Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Евро. Нижний уровень отклонения от центрального страйка по месячному контракту находится на отметке 1.1803, а верхний уровень-это 1.1854.

Фунт. Нижний уровень находится на отметке 1.3763, верхний уровень находится на 1.3834.

Австралийский доллар. Нижняя граница диапазона находится на уровне 0.7469, а верхняя граница-это 0.7523.

[Afanasich]

Евро. Нижний уровень отклонения от центрального страйка по месячному контракту находится на отметке 1.1787, а верхний уровень-это 1.1828.Купил по рынку.

Фунт. Нижний уровень находится на отметке 1.3769, верхний уровень находится на 1.3825.

Австралийский доллар. Нижняя граница диапазона находится на уровне 0.7471, а верхняя граница-это 0.7514. Купил по рынку.

[Afanasich]

Сегодня экспирация июльского месячного контракта, каналы очень узкие по причине временного распада. Сегодня следует их воспринимать как информативные, возможны нелогические движения цены, но пока всё в рамках приличия. По дельте на всех рассматриваемых парах преобладают прямые покупки последние несколько дней (индикатор снизу). Прибыль за неделю составила 177 пунктов.

Евро. Нижний уровень отклонения от центрального страйка по месячному контракту находится на отметке 1.1826, а верхний уровень-это 1.1851.

[Afanasich]

Фунт. Нижний уровень находится на отметке 1.3751, верхний уровень находится на 1.3789.

Австралийский доллар. Нижняя граница диапазона находится на уровне 0.7409, а верхняя граница-это 0.7441.

[Afanasich]

Вышли предварительные отчёты СМЕ за пятницу. С понедельника по опционам начинается новый контрактный месяц с экспирацией 6-го августа. По евро видно, что канал сузился по отношению к прошлому месяцу. Наибольший открытый интерес опционов CALL с открытым интересом в 8586 контрактов находится на уровне 1.2095, ниже есть уровни 1.2052, 1.2012 и 1.1977. Нижний уровень месячных опционов PUT с открытым интересом 10526 контрактов расположен на отметке 1.1673, выше есть уровень 1.1715. Баланс месяца находится на уровне 1.1883.
Теперь посмотрим на недельные уровни по евро. Нижний уровень пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.1849, ниже есть значимые уровни 1.1836, 1.1790 и 1 1748. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.1989, ниже есть уровни 1.1967 и 1.1946. Баланс недели расположен на уровне 1.1920. Последние несколько месяцев евро послушно ходит по месячным зонам, выход из диапазонов не более 100 пунктов. На данный момент цена почти в балансе по месячному контракту. Думаю, что будем добивать низа, но через откат вверх. Ещё удивляет активность на опционном рынке, глядя на количество контрактов. Да ещё и в летнее время.

А на вчерашних торгах опционами на предстоящем недельном контракте прошла опционная конструкция, предположительно стредл, когда покупают путы и коллы на деньгах . Такие конструкции рассчитаны на повышенную волатильность в рынке в любую сторону.

Судя по гистограмме открытого интереса недельного контракта, цене удобнее идти вверх. Путы уже перегреты, страйк 1.1900 по путам уже залез в деньги. Идеально было бы сходить к страйку 1.2000 по коллам (уровень 1.1989) и закончить неделю в районе 1.1900 (1.1849)

[Tit4]

Можно попросить сделать подробный анализ рубля? Буду признателен.

[Afanasich]

Месячный опционный канал по британскому фунту опустился и значительно сузился по отношению к предыдущему месяцу. Даже и не припомню, когда в последний раз месячный канал был чуть больше 200 пунктов. Вероятность выхода цены из месячного диапазона большая. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом 1537 контрактов расположен на отметке 1.3823, ниже есть значимые уровни 1.3706, 1.3626 и 1.3442. Верхний уровень колл опционов с открытым интересом в 1284 контракта находится на отметке 1.4046, ниже расположен уровень 1.4015, а выше есть уровень 1.4121. Баланс месяца находится на уровне 1.3933.
Верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3970, выше есть уровень 1.4009. Нижняя отметка недельного канала с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.3695, выше есть уровень 1.3783. Недельный баланс находится на уровне 1.3834. Отложку на продажу поставлю от 1.4046, а вот покупки лучше планировать от недельной зоны.

В расстановке сил по открытому интересу просматривается неразбериха. Заметно, что движение вниз усложняется тем, что страйки по путам с большим интересом 1.3900, 1.3950 и 1.4000 уже в деньгах. Да и вверх сильно не разгонишься. Думаю, что будут подниматься к 1.4000 (уровень 1.4046), а оттуда-вниз.

[Afanasich]

Можно попросить сделать подробный анализ рубля? Буду признателен.

К сожалению СМЕ не анализирует опционы на рубль, а московская биржа страдает корректностью данных. На сырьевых валютах, на мой взгляд, назревает большой шухер в плане падения. Скорее всего потянут и рубль за собой.
На австралийском долларе верхний уровень месячных опционов колл с наибольшим открытым интересом в 1784 контракта расположен на отметке 0.7625, выше есть уровень 0.7664, а ниже расположен уровень 0.7592. Нижний месячный уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.6293 с открытым интересом 10011 контракта, значительно выше есть уровни 0.7281 и 0.7323. Баланс месяца-это уровень 0.6962.
Посмотрим, какую информацию можно получить из недельных отчётов СМЕ в отношении австралийского доллара. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом пут опционов расположен на отметке 0.7344, выше есть уровни 0.7389 и 0.7429 . Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.7998, значительно ниже находятся уровни 0.7603 и 0.7561. Баланс недели расположен на уровне 0.7671. Опционы на страйк 0.6300 по путам набирали ещё больше месяца назад, я о них писал. Тогда их покупали от 3 до 5 пунктов, сегодня они ничего не стоят. Чтобы получить прибыль от этих сделок надо значительно понизить цену. У меня в планах только продажа от 0.7671. Покупать опасно, валюту могут завалить в любой момент.

[Afanasich]

Согласно опционному анализу на валютной паре USDCAD верхний месячный уровень с наибольшим открытым интересом 2018 контрактов находится на отметке 1.2834, выше есть уровень 1.3077. Нижний месячный уровень с наибольшим открытым интересом в 2351 контракт расположен на отметке 1.1494, значительно выше есть уровни 1.1976, 1.2180, 1.2243 и 1.2297. Баланс месяца-это уровень 1.2165.
Верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.2563, ниже есть уровень 1.2534, а выше- 1.2666 и 1.2702. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2048, выше есть уровни 1.2297 и 1.2330. Недельный баланс находится на уровне 1.2165. Кроме продажи от месячной зоны ничего не планирую на этом инструменте.

[Afanasich]

На валютной паре USDCHF верхний уровень пут опциона с наибольшим месячным открытым интересом в 311 контрактов находится на уровне 0.9291, ниже есть уровни 0.9258 и 0.9228. Нижний уровень месячного контракта с наибольшим открытым интересом в 51 контракт расположен на отметке 0.8971. Баланс месяца находится на уровне 0.9132.
Нижняя граница недельного опционного канала на валютной паре USDCHF находится на уровне 0.9058. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9236. Баланс недели расположен на уровне 0.9147. На данный момент цена в балансе. То что могут дойти до нижней месячной зоны берут сомнения, ведь тогда надо будет выпускать из рынка страдающих продавцов мая-середины июня, но если же не будет хватать ликвида, то тогда да, могут сходить, это хорошее место откупить продажи слабых участников. Я на всякий случай поставлю отложку на покупку от 0.8971. Продавать от месячной зоны-это более рискованная сделка, там надо будет ставить короткий стоп.