Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

Afanasich · **Afanasich** » 24 фев 2021, 05:58

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.4027, а верхний уровень расположен на 1.4178. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 1.4055, а верхний уровень расположен на 1.4150. Приоритет движения-вверх, поэтому покупаем от обоих нижних уровней, а продаём только от месячного уровня. У меня так получилось, что с вечера передвинул отложку на продажу в район месячной селзоны, не надеялся, что ночью достанут, но достали. Верхний уровень по месячному контракту отработан, поэтому при возврате к нему продать можно но с коротким стопом, вероятность того, что уйдут выше есть.

Afanasich · **Afanasich** » 24 фев 2021, 05:59

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7852, а верхний уровень расположен на 0.7960. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7875, а верхний уровень расположен на 0.7937. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем только от месячного уровня, а продаём от месячного и недельного уровней. Верхний уровень по недельному контракту отработали, и надо учесть, что при возврате к нему могут уйти выше, но я продажу выставлю.

Ольга Васильева · **Ольга Васильева** » 24 фев 2021, 07:07

Afanasich писал(а):Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7852, а верхний уровень расположен на 0.7960. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7875, а верхний уровень расположен на 0.7937. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем только от месячного уровня, а продаём от месячного и недельного уровней. Верхний уровень по недельному контракту отработали, и надо учесть, что при возврате к нему могут уйти выше, но я продажу выставлю.
AUDUSDH1.png

Рискованно. А Вы не связываете рост актива с ценой золота? Австралийский доллар всегда был в прямой корреляции с золотом. А сейчас? Не подмечали за парой такое?
В принципе, соглашусь, что рост продолжится при таком мощном трендовом движении. И скорее всего увидим прокол 0.8000 вверх. Но Вы стоп лосс ставите где в таком случае?

Afanasich · **Afanasich** » 25 фев 2021, 05:50

Уровни аква-отклонение на сегодня по месячному контракту. Зелёные уровни-отклонение на сегодня по недельному контракту. За вчерашний день было заработано 54 пункта, но растёт просадка по неотработанным долгам.

Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2001, а верхний уровень расположен на 1.2192. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2124, а верхний уровень расположен на 1.2169. Приоритет движения-вверх, поэтому покупаем от обоих нижних уровней, а продаём только от месячного уровня.

Afanasich · **Afanasich** » 25 фев 2021, 05:52

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.4043, а верхний уровень расположен на 1.4195. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 1.4079, а верхний уровень расположен на 1.4160. Приоритет движения-вверх, поэтому покупаем от обоих нижних уровней, а продаём только от месячного уровня. У меня осталась продажа со вчерашнего дня.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7895, а верхний уровень расположен на 0.7999. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 0.7919, а верхний уровень расположен на 0.7974. Приоритет движения-вверх, поэтому продаём только от месячного уровня, а покупаем от месячного и недельного уровней.

Afanasich · **Afanasich** » 25 фев 2021, 07:36

Ольга Васильева писал(а):
Afanasich писал(а):Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7852, а верхний уровень расположен на 0.7960. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7875, а верхний уровень расположен на 0.7937. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем только от месячного уровня, а продаём от месячного и недельного уровней. Верхний уровень по недельному контракту отработали, и надо учесть, что при возврате к нему могут уйти выше, но я продажу выставлю.
Вложение AUDUSDH1.png больше недоступно.

Рискованно. А Вы не связываете рост актива с ценой золота? Австралийский доллар всегда был в прямой корреляции с золотом. А сейчас? Не подмечали за парой такое?
В принципе, соглашусь, что рост продолжится при таком мощном трендовом движении. И скорее всего увидим прокол 0.8000 вверх. Но Вы стоп лосс ставите где в таком случае?

По стратегии работы в интрадей стопы не ставлю, счёт экспериментальный, стратегия ещё не обкатана. Корреляция с золотом работает, но я бы не делал на это ставку.
Сходить вверх могут выше 80-ти на австралийце, только это всё вытягивание за уши, которое закончится резким падением. Если смотреть на доску опционов, то по коллам нет ничего серьёзного выше не на текущем месячном, жить которому осталось 8 дней, не на апрельском контракте с экспирацией через 43 дня, 100-200 контрактов-это не серьёзно.

Если взять ближайшие 8 дней, то и тут за вчерашний день была крайне низкая активность, но вырос интерес на понедельник на страйках 0.8000 и 0.8050 по 32 контракта, это не серьёзно.

