Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Месячный опционный канал по британскому фунту незначительно изменился по отношению к предыдущему месяцу, он сузился, но баланс остаётся почти там же. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом 3376 контрактов расположен на отметке 1.3185, выше есть значимые уровни 1.3324, 1.3413, 1.3497 и 1.3701. Верхний уровень колл опционов с открытым интересом в 1231 контракт находится на отметке 1.4151. Баланс месяца находится на уровне 1.3668. Цена дала удачно войти в продажу от месячного уровня. Многие, наверное, заметили фигуру теханализа "голова-плечи". Я на такие вещи иногда смотрю на экстремальных лоях или хаях с позиции того, что их видят все. Так вот, на данный момент много рядовых участников входят в продажи, захотят их выносить или нет-вопрос. Если будут выносить, то уж выше 1.4015, а там по стопам зашпилят и выше.
Верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.4249, ниже есть уровень 1.3977. Нижняя отметка недельного канала с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.3717, ниже есть уровень менее значимый-1.3446. Недельный баланс находится на уровне 1.3934.

В таблице торгов опционами на фунт за вчерашний день интересен, пожалуй, один момент-это повышенный интерес по путам к страйку 1.3600 (уровень 1.3595) с экспирацией в ближайшую среду. Если цена пойдёт вниз, то реакция там будет обязательно, вот на неё и надо будет обратить внимание.

Гистограмма по открытому интересу на фунте месячного контракта пестрит столбиками путов, их больше и они выше. Соотношение пут/колл составляет 2.25. Цена зашла в зону частокола путов, стоимость опционов страйка на деньгах по путам 1.3850 составляет 148 пунктов, очень дорого. Его уровень безубытосности 1.3701. Вполне логично ждать туда цену, тем более, что там недалеко и нижняя недельная зона.

[Afanasich]

На австралийском долларе верхний уровень месячных опционов колл с наибольшим открытым интересом в 805 контрактов расположен на отметке 0.7893, ниже есть уровни 0.7858 и 0.7829, а выше-0.7930. Нижний месячный уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.7372 с открытым интересом 898 контрактов, выше есть уровень 0.7415, а ниже находятся уровни 0.7328 и 0.7282. Баланс месяца-это уровень 0.7632.
Посмотрим, какую информацию можно получить из недельных отчётов СМЕ в отношении австралийского доллара. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом пут опционов расположен на отметке 0.7646, ниже расположен уровень 0.7579. Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.7814. Баланс недели расположен на уровне 0.7730. Продал австралийца на позапрошлой неделе от недельной зоны, была продажа и от месячной зоны, но вчера её закрыл. Гадать куда пойдёт цена не буду, планирую работать от месячных уровней.

А, глядя на гистограмму открытого интереса месячного контракта, можно заметить, что цена может сходить вверх до страйка 0.7750 ( уровень 0.7829 так как опционы дорогие), а дальше уже будет сложно. Если достанут до страйка 0.7850 (0.78993) то буду доливаться в продажи. С покупками выше 0.7415 лучше не играться.

[Afanasich]

Согласно опционному анализу на валютной паре USDCAD верхний месячный уровень с наибольшим открытым интересом 1062 контракта находится на отметке 1.3340, ниже есть уровни 1.3254 и 1.3170, а выше находится уровень 1.3428. Нижний месячный уровень с наибольшим открытым интересом в 1113 контрактов расположен на отметке 1.2455, ниже есть уровни 1.2395 и 1.2329, а выше находится уровень 1.2508. Баланс месяца-это уровень 1.2898.
Верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.2834, ниже есть уровни 1.2799 и 1.2768, а выше находится уровень 1.3031 . Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2491, ниже есть уровень менее значимый-1.2456. Недельный баланс находится на уровне 1.2664. На этом инструменте начал набирать покупки с первой целью к месячному балансу.

Судя по гистограмме распределения открытого интереса на месячном контракте, цена находится почти в балансе, но в сторону коллов (вниз) идти сложнее, коллов больше и они дороже.

[Afanasich]

На валютной паре USDCHF верхний уровень пут опциона с наибольшим месячным открытым интересом в 734 контракта находится на уровне 0.9294, выше есть уровень 0.9334. Нижний уровень месячного контракта с наибольшим открытым интересом в 204 контракта расположен на отметке 0.8694, выше есть уровень 0.8732. Баланс месяца находится на уровне 0.8995.
Нижняя граница недельного опционного канала на валютной паре USDCHF находится на уровне 0.8850. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9284. Баланс недели расположен на уровне 0.9067. Всё видно на картинке, выше некуда. Я начал продавать от месячного уровня 0.9119, худшие сделки буду крыть на месячном балансе.

