Ложный пробой

Inga · **Inga** » 21 мар 2015, 09:56

В этой теме поговорим о том, как рынок может обмануть трейдера - о ложном пробое.
Умение распознавать ложный пробой позволит трейдеру сократить свои убытки.
Что такой ложный пробой?
Ложный пробой - это когда цена преодолевает важный уровень, но затем разворачивается и возвращается в прежний диапазон цен.

Пример "обмана" быков:

На рынке сформировалась довольно сильный уровень сопротивления. И, наконец, цене удалось его пробить. Появился соблазн для быков войти в рынок. Но затем, как видим, цена уверенно развернулась и сформировала нисходящее движение.

Пример "обмана" медведей:

Здесь также цена неоднократно тестировала уровень поддержки и в итоге пробила его, после чего "передумала" вернулась в область выше уровня и начала стремительно расти. Продажа при пробое привела бы к убыткам.

"Лекарство" от ложного пробоя

Для того, чтобы снизить риски получения убытка от ложного пробоя рекомендуется дождаться возвращения цены к пробитому уровню и отбоя от него. Это рассматривается ка подтверждение пробоя. Только после этого можно рассматривать вход в рынок в сторону пробоя.

Пример:

Это основная информация.
Возможно, у вас есть свой взгляд на "обманы" рынка и меры безопасности против ложного пробоя.
Расскажите. Нам интересно.

Haos · **Haos** » 21 мар 2015, 13:10

Inga писал(а):...
Возможно, у вас есть свой взгляд на "обманы" рынка и меры безопасности против ложного пробоя.
Расскажите. Нам интересно.

Всё верно изложено. Чтобы более детально видеть картину того, что происходит при пробое- будет ли он ложным я всегда спускаюсь на малый ТФ (15 мин. или 5 мин.). Очень часто ложные пробои бывают против тренда, поэтому можно рассматривать вход только в сторону тренда от ложного пробоя. Как обычно, надо дождаться возврата цены перед уровень и восстановление движения. Кроме того, надо правильно отображать уровни вокруг которых всё это происходит. Рекомендуется именно по телу свечи их отмечать, а не по теням.

mfcoder · **mfcoder** » 21 мар 2015, 14:38

теория это очень хорошо.. смотрим на скрин Пример "обмана" медведей"

это классический случай,
к сожалению не видно, что было на графике до самой левой его части, но видимо подразумевается, что цена не опускалась ниже уровня красной линии, а была выше,
если это не так то пример вообще некорректный, потому что каких-то медведей там и рядом бы не бегало :-)

и так, цена ранее была выше и далее, цена прижимается к уровню красной линии, и да, тут есть смысл медведям тестировать красный уровень, потому что после пробоя его может быть импульс.. собственно, скальперы его взяли не сомневайтесь, остальным кто смотрел серьезно вниз, не повезло..

почему тестируется уровень наверное всем понятно - в уровне стоит покупатель, правда, есть разница в том, какой это покупатель
1. тот кто выходит из коротких позиций
2. тот кто заходит в длинные позиции

исходя из этого нетрудно догадаться какой из покупателей стоял в уровне (сами догадаетесь)

стоит также обратить внимание на то, как двигается цена от уровня красной линии вверх (плавно на нескольких барах) и резкой фиксацией вниз (длинные бары вниз), такое нередко происходит при наборе объемов в сторону плавного движения цены..

и по второму варианту "Лекарство" от ложного пробоя вопрос !
если смотреть на скрин к Пример "обмана" медведей", то где там лекарство ?

Alexey11 · **Alexey11** » 21 мар 2015, 15:18

Трейдинг - с одной стороны точная дисциплина, с другой неточная (субъективная).
Ведь в первом примере безусловно пробой ложный, так как там не было 3-х закрытых свечей за пределами уровня.
Во 2-м примере три бара закрылись ниже линии поддержки (если считать тот, который собственно пробивал), если же его не брать в рассчёт, то только два, а это уже мало.
То есть это пробитие можно было считать состоявшимся при открытии четвёртой свечи (первая - та которая пересекла поддержку) и продать при закрытии 3-й - открытии 4-й свечи. Но мы бы попали, как видно из истории. Значит лучше не считать тот бар, который собственно расположен по обе стороны линии поддержки.
Ещё субъективность в том, что кто-то смотрит пробитие по одному ТФ, кто-то по другому, а ещё кто-то по третьему ... и т. д. .

