Торговля по VSA.

Рэндом · **Рэндом** » 16 мар 2015, 04:52

VSA - это анализ соотношения графика цены и объемом торгов. Все что я знаю по VSA - это медвежий и бычий объем и отсутствие спроса и предложения. Ознакомиться с этими паттернами можно здесь http://vsatrader.ru/arxiv-vebinarov/ бесплатно, но судя по этому индикатору там не все паттерны https://www.mql5.com/ru/market/product/8112 Я понимаю что полную информацию можно получить здесь http://vsa.academy/kursyi/vse/ но цены кусаются. Хотя того что я уже знаю достаточно для получения прибыли, но все таки хочется освоить метод в совершенстве. Поэтому буду собирать в теме всю информацию какую я смогу найти по VSA и отвечать на вопросы. А так же буду признателен тем кто поделиться информацией.

Рэндом · **Рэндом** » 16 мар 2015, 11:10

так что же мы анализируем с помощью VSA:
1. Спред - в контексте vsa спред - это расстояние между уровнями открытия и закрытия бара.
2. Уровень закрытия бара. т.е что происходило в баре, как двигалась цена
3. Объем - число заключенных контрактов в этом баре.
4. Фон - что вообще происходило на рынке до этого момента.

Из всего вышеперечисленного, возникают технические сложности определения именно объема контрактов которые были заключены. Т.к платформа MT4 может предоставить лишь тиковые данные -число изменений цены.
1. Индикаторы на основе тикового объема в основном визуально дают те же данные что и биржевые объемы. Но только визуально и не не всегда.
2. Другим вариантом является использование объема на торгах фьючерсом. В Этом случае анализ ведется в платформе Ninja Trader или thinkorswim from TD AMERITRADE. Но недостатком является то что демо счета на этих платформах ограничены по времени, а для постоянного использования надо открывать реальный счет.
3. Индикаторы проекта Claster Delta для MT4. Скачать их можно по этой ссылке. Сложность возникает лишь в том что данные об объемах берутся с сервера Кластердельты, что иногда вызывает подвисание терминала. В последующих постах я остановлюсь подробнее на настройке этих индикаторов чтобы они не вызывали подвисания терминала.

1. Спред - уровень между открытием и закрытием свечи. Здесь анализируется уровень закрытия и исходя из этого делаются выводы об активности быков и медведей в этом баре

Ширина спреда оценивается визуально по сравнению с другим свечами

Все это уже соотносится с объемом. Чем выше столбик гистограммы - тем большее число контрактов было заключено. Наведя указатель мыши на столбик во всплывающей подсказке будет указано точно число проторгованных контрактов.

Исходя из этих компонентов и оцениваются свечи. Причем выводы делаются не по одной свече, а только на основании комплексного анализа всех значимых свеч т.е анализ - фона.

mfcoder · **mfcoder** » 16 мар 2015, 12:08

м-да.. два последних пункта совсем жидкие.. нужны более конкретные критерии размеров..

Рэндом · **Рэндом** » 16 мар 2015, 12:30

Я использую среднюю для ранжа и объема и откладываю от нее зоны. Когда закончу с описанием выложу индикаторы для МТ5.

Tit4 · **Tit4** » 16 мар 2015, 19:05

Рэндом писал(а):Я использую среднюю для ража и объема и откладываю от нее зоны. Когда закончу с описанием выложу индикаторы для МТ5.

А те индикаторы, что Вы выкладывали по VSA в разработке и в клубе стратегов для МТ 4? Они не подходят?

Рэндом · **Рэндом** » 17 мар 2015, 02:58

Они не совсем по VSA получились. Информация попалась не достоверная. Но они вполне рабочие. Я по ним получал профит. Сейчас перешел на новый набор индикаторов. Тоже не плохо.

Рэндом · **Рэндом** » 17 мар 2015, 04:06

Разберем теперь характерные признаки силы и слабости рынка. (Вообще все это описано в конспекте который можно скачать по ссылке в первом посте. Но опишу своими словами)
В VSA сила рынка означает его потенциал к росту, а слабость - это потенциал к падению. Именно поэтому говорят что силу рынка видно на даун-барах, а слабость на ап-барах. Но об этом позже.

