Как оценить надёжность тренда?

[Елена Дудина]

Одним из самых популярных постулатов на бирже считается выражение "Тренд - твой друг! ", но разве это так?
Давайте попытаемся разобраться в том, вот стоит ли покупать или продавать по тренду? Да и как определить его надежность? Силу? Или это что-то эфемерное и непостижимое? Зачем трейдеру думать что есть тренд и куда он показывает?

Что есть тренд? Либо нисходящее, либо восходящее, либо горизонтальное движение котировок за определенный период времени... А, оценив "надёжность" трендового движения, можно увидеть точку входа в рынок.
Изменения курса валютных активов означает, что имеется сигнал, по некоторым признакам, так скажем, для открытия позиции или закрытия предыдущей.

Трейдеры, которые предпочитают торговать по трендовым системам, используют одни и те же признаки, которые и показывают "силу тренда".

1. Движение цены происходит в одном направлении с небольшими откатами и на графиках от часового (Н1) и выше.

2. Максимальные и минимальные значения котировок валютных инструментов при восходящем трендовом движении повышаются, а при нисходящем тренде - понижаются... То есть каждый последующий максимум и минимум, образованный ценой инструмента, выше предыдущего. Обновляет, так сказать, "хай".
И, наоборот, при нисходящем тренде каждый последующий максимум и минимум, образованный ценой инструмента, ниже предыдущего, понижаются, обновляя "лой".

3. Движение цены происходит в одном направлении и без формирования разворотных фигур на графике. К примеру, "Голова и Плечи", "Поглощение" или же пин-бар.

4. Подтверждение тренда наличием на графике старшего периода времени дивергенции.

5. Можно отслеживать коррелирующие пары... К примеру, если смотреть на графике индекса доллара, то можно определить смену тренда на парах, в знаменателе которых имеется американский доллар.

6. Скользящие средние с периодами ЕМА200, ЕМА 50 помогут определить как коррекцию, так и продолжение основного движения. Опять же в качестве дополнительных индикаторов, к примеру. Если котировки находятся над скользящей средней ЕМА200, то тренд восходящий. И чем больше по времени цена движется над "машкой", тем сильнее тренд, так скажем, надежнее. И, естественно, покупки будут в приоритете. Конечно же наоборот стоит продавать инструмент, если цена движется под скользящей средней ЕМА200 длительное время.

7. Надежность тренда при торговле таким высоко-волатильным инструментом, как нефть, стоит учитывать отчеты ОПЕК. Когда выходят экономические новости по отчетам ОПЕК стоит быть более внимательными при торговле данным активом, потому что тренд может смениться и очень быстро. В 2017 году и в 2018 году ОПЕК контролировали цену на нефть и поэтому нефтяные котировки росли... А в 2020 году и вначале этого года уже наблюдается снижение с небольшими попытками роста, что ставит под сомнение начало перехода тренда южного на северный.

8. Для определения горизонтального тренда, "боковика", можно использовать канал, который строится по максимумам и минимума цены валютного инструмента... Торговать по такому тренду легче и проще. Чаще всего торговые системы используют на отбой или прорыв уровней. При этом образуются длинные тени свечей возле уровней... Но минус в том, то и ложные пробои бывают. Да и сколько раз цена отобьется от уровня сопротивления, к примеру? Тоже неизвестно. Однако, опять же тут могут помочь индикаторы, фигуры, тот же пин бар.

Итак, подведем итоги:

Тренд можно определить при наличии вышеописанных формаций, а также по времени. Тренд длится, чаще всего, более 3-х месяцев. Хотя для некоторых трейдеров трендом считается направление цены в одну сторону 1 месяц.
Все зависит от выбранного метода торговли. Для пипсовщиков тренда как такого не существует.

А как считают форумчане? Как оценить силу тренда?

[Tit4]

Мне кажется, что оценка силы зарождающегося тренда - дело неблагодарное. Я долгое время спорил о том, что предсказать цену нельзя. Возможно и так. Предположить возможное развитие - не больше. То же самое мне кажется и с трендом. В ВА есть термин - "удлиннение" волны, так вот, по факту говорить об удлинении можно только тогда, когда есть факт его наличия. Как то так.

