Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.4156, а верхний уровень расположен на 1.4269. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.4191, а верхний уровень расположен на 1.4234. Приоритет движения-вверх, поэтому продаём от месячного уровня, а покупать можно от месячного и недельного уровней. Недельные уровни сегодня игнорирую. С вчерашнего дня остались в просадке обе сделки.

[Afanasich]

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7710, а верхний уровень расположен на 0.7784. По недельному контракту нижний уровень находится на 0.7732, а верхний уровень расположен на 0.7761. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем только от месячного уровня, а продавать можно от месячного и недельного уровней. Сегодня на недельные уровни лучше не ориентироваться.

[Afanasich]

Вышли предварительные отчёты за пятницу и можно посмотреть, что нам ожидать от валютной пары EURUSD на предстоящей неделе. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.2207, выше находятся уровни 1.2216, 1.2235,1.2264 и 1.2303. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.2043, ниже расположен уровень 1.1995, а выше есть уровень 1.2066. Баланс недели-это 1.2126. Опционные уровни последней недели месячного контракта-это не что иное как демонстрация динамики месячного контракта от начала его жизни и до конца. Думаю, что до конца недели перехая не будет, да и прыгнуть выше 1.2207 уже сложно, уровни по колл опционам относительно дорогие. Буду держать продажи от месячной зоны с целью 1.2043.

Посмотрим на гистограмму открытого интереса на оставшуюся неделю месячного контракта. В деньгах коллов 39,3%, значение около критического. Причём в деньгах оказались страйки с большим ои-1.2100 и 1.2200. Поход цены в сторону страйка 1.2050 смотрится вполне логичным.

На опционном рынке особая активность была на страйках 1.2050 и 1.2075 по путам на текущем месячном контракте. Это будет у нас диапазон 1.2043-1.2066. Думаю, что ниже на неделе не пустят.

[Afanasich]

Рассмотрим британский фунт в разрезе опционного анализа. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.3098, выше есть уровни 1.3198, 13348 и 1.3498. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.4355. Ниже есть уровень с дорогими опционами 1.4212. Баланс недели расположен на уровне 1.3727. Советов по торговле на этом инструменте у меня нет, я больше склонен к падению котировок.

Возможно, стоит ориентироваться на ожидаемую волатильность, диапазон которой на фьючерсе определён как 1.4074-1.4318. Улыбка волатильности значительно смещена в сторону путов, причём, падать цене удобно с текущих, а вот вероятность роста возрастает выше 1.4300.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.8000, ниже есть уровень 0.7901. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.7635. Баланс недели находится на уровне 0.7816. Как уже писал выше, опционные уровни последней недели месячного контракта-это месячные уровни, прошедшие динамические изменения в течении контракта. Границы контракта незначительно опустились. Вчера до отложенного ордера на покупку от месячной зоны немного не дотянулись, я его уберу совсем. Слабо верится, что цена за неделю может уйти в 80-ю фигуру, а вот вниз могут полететь в любой момент, поэтому, если и покупать от 0.7635, то с ограничением убытков.

По гистограмме ои заметно, что цена на данный момент в балансе. Ближе сходить к страйку 0.7650 по путам (0.7635), ниже до конца недели идти уже будет сложно.

[Afanasich]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.4285, ниже есть уровни 1.3792 и 1.3244. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2083, ниже находятся уровни 1.2021 и 1.1763. Недельный баланс находится на уровне 1.3184. В течении месяца канал почти не претерпел изменений, мне это говорит о небольшом участниками рынка интересу к этой валюте. У меня покупки, с целями буду определяться через неделю.

Более наглядно расстановку сил на опционах текущего месячного контракта, жить которому осталось неделю, видно на гистограмме открытого интереса. Заметно, что уже прилично коллов находится глубоко в деньгах, таких уже 42.7%. Путов больше, соотношение пут/колл составляет 1.55, но они дешёвые. Чаще всего дешёвые опционы начинают приобретать на противоположном крае цены. В такой ситуации торговать с сторону коллов (вниз на спотовых графиках) опасно.

Теперь посмотрим на результаты торгов в прошедшую неделю на опционном рынке. Меня больше интересуют коллы. На текушем месячном контракте значительно укрепили страйк 0.8300 (уровень 1.2021) на 559 контрактов. Вырос интерес к этому же страйку и на следующем месячном контракте. Так что прорваться далеко вниз на наших графиках цене сложно.

[Afanasich]

Рассмотрим валютную пару USDCHF. Верхний уровень недельных опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9262, значительно ниже есть уровень 1.9023, который может быть препятствием для роста. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом расположен на отметке 0.8923, выше есть уровни 0.8952 и 0.8985. Баланс недели находится на уровне 0.9092. У меня на этом инструменте покупки из месячной зоны, с целями определюсь через неделю, когда будут новые месячные уровни.

Ну и гистограмма открытого интереса на последнюю неделю месячного контракта. Цена, вроде, и в балансе, но коллов в деньгах много, 41.8%. Соотношение пут/колл составляет 4.51. Общая картина по настроению большинства участников рынка-это падение цены на фьючерс (рост на наших графиках).

[Afanasich]

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 110.15, выше находятся уровни 110.58 и 111.15. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 107.53, ниже него есть уровень 106.95, а выше находятся уровни 108.11 и 108.66 . Баланс недели находится на уровне 108.85. До верхней месячной зоны не достали, и за предстоящую неделю навряд ли достанут. Если дадут продать от 110.15, то буду продавать.

Мнение о том, что цену могут выше не пустить основывается на расстановке сил по открытому интересу на опционном рынке текущего контракта. Заметно, что цена около денег страйка 0.009100 по путам (уровень 110.15), и предстоящую неделю желательно закончить торги хотя бы там, где цена сейчас. Могут, конечно, зашпилить и к 0.0090500 (110.58), или 0.009000 (111.15), но до конца недели желательно быть не выше 110.15.

[Afanasich]

За прошедшую неделю заработано 129 пунктов.

Начинается последняя неделя июньского контракта, поэтому уровней отклонения по недельному контракту не будет. Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2162, а верхний уровень расположен на 1.2235. Приоритет движения-вверх.

[Afanasich]

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.4146, а верхний уровень расположен на 1.4246. Приоритет движения-вниз.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7682, а верхний уровень расположен на 0.7755. Приоритет движения-вниз.