, но ведь многие спешат открывать сделку, не дожидаясь хорошей точки на вход, а в таких случаях стопы будут срабатывать и срабатывать, унося депозит, вот такие трейдеры и придумали усреднение, как возможность не получать убыток и пытаться выводить просевшую позицию в плюс или хотя бы безубыток.

[Alexey11]

Усреднение - это способ не закрывать убыточные сделки, а способ заработать больше, войдя повторно на откате. Каждый из нас относится к усреднению позиции по своему, но как правильно усреднять мало кто знает. Давайте рассмотрим способы и методы усреднения при торговле на различных временных интервалах. ...
...Не забывайте, что при усреднении риски возрастают в геометрической прогрессии на каждом колене.

И риски возрастают, и очень это опасное дело, однако многие им пользуются, но мало кто верно использует как вы тоже написали. Уверен, что тут опять же дело в торговом опыте и в верном видении рынка, значимых уровней и в правильном расчёте (ММ).

Я считаю усреднение- это отличным способом отбить убытки а точнее даже просто по такой системе можно зарабатывать...

Я тоже с этим согласен. Это хороший заработок , хоть и не советуют. Однако надо знать сколько раз вы будете входить , каким лотом или какова суммарная позиция допустима по одному инструменту. Что будете делать в случае, если последний ордер (последнее колено) открыт, а цена (вот противная) идёт против наших сделок.
Ближайший пример в прошлую среду, 18 марта. Как он посшибал многие стопы, отправил дядю колю к многим счетам (с роботами, и не только, думаю).

[Sovok]

Я тоже с этим согласен. Это хороший заработок , хоть и не советуют. Однако надо знать сколько раз вы будете входить , каким лотом или какова суммарная позиция допустима по одному инструменту. Что будете делать в случае, если последний ордер (последнее колено) открыт, а цена (вот противная) идёт против наших сделок.
Ближайший пример в прошлую среду, 18 марта. Как он посшибал многие стопы, отправил дядю колю к многим счетам (с роботами, и не только, думаю).

А как вы можете знать заранее сколько раз вы будете входить? Проблема усреднения в том, что будущее знать невозможно, а значит вы никогда заранее не сможете узнать сколько вам понадобится денег, чтобы вытянуть позицию в безубыток или плюс, со стопом там понятно, там и не нужно ничего знать наперед, просто трейдер знает, что вот в этом месте убытки его срежутся и он будет ждать сигнал на новую сделку. а вот в случае с усреднением все гораздо сложнее, никак вы наперед не просчитаете, хватит ли вам депозита.

[Alexey11]

... Однако надо знать сколько раз вы будете входить , каким лотом или какова суммарная позиция допустима по одному инструменту. Что будете делать в случае, если последний ордер (последнее колено) открыт, а цена (вот противная) идёт против наших сделок.
...

А как вы можете знать заранее сколько раз вы будете входить? Проблема усреднения в том, что будущее знать невозможно...

Вы меня не так поняли. Я сказал, что надо знать , какова суммарная позиция по одному инструменту. Это вы заранее должны знать (по ММ, по соблюдению рисков), ещё до торговли,каким объёмом вы войдёте (не больше какого). Это же зависит от того, сколько пар (инструментов) вы решили использовать. Поэтому войдя в 1-й сделке 1/5 от максимального объёма входа, вы ещё сможете войти 4 раза таким же объёмом (если понадобиться). Решение о входе 1/5 или 1/4 частью (или 1/10, может и так кто-то торгует) от общего объёма по инструменту принимается в зависимости от графического анализа, наличия уровней поддержки/сопротивления, от торгового опыта, в конце концов (которого не заалгоритмируешь в сову).

[buferang]

А как вы можете знать заранее сколько раз вы будете входить? Проблема усреднения в том, что будущее знать невозможно, а значит вы никогда заранее не сможете узнать сколько вам понадобится денег, чтобы вытянуть позицию в безубыток или плюс, со стопом там понятно, там и не нужно ничего знать наперед, просто трейдер знает, что вот в этом месте убытки его срежутся и он будет ждать сигнал на новую сделку. а вот в случае с усреднением все гораздо сложнее, никак вы наперед не просчитаете, хватит ли вам депозита.

Работать по мартингейлу вслепую - это орлянка. Если не знаешь, сколько раз войдешь, то входить будешь до стопаута. Если и можно торговать по мартингейлу, то только до определенного момента, когда размер убытка слишком велик, чтобы перекрыть его следующим коленом на откате среднего размера. К тому же при анализе нужно четко понимать, после какого уровня вероятность возврата цены снижается к минимуму. И тогда трейдера спасает только фиксация убытка

[ivis]

Я тоже с этим согласен. Это хороший заработок , хоть и не советуют. Однако надо знать сколько раз вы будете входить , каким лотом или какова суммарная позиция допустима по одному инструменту. Что будете делать в случае, если последний ордер (последнее колено) открыт, а цена (вот противная) идёт против наших сделок.
Ближайший пример в прошлую среду, 18 марта. Как он посшибал многие стопы, отправил дядю колю к многим счетам (с роботами, и не только, думаю).

