Разговор с Бывалым, о прибыли к риску

[Haos]

Не, вы серьезно считаете, что если поставить тейк в 3 раза дальше, чем стоп, то вероятность заработать в такой сделке возрастает?

Как раз все имели ввиду прямо противоположное, чем дальше ТП тем вероятность его срабатывания меньше чем СЛ. Все - потому, что тема уже обсуждалась не раз и позиция коллег известна. Вероятности ТП и СЛ равны, когда расстояние от цены до них одинаковое. Это по теории случайного блуждания цен на рынке, т.е. если рынок эффективен.

[Николай Кир]

... чем дальше ТП тем вероятность его срабатывания меньше чем СЛ. .... Вероятности ТП и СЛ равны, когда расстояние от цены до них одинаковое. Это по теории ...

Это по теории, о которой Бывалый говорит, что теорией денег в рынке не сделаешь.
Это по теории, которая берет за основу то, что в любой момент времени варианты продолжения вверх или вниз РАВНОВЕРОЯТНЫ
Это по теории, которая НЕ учитывает личность трейдера.

А мы, трейдеры, есть!
Мы входим в рынок тогда, когда сумеем набраться смелости предположить, вопреки теории, что в данный момент времени (или в ближайшем будущем) вероятность движения в одну из сторон ВЫШЕ, чем в другую, и кто-то из нас сумеет взять прибыль.

В этом самом будущем, когда оно наступит, мы, трейдеры, опять храбро беремся предположить, возрастает определенная ранее вероятность или уменьшается. В зависимости от этого меняем тактику сопровождения сделки.
И тогда кто-из нас сумеет взять прибыли больше, чем другой.

Извините, увлекся.. :)

Теперь по существу.
Если теория говорит, что чем дальше ТП, тем вероятность его срабатывания меньше, то верно и обратное: чем ближе ТП, тем вероятность его срабатывания выше!
Значит, рассуждая по теории, можно сделать такой практический вывод: трейдер входит в сделку в любом месте, ставит тейк так близко, как это возможно по условиям брокера, а стоп подальше, раз в 100.
Так как вероятности явно в пользу трейдера, то что получится по теории?
А получится вот что: СРЕДНИЙ трейдер в СРЕДНЕМ количестве попыток в СРЕДНЕМ окажется в плюсе

Смогу ли я, конкретно в этом месяце , конкретно из 100 моих сделок получить по итогу прибыль, при таком подходе к торговле - теория НЕ ЗНАЕТ. И не берется определить, от слова вообще. И зачем она мне тогда нужна?

[Рэндом]

В теории и практике при случайных входах и любом соотношении тейка и стопа баланс будет болтаться около нуля. Это при условии соблюдения ММ. Да, я проверял это на практике. На форуме есть тема об этом.

[Chuk]

В теории и практике при случайных входах и любом соотношении тейка и стопа баланс будет болтаться около нуля. Это при условии соблюдения ММ. Да, я проверял это на практике. На форуме есть тема об этом.

А как же быть со спредами, свопами, с расширениями и прочей неприятностью. Входя в рынок трйдер сразу теряет, если следовать теории вероятности, то только первая позиция 50 на 50, дальше все не так просто, там встуают в игру другие механизмы.

[Рэндом]

Спред да немного смещает вероятность. Свопы это уже другой вопрос. Они на вероятность сделки не влияют.

[Haos]

Точнее они всегда смещают матожидание ниже нуля. Так что, счет на случайном рынке будет не около нуля болтаться, а медленно таять за счет вот этого маркапа.

[Chuk]

Спред да немного смещает вероятность. Свопы это уже другой вопрос. Они на вероятность сделки не влияют.

ну как же, если сделка провисит неделю своп будет в разы больше спрреда, это тоже нужно учитывать. Да еще копании не закрывают ордера по достижению тек профита, нужно, чтобы прошло ниже, а то весит такая сделка и ждет очереди.