Поскольку вы, возможно, не знаете, кто я, я подумал, что будет уместно представиться.
Меня зовут Джейсон Филдер, и я профессиональный валютный трейдер. То, что вы не слышали обо мне, не удивительно. Я никогда не чувствовал себя комфортно в центре внимания и намеренно оставался в "андеграунде".
Я не пишу книг…
Я не пытаюсь попасть на CNBC, и…
Я не езжу из города в город, устраивая “шоу собак и пони”, чтобы продать "зал, полный людей", всякий кусок дерьма, "мигающий свет в конце тунелля", программное обеспечение из “черного ящика”.
Я трейдер, системный разработчик, муж и серфер-любитель (не обязательно в таком порядке, как любит напоминать мне моя жена).
Трейдинг - это то, что я люблю, и трейдинг - это то, чем я занимаюсь как профессия.
Мне также нравится обучать и помогать другим активным трейдерам получить торговое преимущество. Я знаю по личному опыту, что большинство торговых систем и советов - это 100% дерьмо, и моя миссия предоставить что-то, что действительно работает для независимых трейдеров, таких же, как я.
Вот почему вы читаете этот отчет...Мне действительно нравится делиться тем, что я знаю, с трейдерами, которые похожи на меня.
Описание торговой системы
"Откройте для себя малоизвестный секрет, который крутые институциональные трейдеры постоянно используют для получения прибыли от фундаментальной связи различных валютных пар…” (Джейсон Филдер).
Существуют буквально десятки коррелированных валютных пар, но ниже приведен неполный список некоторых из наиболее значимых пар и фундаментальных факторов, которые их поддерживают:
Например, EUR/USD и GBP/USD положительно коррелируют, поскольку базовые валюты (т. е. первые перечисленные валюты) этих пар – EUR и GBP – представляют государства-члены Европейского союза, поэтому они очень, очень похожи как с точки зрения денежно-кредитной политики, так и с географической точки зрения.
Другими словами, когда ЕС делает сдвиг в денежно-кредитной политике или когда изменения в европейской экономике влияют на евро и фунт стерлингов одинаково, потому что они обе являются европейскими валютами.
(Интересно, а как это будет в настоящее время, когда Англия всё больше дистанцируется от Евросоюза? ) Прим. переводчика)
Также и CAD, NZD и AUD все коррелируют, потому что все три страны (Канада, Новая Зеландия и Австралия) сильно зависят от экспорта сырьевых товаров, а это означает, что все их валюты имеют прочные связи с сырьевыми рынками.
Точно так же, как вам не нужно полностью понимать работу двигателя внутреннего сгорания, чтобы управлять автомобилем, вам также не нужно полностью понимать детальные основы, лежащие в основе различных корреляций валютных пар, чтобы получить от них прибыль!
На самом деле, все, что вам действительно нужно знать, это: сильные фундаментальные факторы стоят за коррелированными валютными парами. Это дает вам последовательную, предсказуемую модель для торговли.
Другими словами, точно так же, как мы можем рассчитывать на то, что повышение температуры останется коррелированным с увеличением продаж мороженого (потому что это подкреплено ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМИ ОСНОВАМИ повседневной жизни), вы также можете рассчитывать на то, что EUR/USD и GBP/USD останутся коррелированными, потому что они тоже поддерживаются… фундаментальными рыночными основами.
Далее самый важный момент во всем этом разделе, так что не пропустите его…
Когда коррелированные пары выпадают из корреляции, создается небольшой момент возможности, потому что теперь мы ЗНАЕМ, что будет движение (то есть волатильность), когда пары вернутся в паритет. А там, где есть ВОЛАТИЛЬНОСТЬ, есть и потенциал для получения прибыли.
Вот в чем дело: трейдеру невозможно получить прибыль без движения на рынках, поэтомун ам НУЖНА волатильность, иначе мы не заработаем денег. Но одной волатильности недостаточно. Чтобы торговать с максимальной уверенностью и точностью, нам нужна ПРЕДСКАЗУЕМАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ...и это именно то, что
дает нам корреляционная торговля.
Как корреляционные трейдеры, мы знаем, что когда коррелированные пары выпадают из корреляции, они возвращаются. И именно тогда, когда все возвращается к “норме”, мы можем получить прибыль.
К несчастью, корреляционная торговля имеет один серьезный недостаток! В то время как корреляции скажут вам, что движение вот-вот произойдет, корреляция сама по себе не скажет вам, какая пара куда движется или в каком направлении она будет двигаться. Другими словами, вы знаете, что вам нужно поставить на сделку, но вы не знаете, какую пару торговать или нужно ли покупать или продавать.
