Стратегия для любителей математики

Inga · **Inga** » 17 окт 2014, 13:04

Я всегда любила математику, поэтому решила посмотреть, что за стратегия такая.
Скажу сразу, для того,чтобы ее использовать в торговле, надо не только испытывать симпатию к математике, но и обладать достаточным терпением.
По этим причинам стратегия подойдет не для всех. Но кому-то вполне может пригодиться.

Трейдер, который ее тестировал в течение 1,5 месяцев, был доволен результатом: 714 пунктов прибыли при максимальной просадке в 102 пункта.
Но он тоже устал считать )).

В общем рассказываю, а что с ней делать решайте сами.

Рекомендуемые валютные пары: EUR/USD и GBP/USD. Можно и другие, но предварительно протестировать и, возможно, подкорректировать.
Время – Н1.
Торгуем с 06:00 GMT до 19:00 GMT.

Ну а теперь по пунктам:

1.В момент открытия новой свечи определяем ближайший уровень с окончанием 00 или 50.
Свеча, которую я взяла для примера, открылась по цене 1.3909.
Значит уровень у нас будет 1.3900.

Если бы цена открытия была, допустим, 1.3939. То мы бы взяли уровень 1.3950.

2. Делаем расчет цен, по которым выставим отложенные ордера на покупку и продажу.

Для этого округляем цену открытия до одного знака.
Моя свеча открылась, как я уже писала, по цене 1.3909.
Значит получаем 1.4
Умножаем на 10: 1.4х10=14
Полученный результат удваиваем: 14х2=28
Вот на этом расстоянии от круглого значения (1.3900) мы и будем выставлять отложки:

Buy stop 1.3900+28=1.3928
Sell stop 1.3900-28=1.3872

3. Стоп-лоссы

Стопы ставим на расстоянии этих же 28 пунктов от цены открытия свечи.
В моем примере:
Для ордера BUY: 1.3909-28=1.3881
Для ордера SELL: 1.3909+28=1.3937

4 Тейк-профит

Размер тейка считаем так:
Цену открытия свечи умножаем на 100 и обнуляем после второй цифры.

1.3909 х100=139.09
Получаем 130 пунктов

Уровни тейк-профита получаются такие:

для ордера на покупку: 1.3928+130=1.4058
для ордера на продажу: 1.3872-130=1.3742

Всё. А дальше ждем. Если один из ордеров открылся, второй удаляем.
Если в течение этого часа не сработала ни одна отложка, то удаляем обе. И на открытии нового часа быстренько все считаем и выставляем по новой.

Если открытый ордер к 20 часам GMT в профите, переводим его в безубыток. Если в минусе, закрываем.

Можно еще пользоваться трейлинг-стопом. Его размер равен округленной цене открытия, умноженной на 2,5.
В моем примере это: 14х2,5=35 пунктов

Inga · **Inga** » 17 окт 2014, 13:06

Ну и картинку я нарисовала к моему примеру. Открылся ордер на продажу.

ivaser · **ivaser** » 17 окт 2014, 16:11

обожаю математику, заинтересовала новая тема, но как-то слишком всё просто, и надо точно знать тренд и что будут откаты, это желательно тогда делать когда тренд идёт вверх, тогда хоть бывают откаты

Haos · **Haos** » 19 янв 2015, 21:34

Inga писал(а):Трейдер, который ее тестировал в течение 1,5 месяцев, был доволен результатом: 714 пунктов прибыли при максимальной просадке в 102 пункта.
Но он тоже устал считать )).

Если он любитель математики, что же советник не написал? :hi_hi_hi:

Тогда бы не устал. А мне кажется, что просто слился. Это не математика, а мистика: домнажаем, вычитаем... почему? Зачем? Почему на "2" и на "10", а не на другие цифры. В общем, это всё из раздела случайный трейдинг. Случайный трейдинг дает случайный результат, а с учетом накладных расходов, то отрицательный как минимум.

vtyn · **vtyn** » 31 янв 2015, 07:58

Haos писал(а):
Inga писал(а):Трейдер, который ее тестировал в течение 1,5 месяцев, был доволен результатом: 714 пунктов прибыли при максимальной просадке в 102 пункта.
Но он тоже устал считать )).

Если он любитель математики, что же советник не написал? Тогда бы не устал. А мне кажется, что просто слился. Это не математика, а мистика: домнажаем, вычитаем... почему? Зачем? Почему на "2" и на "10", а не на другие цифры. В общем, это всё из раздела случайный трейдинг. Случайный трейдинг дает случайный результат, а с учетом накладных расходов, то отрицательный как минимум.

