О прибыли к риску
Есть у меня знакомый трейдер, из бывалых.
Называет себя независимым трейдером, практик до мозга костей.
Иногда общаемся на разные темы реального трейдинга,
поделюсь интересным, от Бывалого.
Его суждения буду выделять курсивом.
Независимый трейдер – тот, кто занимается спекуляциями на собственные деньги
и все решения принимает самостоятельно.
Называет себя независимым трейдером, практик до мозга костей.
Иногда общаемся на разные темы реального трейдинга,
поделюсь интересным, от Бывалого.
Его суждения буду выделять курсивом.
Независимый трейдер – тот, кто занимается спекуляциями на собственные деньги
и все решения принимает самостоятельно.
Вся прибыль тебе, ответственность за убытки тоже на тебе.
Разговор о принятии торговых решений в сделках.
Мы, трейдеры, НИКОГДА не знаем, куда и как быстро пойдет цена. Мы можем только предполагать это, с некоторой вероятностью.
Мы рискуем конкретным убытком ради возможной прибыли.
Любой теоретик тебе объяснит, почему риски должны быть поменьше, а прибыль побольше. В разы побольше. Но только практики знают, что в большинстве случаев все очень близко к 50 на 50.
Реальный рынок редко дает возможность предположить высокую вероятность движения цены в предполагаемом направлении.
Представьте себе график цены не сплошным, а как бы состоящим из неравных кусков-участков. Мы это можем рассмотреть на истории. Любой опытный трейдер на истории сумеет показать, где по его системе надо было зарабатывать на покупках, где на продажах, а где быть вне рынка. По разным системам эти участки будут разными по времени, и чередование у них будет разным.
Умея с некоторой вероятностью предполагать появление «моего участка», в котором я обычно беру прибыль, я готовлюсь к сделке. Главное – решить, какими деньгами рискнуть ради какой прибыли.
Допустим, мой участок - это 100 пунктов вверх, но не от текущей цены, а через время, и начнется он выше текущей цены. Я могу войти в покупку на нижней границе вероятного движения в 100 пунктов и выйти на верхней вероятной границе.
Но цена не ходит по прямой. И после достижения нижней границы участка может пойти вниз, вплоть до отмены предполагаемого варианта (то есть до уровня стопа). То же самое по верхам: цена может пройти предполагаемые 100 пунктов и даже больше, а может немного не дойти до сотки.
К чему я веду: вероятность однонаправленного движения цены внутри сотки пунктов (примерно 50%-ный отрезок внутри моего участка) выше, чем у движения по всем 100 пунктам вверх.
То есть вроде бы надежнее войти чуть выше и выйти чуть раньше(в диапазоне 50 пунктов), но тогда расстояние от входа до уровня стопа будет больше.
Налицо проблема входа: если я войду с расчетным риском пониже, то размер позиции и соответственно вероятной прибыли будет больше (слава теоретикам трейдинга). Но чем ниже я войду, тем выше вероятность, что при небольшом откате сработает стоп - и об этом теория скромно молчит!
Если же я войду попозже и повыше, дальше от уровня стопа, - уменьшится вероятность стопа на откате, но ближе расстояние до выхода. То есть меньше прибыль! Она реально приближается к размеру риска!
Давайте с числами.
Мой возможный прибыльный участок 100 пунктов вверх, до уровня стопа 20 пунктов.
Мой риск в такой ситуации 100$, позиция соответственно 0.5 по евро, прибыль буду брать через 90 пунктов, рассчитываю на 450$. Это вариант «хочу все», высока вероятность что на откате вместо плюс 450 будет минус 100, но прибыль к риску более 4:1!
Теперь вариант более надежный: буду брать в прибыль не весь участок а его часть, примерно 50 пунктов. Тогда до стопа 20+25= 45 пунктов, при риске 100$ это позиция 0.22.
Возможная прибыль уменьшается до 110$, и теперь прибыль к риску близка к 1:1, вот так вот.
В реальности Бывалый в подобной ситуации обычно входит сначала частью риска с коротким стопом, а позже второй частью, со стопом подлиннее. Так называемые сложные технологии трейдинга, когда соотношение прибыли к риску ближе к 1:1, а вероятности выхода в плюс по итогам трейда выше обычных.
Плюс к этому по первой сделке стоп в ходе сопровождения сдвигается ближе к уровню входа и даже в безубыток, высвобождая часть риска для второй сделки.
По простым технологиям можно зарабатывать, но наращивать прибыльность нужно по сложным!
