Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 117.37, выше есть уровень 117.70. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 113.25, выше есть уровни 113.55 и 114.09, а ниже находится уровень 112.65. Баланс недели находится на уровне 115.30. Начну продавать от месячного уровня 116.44. Если достанут до 117.37, то там продам ещё.

[Afanasich]

Евро на данный момент трётся по уровням безубыточьности крупных сделок по путам мартовского и апрельского контрактов. Ниже есть уровни , но не так уж и близко, пробраться к ним можно, но сложно. Дельта бидовая, вполне возможно набираются покупки бай лимитами, или фиксят продажи, в последние три дня открытый интерес на мартовском контракте падает. А вот уровни по коллам да, они выглядят очень привлекательно в диапазоне 1.1510-1.1550. Тут я больше склонен к походу ценника на север, но надо это всё не откладывать на предэкспирационную неделю, а делать всё на этой неделе.

По гистограмме открытого интереса текущего месячного контракта более-менее весомые путы начали входить в деньги, а это уже усложняет падение цены.

Теперь про торги на опционном рынке по евро за вчерашний день Бросается в глаза отток путов на текущем месячном, кроют в том числе и опционы в деньгах от 1.1450. Для меня это сигнал того, что эти участники не видят цену ниже текущих. Та торгах по всем контрактам на июньский накидали больше 9000 тысяч интереса на 1.0000, но это ещё далеко и низко, поэтому просто можно , пока, иметь ввиду. Как говорится, что если в небе зажигаются звёзды, то это кому то надо. На предстоящую неделю прошли сделки с большим объёмом и подтвердились открытым интересом на страйке 1.1350. Возможно это стрэддл, конструкция, которая рассчитана на повышенную волатильность, но я больше склонен, учитывая всё вышесказанное, что это длинный синтетический фьючерс.

Всё это, конечно, мои хотелки, посмотрим.

[nunurs]

Здравствуйте Afanasich . Пока читаю ваши посты ,сейчас на 70 странице:)))) У меня вопрос как Вы определяете баланс? В некоторых постах у Вас недельный, в некоторых месячный, этот баланс Вы откуда берете?
Теперь постараюсь проанализировать ситуацию по EUR/$ . Проанализировав данные по Summary of EUR/USD пришла к такому мнению что на прошлой недели больше продавали судья по пут контрактам:14376 против 5838. Ну большой объем на страйке 1.1000 и на 1.1300 даже Я увидела , потом заметила что на 1.1350 есть и на колл и на пут вливание. Для чего так сделали я не знаю Пут премия на 1.1350 (0.0066),а колл премия (0.0053). Чтобы определит диапазон следующей недели я добавила: 1.1350+0.0053=1.1403 это максимум следующей недели, 1.1350-0.0066=1.1284 это минимум. Диапазон 119 пунктов.

[Afanasich]

Здравствуйте nunurs. Баланс определяю как арифметическую среднюю между уровнями с наибольшим ои, просто натягиваю Фибо и определяю.
Информация об общем росте открытого интереса важна, но намного важнее большие вливания или отток с определённого страйка. Смотрите, в приведённой мной верхней таблице данные по текущему месячному контракту, жить которому две недели (эксприрация 4-го марта).Отток со страйков 1.1200 и 1.1300 говорит о том, что держатели этих опционов теряют надежду там увидеть цену. Отток с 1.1450 опционов, которые уже прилично в прибыли, говорит о том что их держатель считает, что прибыль достигла максимума, и пора забирать прибыль. Участники рынка, которые работаают таким количеством контрактов-это крупные участники, способные влиять на котировки.
Про большой интерес на страйке 1.0000 уже писал, информация важная, но не актуальная.
По повоту страйка 1.1350 где прошли путы и коллы с большим интересом. Там могут купить путы и коллы одновременно, такую конструкцию создают в расчёте на большую волатильность в любую сторону. Тольло уровни безубыточности посчитаны не верно. Надо смотреть на тиккер контракта. В талице это недельный контракт с экспирацией 25-го февраля, надо его открыть и там смотреть премию (стоимость).