Ну и общая картинка по месячным контрактам на полгода вперёд. Коллы глубоко в деньгах-это дисбаланс. Смотрите как происходит, допустим, кто-то купил опционы на страйк 0 7750 по цене 20 пунктов (их цена безубыточности будет на 0.7770), когда котировка была ещё на 0.7600. Убыток ограничивается затратами на покупку. Цена пошла вверх, достигла 0.7770, покупатель отбил затраты, и это очень хорошее место для продажи фьючерса. Если цена идёт вниз, то вы зарабатываете на фьючерсе, если цена идёт вверх, то ваши потери по фьючерсу компенсирует прибыль по опционам. Получается, что покупатель опционов не заинтересован в дальнейшем росте, он от этого ничего не имеет. Допустим, вы продали кому-то опционы колл на страйк 0.7750 по 20 пунктов, когда котировки были на 0.7600. Сейчас только глупец может продать опционы колл не покрыв его покупкой фьючерса, так как там убыток по опционам не ограничен если цена будет идти выше 0.7770. Такой участник будет зарабатывать на росте фьючерса, но терять по продажам опционов выше 0.7700. Ему тоже при цене выше 0.7770 , как говорится, не холодно, не жарко. Так работает рынок, поэтому в приведенном примере цена выше 0.7770 иррациональна и спекулятивна, но так бывает. Могут малой ликвидностью, а большинство адекватных участников не лезут в таких условиях в рынок, гнать цену выше пока закроют продавцов по стоп аутам. Где бывают стоп ауты посчитать можно, когда нибудь расскажу.

Afanasich · **Afanasich** » 26 фев 2021, 05:39

Уровни аква-отклонение на сегодня по месячному контракту. Зелёные уровни-отклонение на сегодня по недельному контракту. За вчерашний день заработано 120 пунктов.

Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2137, а верхний уровень расположен на 1.2244. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2168, а верхний уровень расположен на 1.2212. Приоритет движения-вверх, поэтому покупаем от обоих нижних уровней, а продаём только от месячного уровня. Купил по рынку.

Afanasich · **Afanasich** » 26 фев 2021, 05:41

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3944, а верхний уровень расположен на 1.4104. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3989, а верхний уровень расположен на 1.4059. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем от месячного уровня, а продаём от месячного и недельного уровней. Нижний месячный уровень отработали без меня, купил по рынку.

Afanasich · **Afanasich** » 26 фев 2021, 05:42

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7842, а верхний уровень расположен на 0.7959. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 0.7875, а верхний уровень расположен на 0.7926. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем только от месячного уровня, а продаём от месячного и недельного уровней. Цена ниже уровня месячного контракта, купил по рынку.

Afanasich · **Afanasich** » 27 фев 2021, 18:09

Состояние центового счёта, отражённого под графиком, по данной стратегии, которому уже более двух лет. Он у меня экспериментальный в том плане, что я не закрываю убыточные сделки, как на основных счетах. Начальный депозит был 18 000 центов, и я планировал его держать на этом уровне, выводя прибыль, один раз вывел 5000 центов, ну а дальше решил работать без стопов с объёмами сделок как на 18000 центов. Если закрыть все сделки, то получится на счету 27500 центов плюс 5000 выводил, итого будет 32500, минус депозит 18000, получается прибыль на данный момент 14500. Не густо, но как есть.
Вышли предварительные отчёты за пятницу и можно посмотреть, что нам ожидать от валютной пары EURUSD на предстоящей неделе. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.2447, ниже находятся уровни 1.2397, 1.2300 и 1.2253. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.1973, выше расположен уровень 1.2008, а ниже есть уровень 1.1933. Баланс недели-это 1.2210. Опционные уровни последней недели месячного контракта-это не что иное как демонстрация динамики изменения открытого интереса месячного контракта от начала его жизни и до конца. Если нижняя зона поднялась незначительно, то верхняя, конечно, преобразовалась значительно. У меня продажа от месячной зоны с целью на 1.1973.

Разберём, что у нас в таблице по торгам опционами за прошедшую неделю. По коллам: страйк 1.2500 недельного контракта с экспирацией 12-го марта добавили 1597 интереса, очень даже прилично как для недельных. Проявили интерес к страйку 1.2400 на апрельском контракте, и сбросили контракты со страйка 1.2300, хотя цена туда не дошла, текущего месячного контракта, жить которому осталось неделю, видимо, крыли покупки по фьючерсу с хорошей прибылью и покрытые ими опционы с небольшим убытком. По путам на текущем контракте значительно вырос ои в диапазоне 1.2000- 1.2100, особенно смотрится как цель на неделю страйк 1.2000 (уровень 1.1973), а на следующем месячном контракте нижний порог опустили до страйка 1.1850.

На гистограмме распределения открытого интереса есть интересный момент, который увидишь не так часто. Верхняя гистограмма отражает количество заключённых контрактов (открытый интерес), точка на столбиках-это где был интерес в предыдущий день, а нижняя гистограмма показывает объём сделок. Какая разница между открытым интересом и объёмом говорил не раз, объём-это усилие, интерес-это результат. Так вот, более бледная составляющая столбиков по объёмам показывает, что это участники с депозитами более миллиона долларов. Таких страйка два-это 1.1900 и 1.2300, на которых контракты сбрасывал крупный участник рынка. Похоже на то, что в предстоящую неделю цена не дотянется ни до одного из этих уровней.

Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.