Признаки слабости рынка:
1. Слабость А

На данный бар стои обратить особое внимание на вершине восходящего тренда.
Т.е на фоне мы имеем
1. длительный восходящий тренд

2. Большой объем заключенных контрактов
3. Узкий спред
4. закрытие на низине или в нижней трети.
Что нам дает эта информация? Если после длительного восходящего тренда на этой свече заключается большое число контрактов, но цена не растет (спред то узкий), более того, она не то что не растет, но и падает. Следовательно происходит переходит перетекание актива из рук в руки т.е покупатели закрывают свои позиции, т.е продают. Но кто у них покупает? Толпа. Вся та армия частных трейдеров которая наконец то убедилась в начале нового тренда и с радостью заходящая в лонги.
Но следует иметь ввиду что такой вывод это лишь вероятность, поэтому не стоит тут же радостно открывать короткие позиции. Во первых потому что нужно ждать других подтверждающих признаков, а не судить только по одной свече
Во-вторых, процесс накопления-распределения может продлиться достаточно долго, на графике он будет выражен в виде флета или расширяющегося треугольника
В-третьих - не факт что это окончание тренда и предстоит разворот. возможен просто добор позиций и далее тренд будет продолжен, но перед этим лишних пассажиров вынесут предварительным движением в противоположном направлении.
Как определить направление будущего движения я остановлюсь подробнее чуть позже
0

Tit4 · **Tit4** » 17 мар 2015, 09:09

Рэндом писал(а):Они не совсем по VSA получились. Информация попалась не достоверная. Но они вполне рабочие. Я по ним получал профит. Сейчас перешел на новый набор индикаторов. Тоже не плохо.

Профит на нескольких сделках (хоть и подряд) - не аргумент в пользу всей ТС.
Буду с нетерпением жлать продолжения ваших разработок. Просто еще не встречал данную тему и методику.
Зы.. прочел у вас, прочел в источнике.. - у вас чуток доходчивее получается излагать :hi_hi_hi:

.

mfcoder · **mfcoder** » 17 мар 2015, 09:50

Tit4 писал(а):Профит на нескольких сделках (хоть и подряд) - не аргумент в пользу всей ТС.

вот-вот.. тоже написал уровневый (тот что внизу - гистограммый) индикатор, который показывает направление торговли.. весь день вчера торговал в плюс с минимальными просадками..
первый день - первый опыт, не факт что и далее там будет..

извиняюсь за :ne_ot_ho_di:

Рэндом · **Рэндом** » 18 мар 2015, 04:38

2. Слабость Б. Это второй признак слабости рынка и его склонности к снижению

3. Отсутствие спроса (No Demand)

К примеру во время восходящего тренда появляется сначала слабость Б, потом слабость А, потом после небольшого отката вниз возобновляется восходящее движение, которое заканчивается отсутствием спроса. т.е никто не хочет покупать по этим ценам - делаем вывод что рост выдохся. Тем не менее, даже и эта совокупность нескольких признаков еще не сигнал к открытию коротких позиций, хотя это и можно сделать т.к стопы здесь очень короткие - часто хватает 100-200пп. Но об этом тоже подробнее.

Другим интересным моментом появления отсутствия спроса - это откаты на нисходящем тренде. Т.е рынок падает падает, потом начинается откат, который заканчивается отсутствием спроса, в этом случаем это очень сильный сигнал на открытие короткой позиции.

4. Ап-траст. Или его еще называют Пин-бар, но это уже из терминологии price action.
Аптраст обязательно должен обновлять локальный хай. В притивном случае это уже не ап-траст.

На появление такой свечи нужно обращать особое внимание на восходящем тренде. Очень часто именно такая свеча является финальной точкой, после которой произойдет разворот.
Что мы здесь имеем:
1. Был длительный восходящий тренд.
2. на свече присутствуем максимальный объем.
3. Позиции быков очень быстро были откинуты, следовательно вступили сильные медведи.
Все это в совокупности с высокой долей вероятности позволяет предполагать что восходящий тренд закончился. Но опять же нужно оценивать что было на фоне и не принимать решение только из за одной свечи. Например если перед этим уже было много сигналов слабости, был длительный флет, в котором были большие объемы сделок, то здесь с ап-трастом наверняка будет разворот, а сам ап-траст просто является выгрузкой лишних пассажиров т.е собирают стопы тех, кто встал в короткие позиции.
И наоборот, если до этого не было никаких признаков слабости и этот является первым признаком, то скорее всего с этим аптрастом начинается распределение и накопление новых позиций для нового тренда. В таком случае преждевременно входить не стоит.

5. Псевдо ап-траст

Более слабый признак чем классический ап-траст. Но тем не менее, смотря что было на фоне. Если перед этим было флетовое распределение, в котором было множество признаков слабости, или на вершине коррекции во время нисходящего тренда, то это уже вполне интересный сигнал для входа, с достаточно коротким стопом - за хаем этой свечи.

6. Останавливающий объем (Stopping Volume)

такой бар после длительного восходящего тренда является значимым признаком окончания роста. Как раз в таких барах и происходит закрытие покупок и переворот в продажи. А толпа останется купившей на хаях

Торговля по VSA.