Касаемо EURUSD и GBPUSD мы знаем, что GBPUSD более волатильна, поэтому когда эта пара "отстает на один бар" или имеет разрыв более 20 пнт. с EURUSD это может служить поводом для сделки.
Филдер так описывает это:
Иными словами, хотя эти коррелированные пары будет двигаться в том же направлении, пара GBP/USD должна иметь более низкие низины и более высокие вершины, чем EURUSD . Поэтому, когда мы видим, что диапазон валютной пары GBP/USD отстает диапазон пары EUR/USD на один бар (см. скриншот ниже), у нас есть потенциал торгового сетапа.
Как только “отставание диапазона” составляет 20 пунктов или больше, мы начинаем торговлю с ожиданием, что
GBP/USD восполнит “разрыв” и обгонит диапазон EUR/USD в течение нескольких баров.
Помните, мы знаем, что это чрезвычайно высокая вероятность сделки, потому что “Фундаментальный Закон” диктует, что пары ДОЛЖНЫ оставаться в корреляции, поэтому мы знаем, что они в конечном итоге “откатятся назад”.
Как я уже сказал, это простая стратегия, но поскольку она опирается на фундаментальные рыночные факторы, это
одна из самых точных (и прибыльных) внутридневных стратегий, которыми я когда-либо торговал.
Сейчас диапазон GBP/USD отстает от EUR/USD на 8 пунктов. Этого достаточно, чтобы заметить отставание, но еще недостаточно, чтобы принять сделку. Помните, что мне нравится видеть по крайней мере 20-пипсовую задержку, прежде чем я возьму сделку, поэтому я буду наблюдать за ней в течение другого бара и посмотрю, что произойдет…
Когда закрывается второй бар, диапазон отставания теперь составляет 15 пунктов. Этого все еще недостаточно для
меня, чтобы принять сделку, но тот факт, что отставание диапазона все еще не исправилось (и, фактически, только становится больше), очень взволновал меня.
Я подожду и понаблюдаю за ним еще один бар и посмотрю, достаточно ли расширится “отставание диапазона” или “трещина”, чтобы я мог принять сделку…
Третий бар закрылся, и “отставание диапазона” теперь расширилось до 24 пунктов. Это больше, чем минимум в 20 пунктов, который мне нужен, поэтому я собираюсь взять эту сделку и купить GBP/USD.
Короче говоря, автор ожидает, что кабель догонит евро и разрыв в 24 пнт. в их диапазонах будет ликвидирован.
Теперь, когда мы в этой сделке, давайте понаблюдаем за ней и посмотрим, что будет дальше…
Как видите, уже на следующем баре пара GBP/USD преодолела “запаздывание диапазона” и вернулась в “нормальное” состояние, как мы и ожидали. Затем мы выходим из сделки в конце бара и кладем в карман 24 пункта.
Итак, вот она...стратегия “Следуй за лидером”!
Чтобы резюмировать, все, что вам нужно сделать, это:
1) Наблюдайте за этими 2 парами одновременно.
2) Отслеживать движение обеих пар при закрытии каждого бара.
3) Как только вы увидите, что одна из пар начинает отходить, обратите на это внимание, потому что теперь вы смотрите на потенциальный разрыв в 20 пнт.
4) Рассчитайте разрыв между диапазонами хода пар, и когда он превысит 20 пунктов, вы готовы нажать на
курок, и вы знаете, какой будет ваша цель, так как она всегда будет примерно равна величине этого разрыва!
Я уверен, что одна только эта стратегия сделает вас более уверенным, точным и прибыльным трейдером, так как эти сделки являются сверхвысоковероятными сделками, и я ЛЮБЛЮ, когда они случаются...
Короче говоря, эта торговая стратегия - базис, суть использования корреляции. Ни о СЛ, ни о рисках и т.п. автор ничего не говорит.
Обращает на себя внимание один очень важный момент: в отличие от множества подобных систем по корреляции между активами рынка, в данной ТС осуществляется одна сделка по активу, который "запаздывает", а не две, как обычно, когда по EURUSD открылась бы продажа, т.е. встречная сделка для покупки по GBPUSD, чтобы "минимизировать убыток" при возможном дальнейшем росте разрыва, т.е. росте EURUSD. Именно это, возможно, самое интересное изменение в подходе.
Источник используемого материала