А там стоимость 37 и 49 пунктов. Это расчётная цена, на самом деле их покупали немного по другой цене, но об этом потом как-нибудь. Таким образом на фьючерсе уровни безубыточности будут 1.1387 и 1.1301. На наших графиках ещё надо учитывать форвардпойнд (разницу котировок на споте и срочном рынке), вчера он был 6 пунктов. Для евро надо отнять эту разницу, и получим 1.1381-1.1295. Но это при условии, что покупки коллов и путов это не конструкция одного участника, а отдельные контракты. Если это конструкция, то там по-другому считается, там премии складываются и получают уровень безубыточности конструкции, то есть участник потратил на покупку 37+49 пунктов. Вполне возможно, что один участник, например, купил колл по 37 пунктов и продал пут по 49 пунктов, это будет синтетическая покупка фьючерса. Формула синтетики: F=C-P (Длинный фьючерс-это покупка колла и продажа пута). Можно переставлять значения с соблюдением математических правил и понимать что это такое создаётся. Но дальше в лес не пойдём, попробуйте разобраться с тем, что уже написал.
Форвардпойнд можно смотреть здесьhttp://bulatlab.ru/fp/

[Ольга Васильева]

nunurs, добрый вечер. :) Вы заинтересованы в теме, это видно сразу. Не желаете создать свой журнал тут в разделе и описывать сделки? Тем более, что есть у кого учиться. :)

Спасибо автору журналу за подробный анализ и детальные пояснения на вопросы форумчан.
Желаю профита!

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на евро по опционному анализу находится на отметке 1.1744, ниже есть уровни 1.1694, 1.1545 и 1.1381. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 1.1187, выше есть уровень 1.1295. Баланс недели находится на уровне 1.1466. Многое будет зависеть от того как выйдут из диапазона 1.1295-1.1381. Думаю, что выход будет вверх к месячной селзоне. Продавать буду от 1.1554. Если дадут возможность купить от 1.1187, тоже будет неплохо.

Рассмотрим британский фунт, основываясь на опционный анализ. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.3051, выше есть уровень 1.3101. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.3648, выше есть уровни 1.3678, 1.3712 и 1.3852. Баланс недели расположен на уровне 1.3351. Недельный диапазон широкий, почти как месячный. Тут на неделе вижу только продажи от месячного уровня 1.3659.

Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим открытым интересом австралийского доллара находится на отметке 0.6797, немного ниже есть уровень 0.6747, а выше находится уровень 1.6848. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.7304, выше есть уровни 0.7327 и 0.7450. Баланс недели- это уровень 0.7052. Думаю, что растущие цены на углеводороды не дают упасть сырьевым валютам, каким является и австралиец. Хотя в падение вложено уже много денег. С покупками рисковать не буду, а вот продать от 0.7304 буду пробовать.

[Afanasich]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.2839, выше есть уровень 1.2987. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2535, ниже есть уровень менее значимый-1.2495. Недельный баланс находится на уровне 1.2686. Буду пробовать доливаться в покупки от недельного уровня 1.2535.

Рассмотрим валютную пару USDCHF. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 0.9200, ниже есть уровень 0.9163. Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом находится на 0.9245. Баланс недели определён как уровень 0.9223. Ценник находится в районе баланса месяца, а это неопределённость, недельный канал относительно узкий, поэтому работать в его диапазоне опасно, но я купил в пятницу небольшим объёмом. Еще одну покупку планирую от недельного уровня 0.9163.

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 115.44. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 114.61, ниже есть уровень 114.14. Баланс недели находится на уровне 115.02. Уровни были сформированы в пятницу с интересом более 1000 контрактов. Такие опционные конструкции последнее время не редкость на ене, и, как правило, цена в течении недели может немного выйти из диапазона, но к концу недели возвращается в диапазон. Пробовать продать от верхнего недельного уровня можно. С покупками повременю, во всяком случае раньше 114.14 рассматривать не буду.

[Afanasich]

Немного про ену. В пятницу прошли приличные объёмы и открытый интерес на предстоящем недельном контракте. Давно не замечал такой активности.

Посмотрим на ленту торгов опционами по этому контракту. При нажатии на тикер каждой из верхних трёх сделок можно заметить, что все они проходили приблизительно в одно время, около 10-ти часов. Можно предположить, что это один участник, и что он собрал портфель из покупок всех опционов, получилось что-то похожее на стрэп.

Уровни безубыточности конструкции на фьюче 0.008615 и 0.008757, или 116.10 и 114.21. Вообще то такие конструкции рассчитаны на большие движения цен, но тут недельные контракты, времени мало, но отложку на продажу от 116.10 выставлю.

[nunurs]

nunurs, добрый вечер. :) Вы заинтересованы в теме, это видно сразу. Не желаете создать свой журнал тут в разделе и описывать сделки? Тем более, что есть у кого учиться. :)

Спасибо автору журналу за подробный анализ и детальные пояснения на вопросы форумчан.
Желаю профита!

Здравствуйте. Но я пока учусь. И об сделках даже речь не идёт . По этому пока потусуюсь здесь

[Tit4]

Коллеги. Не нужно засорять ветку журнала благодарностями. Достаточно лайка над постом.
Все лишнее удалил, бонусы списаны.
Повторяюсь, только конструктивные диалоги и четкие вопросы.