Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

Afanasich · **Afanasich** » 02 мар 2021, 05:39

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3862, а верхний уровень расположен на 1.3972. Приоритет движения-вниз.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7730, а верхний уровень расположен на 0.7819. Приоритет движения-вверх.

Afanasich · **Afanasich** » 02 мар 2021, 07:16

Немного информации по внебиржевым опционам. Слева на красном графике отображена историческая волатильность, а на синем показана ожидаемая волатильность на данный момент. Справа, на мой взгляд, информация более интересная. Синий график-это спотовая цена, а красный график-это ожидаемая цена большинством участников рынка в будущем. Справедливой ценой можно считать место, где линии пересекаются. Например, цена на фунт завышена по отношению к ожиданиям, которые предусматривают опционы на уровне приблизительно 1.3650. Тут либо цене надо падать, либо ожиданиям расти.

Таблица уровней с повышенным интересом опционного рынка на ближайшие пять дней. Такие уровни можно назвать "магнитом" для цены.

Ну и ещё является информативной таблица по некоторым инструментам на споте. Тут зелёным выделено ожидание движения в рост (на прямых парах, например по австралийцу, растёт стоимость коллов). Оранжевым выделено ожидание на падение цены. Ожидания поделены на периоды: неделя, месяц и т.д. до года.

Afanasich · **Afanasich** » 03 мар 2021, 05:36

Уровни вчера отработали на "ура", к сожалению не зацепили покупку по австралийцу. Я больше озадачен разруливанием просадки, которая была больше 800 пунктов. Вчера закрывал сделки по усреднению с минимальным убытком, результат торгов-это минус 42 пункта, просадка снизилась до 284.

Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2038, а верхний уровень расположен на 1.2110. Приоритет движения-вверх.

Afanasich · **Afanasich** » 03 мар 2021, 05:38

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3916, а верхний уровень расположен на 1.4014. Приоритет движения-вверх.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7789, а верхний уровень расположен на 0.7863. Приоритет движения-вверх.

Afanasich · **Afanasich** » 03 мар 2021, 17:08

Стратегия работы по отклонению от центрального страйка в интрадей как самостоятельную можно рассматривать, но лучше её комбинировать с опционной системой по среднесрочной торговли. А имею я ввиду вот что. Если перенести сделки интрадей на графики работы по месячным и недельным каналам, то получается, что высяк по покупке на евро был произведён с месячной селзоне, а по австралийцу вообще далеко за зоной месячной и на границе недельной зоны. Такие сделки лучше не совершать, либо совершать с коротким стопом. В общем, при совершении сделок в интрадей надо учитывать положение цены по отношению к более старшим по срокам опционным каналам.

Afanasich · **Afanasich** » 04 мар 2021, 05:35

Результат вчерашних торгов-это плюс 56 пунктов. Невыгодную сделку на фунте закрыл по усреднению.

Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2041, а верхний уровень расположен на 1.2096. Приоритет движения-вниз.

Afanasich · **Afanasich** » 04 мар 2021, 05:36

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3912, а верхний уровень расположен на 1.3993. Приоритет движения-вниз.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7766, а верхний уровень расположен на 0.7826. Приоритет движения-вниз.

Afanasich · **Afanasich** » 05 мар 2021, 04:43

Результат вчерашних торгов-это плюс 75 пунктов. Остаются в просадке две покупки по евро и одна по австралийцу. Сегодня экспирация месячного мартовского контракта, возможны не предсказуемые движения, да и каналы очень узкие. Единственно оправданная сделка на сегодня-это покупка евро от 1.1945. От остальных сделок воздержусь.

Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.1945, а верхний уровень расположен на 1.1994. Приоритет движения-вниз.

Afanasich · **Afanasich** » 05 мар 2021, 04:47

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3863, а верхний уровень расположен на 1.3925. Приоритет движения-вниз.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7702, а верхний уровень расположен на 0.7752. Приоритет движения-вниз.

Afanasich · **Afanasich** » 06 мар 2021, 08:59

Вышли предварительные отчёты СМЕ за пятницу. С понедельника по опционам начинается новый контрактный месяц с экспирацией 9-го апреля. По евро видно, что канал значительно расширился по отношению к прошлому месяцу. Наибольший открытый интерес опционов CALL с открытым интересом в 2633 контракта находится на уровне 1.2405, ниже есть уровни 1.2309, 1.2217 и 1.2174, а выше есть уровень 1.2454. Нижний уровень месячных опционов PUT с открытым интересом 3844 контракта расположен на отметке 1.1822, ниже находятся уровни 1.791, 1.1756 и 1.1633. Баланс месяца находится на уровне 1.2111.
Теперь посмотрим на недельные уровни по евро. Нижний уровень пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.1851, ниже есть значимые уровни 1.1811 и 1.1598. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.2499, значительно ниже есть уровни 1.2104 и 1.2059. Баланс недели расположен на уровне 1.2175. Верхняя недельная зона над месячным диапазоном, ну и очень высоко, думаю, что цену там в течении недели ждать не стоит. Начал набирать покупки, буду покупать и на 1.1822. Худшие покупки буду крыть на месячном балансе.

Посмотрим на вчерашние торги по всем контрактам опционов на евро. Коллы, интерес к страйкам 1.2000 и 1.2200 вырос сразу по 2000 пунктов, но экспирация этих опционов через год, поэтому не буду даже и гадать кто и зачем торговал эти страйки сейчас. По путам на недельном контракте с экспирацией в среду вырос открытый интерес на 1336 контрактов на страйке 1.1850, там же хорошо добавили и на новом месячном контракте. Особенно большой интерес проявлен к страйку 1.1650 на месячном контракте, добавили ои 2533 по стоимости в 16 пунктов. Если учесть, что один пункт стоит 12.5 доллара, то сделка дорогая. Уровень безубыточности будет 1.1633.

Более понятна картина расстановки сил месячного контракта, который начнётся с понедельника, показана на гистограмме открытого интереса. Путов уже в деньгах 34.5%, не критично, но много. Цена, устраивающая большинство участников рынка на сегодня, приблизительно 1.2100. Путов значительно больше, соотношение пут/кол составляет 1.60. Предполагаю, что будут добивать низа. Страйк 1.1900- это уровень 1.1822 по безубытку, возможно, сходят и пунктов на 80 ниже, затем в район баланса 1.2100, выше идти будет уже сложно, ну и потом в район 1.1630.

Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.