Аналогично не понял значение переменных :ne_vi_del:

ТС , по сути обычный пробойник и при должном тестировании ( используя сова) , даст скорее всего отрицательный результат. Во флете будет безбожно сливать :ni_zia:

Александр 3 · **Александр 3** » 14 фев 2015, 22:49

ivaser писал(а):обожаю математику, заинтересовала новая тема, но как-то слишком всё просто, и надо точно знать тренд и что будут откаты, это желательно тогда делать когда тренд идёт вверх, тогда хоть бывают откаты

Наоборот. Здесь не просто всё просто, здесь наоборот математик закрутил своей математикой.
Обычно люди, хорошо знающие математику, формулы, законы - могут придумать какой-нибудь трюк с цифрами, который им покажется чем-то особенным и стоящим.
тейк-профит вообще взят от цены валюты. А если цена зашкалит за 2, значит ТП будет уже выше 200. То есть точно не сработает.
Тем не менее, предполагаю, что математический расчет на форексе имеет огромное значение, и можно построить систему, но только не такую, какую предлагают.

ivis · **ivis** » 24 фев 2015, 09:05

Александр 3 писал(а):
Наоборот. Здесь не просто всё просто, здесь наоборот математик закрутил своей математикой.
Обычно люди, хорошо знающие математику, формулы, законы - могут придумать какой-нибудь трюк с цифрами, который им покажется чем-то особенным и стоящим.
тейк-профит вообще взят от цены валюты. А если цена зашкалит за 2, значит ТП будет уже выше 200. То есть точно не сработает.
Тем не менее, предполагаю, что математический расчет на форексе имеет огромное значение, и можно построить систему, но только не такую, какую предлагают.

Вот именно. А вообще стоит ли использовать математику в своей стратегии? Я считаю, что нет. Лучше пробовать работать с постоянным лотом. Причем он должен быть комфортным в плане получения убытка по своей системе, чтобы не было желания побыстрее отыграться. Ведь используя математику, можно просто ждать просадку, чтобы наконец-то начать нормально использовать возможности, которые предоставляет брокер. А зачем..???

Александр 3 · **Александр 3** » 24 фев 2015, 10:01

ivis писал(а):Вот именно. А вообще стоит ли использовать математику в своей стратегии? Я считаю, что нет. Лучше пробовать работать с постоянным лотом. Причем он должен быть комфортным в плане получения убытка по своей системе, чтобы не было желания побыстрее отыграться. Ведь используя математику, можно просто ждать просадку, чтобы наконец-то начать нормально использовать возможности, которые предоставляет брокер. А зачем..???

Да. И думаю, что работа постоянным лотом уже должна стать как бы неписанным правилом, обязательным условием. Это поможет во многом.
Так вот и получается, что работа постоянным лотом делают торговлю легко просчитываемой. И математика здесь может пригодится не для составления замысловатых формул, а для выверенного открытия позиций.
Всегда знаешь, до какой цены можно держать ордера и сколько их вообще может быть.
Сколько можно "погасить" убыточных ордеров и за счет чего, и так далее. Тут математика как калькулятор.

ivis · **ivis** » 24 фев 2015, 10:29

Александр 3 писал(а):
Да. И думаю, что работа постоянным лотом уже должна стать как бы неписанным правилом, обязательным условием. Это поможет во многом.
Так вот и получается, что работа постоянным лотом делают торговлю легко просчитываемой. И математика здесь может пригодится не для составления замысловатых формул, а для выверенного открытия позиций.
Всегда знаешь, до какой цены можно держать ордера и сколько их вообще может быть.
Сколько можно "погасить" убыточных ордеров и за счет чего, и так далее. Тут математика как калькулятор.

Я вынужден внести уточнение к своему подходу. Все что написал несколькими постами выше, относится к писовке или скальпингу на небольших фреймах. В случае, если трейдер работает на н4 и выше - допускаю, что математические модели в плане учета работы с риском, имеют место быть. Тогда стоит подключить работу с лотом в зависимости от величины депозита. имхо..

Sovok · **Sovok** » 25 фев 2015, 16:16

Считать действительно много, но то ладно, я главного не понял, почему эта система должна работать в прибыль? Я прочитал внимательно где выставляется ордер, где ставиться стоп и тейк и у меня нет абсолютно никакого объяснения, почему тейки должны больше срабатывать стопов, а когда я не могу что то объяснить, я отношусь к этому подозрительно.

Стратегия для любителей математики