[Serjay]

Мне кажется, что оценка силы зарождающегося тренда - дело неблагодарное. Я долгое время спорил о том, что предсказать цену нельзя. Возможно и так. Предположить возможное развитие - не больше. То же самое мне кажется и с трендом. В ВА есть термин - "удлиннение" волны, так вот, по факту говорить об удлинении можно только тогда, когда есть факт его наличия. Как то так.

С уверенностью предсказать цену не удастся, рынок очень изменчив. Но если верно оценить развитие тренда, можно заработать на свопе. Чем сильнее тренд, тем развернуть его будет сложнее. Оценивая надёжность тренда, нужно обращать внимание на откаты. Обычно, когда он длительное время продолжается, откаты слабые. Об "удлиннении" волны можно говорить когда длительность одной волны намного больше амплитуды других волн в импульсе. В ней хорошо видны эти мелкие скачки.

[Haos]

Ну-да, ну-да, на истории мы можем сказать: "от это был тренд". А если просматривать скрин из первого поста побарно, то где, в каком месте, можно надежно сказать было бы, что вот он бычий тренд? Вот если такое место было бы найдено и при этом после этого места цена продолжила расти, то с уверенностью можно было бы сказать, что... (тишина в зале) цена случайно еще подросла!

[Serjay]

Ну-да, ну-да, на истории мы можем сказать: "от это был тренд". А если просматривать скрин из первого поста побарно, то где, в каком месте, можно надежно сказать было бы, что вот он бычий тренд? Вот если такое место было бы найдено и при этом после этого места цена продолжила расти, то с уверенностью можно было бы сказать, что... (тишина в зале) цена случайно еще подросла!

На истории сразу видно почему тренд продолжился и где нужно было делать более точные входы, чтоб не тратится на своп. Взглянув на скрин, видно в середине графика бары свечей большие и закрываются близи максимумов, значит можно надёжно сказать он бычьи тренд. Но в конце появляются тени и медвежьи свечи, закрывающиеся в середине бара, значит покупатели уже не желают покупать по высокой цене.

[Haos]

...Взглянув на скрин, видно в середине графика бары свечей большие и закрываются близи максимумов, значит можно надёжно сказать он бычьи тренд. Но в конце появляются тени и медвежьи свечи, закрывающиеся в середине бара, значит покупатели уже не желают покупать по высокой цене.

Не думаю что таким способом можно оценить надежность тренда. Чтобы убедиться в том, что тела свечей формируются случайным образом в любом месте тренда достаточно провести статистическое исследование. Не лениться получить доказательноые утверждения. Трейдер должен уметь это делать.

[Ольга Васильева]

На истории сразу видно почему тренд продолжился и где нужно было делать более точные входы, чтоб не тратится на своп. Взглянув на скрин, видно в середине графика бары свечей большие и закрываются близи максимумов, значит можно надёжно сказать он бычьи тренд. Но в конце появляются тени и медвежьи свечи, закрывающиеся в середине бара, значит покупатели уже не желают покупать по высокой цене.

На истории все видно всегда. А вот можете мне сказать: по мажорам сейчас тренд сменился или это глубокая коррекция такая на основе речей политиков в США произошла? Покупать пары-мажоры или же на росте продавать? :)

[Haos]

Дивергенция на старшем ТФ (это относительно п. 4 статьи) определяет или последующий разворот тренда или его усиление если не сработает.

[Ольга Васильева]

У меня индикаторов нет на графике. Думаю, что они загружают терминал и мозги. Мне нравятся свечные формации и фигуры. Например, нравятся 'флаг', 'вымпел'. Легко их нахожу и с самого начала торговли мне проще по ним ориентироваться. Раньше смотрела еще по фибо сетке уровни. А теперь только свечи и уровни на Н4 и Д1 просматриваю.

[Haos]

И даже МАшек нет? А как же тогда определять направление торговли? Какая-то индикация должна быть та же линия тренда, но она субъективна и время на неё тратить нужно на построение.