В добавок к сказанному приведу данные за пятницу по открытому интересу нового месячного контракта. Путы глубоко в деньгах, таких уже 94.4%, это критическое значение. Путы дорогие, на страйке 1.0850 (уровень 0.9334) стоят по 137 пунктов, а на страйке 1.1100 (уровень 0.9294) премия 340 пунктов. Трудно тянуть такой груз вверх. Соотношение опционов пут/колл составляет 2.67, а цена, устраивающая большинство участников рынка, должна быть на 0.8889.

Посмотрим на пятничные торги опционами на франк. Коллы. Сбрасывают контракты с страйка 1.1400 (район 0.8600) на далёком сентябрьском контракте, не верят увидеть там цену в ближайшие четыре месяца. На текущем месячном появился незначительный интерес к страйку 1.0750 (уровень 0.9212), надо будет присмотреть за этим уровнем, реакция на него будет однозначно. Путы. На недельном контракте с экспирацией 19 марта появился ои 93 на страйке 1.0750 (уровень 0.9350), на сегодня это высшая точка, которую может посетить цена. Я не утверждаю, что котировки не могут пойти выше, просто там уже нет прока видеть цену не продавцам не покупателям опционов.

[Afanasich]

На валютной паре USDJPY месячный опционный канал значительно поднялся. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом 1355 контрактов расположен на отметке 104.11, ниже есть уровни 103.05 и 102.53, а выше находятся уровни 104.64 и 105.14. Верхний уровень с наибольшим месячным открытым интересом в 4404 контракта находится на отметке 109.36, выше есть уровни 109.75 и 110.19. Месячный баланс- это уровень 106.73.
Верхний недельный уровень на валютной паре с японской еной с наибольшим открытым интересом находится на отметке 109.36, там же где и месячный, ниже есть уровни 109.11 и 108.89, а выше-109.64. Нижний уровень с наибольшим недельным интересом находится на отметке 106.36, выше есть уровни 106.63 и 106.91. Недельный баланс находится на уровне 107.86. У меня на этом инструменте продажи, на уровне 109.36 буду доливаться в продажи.

Хотя в последнее время франк с еной коррелирует, картина по распределению открытого интереса на предстоящий месячный контракт у ены иная чем на франке. Тут действительно есть небольшой запас хода в сторону путов (вверх), и усложнится такое движение после страйка 0.00920 (уровень 109.36). Падение цены на наших графиках не вызовет особого дискомфорта у участников рынка.

[Afanasich]

Результат торгов за прошлую неделю-плюс 105 пунктов, что при базовом депозите в 3000 составляет 3.5%.

Уровни аква-отклонение на сегодня по месячному контракту. Зелёные уровни-отклонение на сегодня по недельному контракту. Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.1850, а верхний уровень расположен на 1.2038. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.1898, а верхний уровень расположен на 1.1990. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем только от месячного уровня, а продаём от месячного и недельного уровней.

[Afanasich]

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3701, а верхний уровень расположен на 1.3995. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3780, а верхний уровень расположен на 1.3916. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем от месячного уровня, а продаём от месячного и недельного уровней.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7590, а верхний уровень расположен на 0.7803. По недельному контракту нижний уровень находится на 0.7646, а верхний уровень расположен на 0.7748. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем только от месячного уровня, а продаём от месячного и недельного уровней.

[Afanasich]

Уровни аква-отклонение на сегодня по месячному контракту. Зелёные уровни-отклонение на сегодня по недельному контракту. Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.1784, а верхний уровень расположен на 1.1970. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.1833, а верхний уровень расположен на 1.1921. Приоритет движения-вниз. Учитывая положение цены по отношению к месячным и недельным уровням, покупаем только от месячного уровня, а с продажами желательно воздержаться.

[Afanasich]

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3705, а верхний уровень расположен на 1.3988. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3787, а верхний уровень расположен на 1.3905. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем от месячного уровня, а продаём от месячного и недельного уровней.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7566, а верхний уровень расположен на 0.7773. По недельному контракту нижний уровень находится на 0.7625, а верхний уровень расположен на 0.7714. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем только от месячного уровня, а продаём от месячного и недельного уровней.

[Afanasich]

Уровни аква-отклонение на сегодня по месячному контракту. Зелёные уровни-отклонение на сегодня по недельному контракту. Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.1833, а верхний уровень расположен на 1.2014. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.1887 верхний уровень расположен на 1.1960. Приоритет движения-вверх, поэтому можно покупать от обоих нижних уровней, а продавать только от месячного уровня. Учитывая, что нижний недельный уровень уже отработан и цена под ним, принято решение не работать этот уровень.