Ага - это точно. Такие дни, как раз и напоминают на сколько опасны разные усреднения. Да и вообще, агрессивность на рынке, без использования подстраховки в виде стопа или лока. Не лучше ли иметь не более двух сделок в одну сторону по инстументу? Тогда просто, если первоя была не в "том месте", то к выбору входа во второй раз, трейдер будет относиться внимательнее.

[Sovok]

... Однако надо знать сколько раз вы будете входить , каким лотом или какова суммарная позиция допустима по одному инструменту. Что будете делать в случае, если последний ордер (последнее колено) открыт, а цена (вот противная) идёт против наших сделок.
...

А как вы можете знать заранее сколько раз вы будете входить? Проблема усреднения в том, что будущее знать невозможно...

Вы меня не так поняли. Я сказал, что надо знать , какова суммарная позиция по одному инструменту. Это вы заранее должны знать (по ММ, по соблюдению рисков), ещё до торговли,каким объёмом вы войдёте (не больше какого). Это же зависит от того, сколько пар (инструментов) вы решили использовать. Поэтому войдя в 1-й сделке 1/5 от максимального объёма входа, вы ещё сможете войти 4 раза таким же объёмом (если понадобиться). Решение о входе 1/5 или 1/4 частью (или 1/10, может и так кто-то торгует) от общего объёма по инструменту принимается в зависимости от графического анализа, наличия уровней поддержки/сопротивления, от торгового опыта, в конце концов (которого не заалгоритмируешь в сову).

Допустим, вы разбили лот на несколько частей и входите ими, но тут тоже вопрос, если я со стопами использую определенный лот, то я еще учитываю уровень стопа, то есть я могу знать заранее, какую именно сумму готов потерять, а при усреднении, пусть разбитом на пять частей лотом, вы все равно не можете знать на каком расстоянии вы усреднитесь и какую часть депозита можете потерять.

[wvak]

Я раньше тоже пробовал усредняться если цена шла не в мою сторону, но так же ничего путного у меня из этого не получилось (по данной стратегии) два слива подряд схватил, хотя пробовал только ради эксперимента. Однако понял 1 маленькую вещь, при усреднении размер депозита должен быть достаточно большой, и начинать заход в рынок надо с очень маленького лота - тогда может что то человеческое и выйдет.

[ivis]

Я раньше тоже пробовал усредняться если цена шла не в мою сторону, но так же ничего путного у меня из этого не получилось (по данной стратегии) два слива подряд схватил, хотя пробовал только ради эксперимента. Однако понял 1 маленькую вещь, при усреднении размер депозита должен быть достаточно большой, и начинать заход в рынок надо с очень маленького лота - тогда может что то человеческое и выйдет.

Я тоже прошел такой же путь. Самое интересное, что стратегия работы с усреднениями периодически "выручает" трейдера. Но итог и у меня был стандартный . Потом подумал, что нет смысла работать с усреднениями и получать повышенную прибыль в нескольких сделках, а в итоге в одной, получить -100%. Просто понял, что лучше ждать цену у уровня, будучи вне рынка, чем войти раньше.

[buferang]

Я раньше тоже пробовал усредняться если цена шла не в мою сторону, но так же ничего путного у меня из этого не получилось (по данной стратегии) два слива подряд схватил, хотя пробовал только ради эксперимента. Однако понял 1 маленькую вещь, при усреднении размер депозита должен быть достаточно большой, и начинать заход в рынок надо с очень маленького лота - тогда может что то человеческое и выйдет.

Не понимаю, и чего ж вам так не свезло-то? Я в первый раз илана ставил на 5 пар стартовым лотом 0,01 при депо 100 долларов на стандарте, и включал терминал 2-4 раза в неделю на 2-5 минут, после чего выключал. В результате удвоил депо за месяц. Это была демка, но суть не меняется. Второй раз поставил из соотношения 0,01 на 20 центов (на центовом), разделив депо на 5 частей по разным инструментам. За месяц депо вырос в 5 раз. В третий раз на стандарте поставил 0,01 на депо 24 доллара, за неделю илан удвоил депо. Конечно, последние два депо все равно были слиты, но ведь можно было сняимать прибыль с удвоением, и быть в прибыли... Возможно, вы просто не пользовались экономическим календарем?