Inga · **Inga** » 21 мар 2015, 15:29

mfcoder писал(а):если смотреть на скрин к Пример "обмана" медведей", то где там лекарство ?

А там и и не должно быть лекарства. Там пример пробоя, по которому входить в рынок нельзя.
А вот то, как надо делать при пробое уровня, чтобы не обмануться и объясняется в "лекарстве".
Читайте внимательно и меньше будет вопросов.

mfcoder · **mfcoder** » 21 мар 2015, 16:09

Inga писал(а):
mfcoder писал(а):если смотреть на скрин к Пример "обмана" медведей", то где там лекарство ?

А там и и не должно быть лекарства. Там пример пробоя, по которому входить в рынок нельзя.
А вот то, как надо делать при пробое уровня, чтобы не обмануться и объясняется в "лекарстве".
Читайте внимательно и меньше будет вопросов.

забавно, можно и ошибиться.. вместо реального лекарства

принять "плацебо"

Inga · **Inga** » 21 мар 2015, 16:24

mfcoder писал(а):забавно, можно и ошибиться.. вместо реального лекарства

Да можно что-угодно, если не уметь ждать. Об этом и речь.

Haos · **Haos** » 21 мар 2015, 16:36

Alexey11 писал(а):Ведь в первом примере безусловно пробой ложный, так как там не было 3-х закрытых свечей за пределами уровня.

На малых ТФ бывает и хоть 10, а потом всё равно оказывается, что ложный пробой был! Нет никакого 100% правила.

Alexey11 писал(а):Ещё субъективность в том, что кто-то смотрит пробитие по одному ТФ, кто-то по другому, а ещё кто-то по третьему ... и т. д. .

Естественно, это субъективный метод... потому он и работает, так как только то может на бирже бабки приносить, что нельзя однозначно формализовать. Как бы тогда рынок существовал? Все бы загрузили алгоритм и к ним бабки потекли? А откуда они потекут? Кто их будет сливать если все умные стали?
Построение уровней субъективно, правило пробоя уровня субъективно, правило отката к уровню субъективно и как тогда может быть результат объективен. Поэтому каждый выбирает для себя свои правила работы с пробоями и отскоками и тужится создать ТС. :du_ma_et:

Alexey11 · **Alexey11** » 22 мар 2015, 08:44

Haos писал(а):
Alexey11 писал(а):Ведь в первом примере безусловно пробой ложный, так как там не было 3-х закрытых свечей за пределами уровня.

На малых ТФ бывает и хоть 10, а потом всё равно оказывается, что ложный пробой был! Нет никакого 100% правила.
...

Неправда ваша, коллега ! На том ТФ, на котором мы собственно берём сигналы к действию, пробой или ещё что, мы и вошли бы, к примеру на 4-й свече, и вышли бы на десятой (точнее на какой-то цели, имеющейся на этом ТФ). Только цель надо смотреть на этом ТФ, а не на пару "размеров" больше. :hi_hi_hi:

Разве не так ?

Haos · **Haos** » 22 мар 2015, 09:33

Alexey11 писал(а):
Haos писал(а):
Alexey11 писал(а):Ведь в первом примере безусловно пробой ложный, так как там не было 3-х закрытых свечей за пределами уровня.

На малых ТФ бывает и хоть 10, а потом всё равно оказывается, что ложный пробой был! Нет никакого 100% правила.
...

Неправда ваша, коллега ! На том ТФ, на котором мы собственно берём сигналы к действию, пробой или ещё что, мы и вошли бы, к примеру на 4-й свече, и вышли бы на десятой (точнее на какой-то цели, имеющейся на этом ТФ). Только цель надо смотреть на этом ТФ, а не на пару "размеров" больше.
Разве не так ?

Нет, не так. Во первых, кто-то торгует по одному ТФ, а я по двум как минимум. Далее тот, кот. ТФ является спусковым механизмом сделки может иметь такое отображение поведения цены вблизи уровня как его "замыливание", т.е. пробивает по несколько раз и возвращается, откатывается и возвращается. Если бы трейдер от любого сигнала входил на этом уровне, то он как я уже написал ранее 10 раз мог бы попасть в убыток. Полагаю исчерпывающе ответил. Дальше только опыт может помочь понять написанное.

Ложный пробой