Валютная корреляция

[Inga]

В этой теме предлагаю поговорить о таком явлении на рынке Форекс, как корреляция.

Валютная корреляция - это степень взаимозависимости двух валютных пар.
Для определения этой зависимости используют коэффициент корреляции.
Этот коэффициент находится в диапазоне от -1.0 до +1.0.
Корреляция может быть положительной, отрицательной, прямой, обратной и нулевой.

Если две валютных пары постоянно движутся в одном направлении, то это означает, что у них прямая, положительная корреляция с коэффициентом +1.
Если две валютных пары постоянно движутся в противоположном направлении, то это уже обратная, отрицательная корреляция с коэффициентом -1.
И, наконец, если две валютных пары никак не реагируют друг на друга, то можно говорить о нулевой корреляции.

Примеры прямой корреляции:
EUR/USD и GBP/USD
AUD/USD и NZD/USD
USD/CHF и USD/JPY

На графике это выглядит так:

GBP/USD

EUR/USD

Примеры обратной корреляции:

EUR/USD и USD/CHF
GBP/USD и USD/JPY
USD/CAD и AUD/USD
USD/JPY и AUD/USD

Давайте посмотрим, например, на графики EUR/USD и USD/CHF.
И увидим практически зеркальное отражение:

EUR/USD

USD/CHF

[Inga]

Как использовать корреляцию валютных пар в своей торговле?

Зная, что существует такая зависимость между валютными парами, конечно же, надо эти знания использовать при принятии торговых решений, особенно в среднесрочной и долгосрочной торговле.

Надо помнить, что если вы открываете торговые ордера в одном направлении (например, покупаете) по валютным парам, которые находятся в положительной корреляции, то тем самым вы рискуете удвоить свои потенциальные убытки.

Такой же повышенный риск появится и тогда, когда вы откроете торговые сделки в противоположном направлении (buy и sell) по валютным парам с обратной корреляцией. Ну, например, купите EUR/USD и продадите USD/CHF.

Надо сказать, что открытие ордеров в одно время в разном направлении по парам с прямой корреляцией вообще не разумно. В этом случае рост прибыли по одной паре будет сопровождаться ростом убытка по другой.
Аналогичная ситуация будет наблюдаться, если одновременно открыть торговые позиции в одном направлении по парам с обратной корреляцией.

Корреляцию можно использовать в качестве дополнительного подтверждения сигнала на открытие сделки. Предположим, вы хотите продать EUR/USD на пробое уровня поддержки. Можно посмотреть на движение других пар с USD, если там тоже наблюдается укрепление доллара, то вероятность, что ваше решение правильное, увеличивается.

[Inga]

Корреляцию можно наблюдать не только между валютными парами, но и с другими рынками. Например, с сырьевыми.

Как известно в экономике Канады большую роль играет нефтедобыча. Канадскую нефть покупают США.
Поэтому между канадским долларом и ценами на нефть существует корреляция.

В этом году мировые цены на нефть стремительно падают. И с такой же стремительностью слабеет канадский доллар:

Или другой пример - Австралия. Основные статьи австралийского экспорта - железная руда, золото и молочная продукция. Оценивая динамику цен на эту продукцию, можно спрогнозировать и ситуацию с австралийским долларом. Выше цены - крепче нац. валюта.

[Inga]

И это еще не всё.

Можно отслеживать корреляцию валютного рынка и фондового рынка.

Правда здесь все немного сложнее.

В большинстве случаев росту рынка акций соответствует укрепление национальной валюты.

Но иногда можно наблюдать и другую картину.
Например, в корреляции между S&P500 и долларом.
S&P500 - индекс акций 500 корпораций.
Дешевый доллар делает американские товары более привлекательными по сравнению с конкурентами, а значит прибыль американских компаний растет. Растет прибыль - растет стоимость их акций. Но дело в том, что на стоимость акций, кроме валюты, влияют и другие факторы и их достаточно много. Поэтому строгую корреляцию между долларом и S&P500 не всегда можно наблюдать.


Другой пример - обратная корреляция между иеной и важным японским индексом Nikkei 225, отражающим стоимость акций 225 корпораций.
Японское правительство уже в течение двух лет принимает меры против дефляции в стране. И основной инструмент для этого - снижение стоимости иены, что привело к росту Nikkei 225.

[Haos]

Есть такое понятие как псевдо-корреляция. Так вот именно она имеет место там, где трейдеру кажется что есть корреляция. Тут многие (если не все) начнут "кидать в меня помидорами", что де я чушь несу, а вот когда попробуют торговать по "корреляции" увидят что кроме убытков у них ничего в итоге не получается. Тема давно муссируется где ни поподя, но воз и ныне там. Значит (если чел. не имеет мат. образования чтобы сообразить, что между двумя случайными рядами именно псевдо-корреляция только и может существовать) нет никакой корреляции ни между активами, ни между золотом и восходом Солнца, ни между рублем и нефтью и т.п. ... а вот между: "Путин сказал надо - Минфин ответил "есть"" - корреляция есть!

[Sapta]

Между парами евродоллар и долларчиф корреляция наблюдается. Но только так сказать в общем. На небольших ТФ выжать из этой корреляции абсолютно ничего не получилось, а на больших тф не знаю что с ней делать. Ну ходят пары похоже и ходят. На мелких тф можно перекосы ловить. Вся штука в том что перекосы эти не всегда компенсируются, а потому деньги все равно теряются.

[Sannyshka]

Попробовала я такую торговлю и ничего хорошего не получилось у меня. Было бы гораздо прибыльней искать сигналы по 2-м парам отдельно, а не пытаться там что-то совместить. Оставила эту затею, торгую как прежде.

[Ольга Васильева]

Между парами евродоллар и долларчиф корреляция наблюдается.

Вот я решила свою торговую систему подкорректирвоать 2 месяца назад. Взяла евро-доллар продала, а доллар-франк купила. Вышло все наоборот. Евро пошел вверх, франк - вниз. Корреляция налицо у них прямо противоположная.
Так же смотрю на доллар - ЗАР и золото. ЗАР купила, золото продала.
Ну еще торговала "канадцем", это доллар-канадский доллар. При чем графики поставила рядом : нефть и "канадец". Не всегда они коррелируют прямо противоположно. Были моменты, когда они оба шли в одну сторону.

[Sannyshka]

Вот я решила свою торговую систему подкорректирвоать 2 месяца назад. Взяла евро-доллар продала, а доллар-франк купила. Вышло все наоборот. Евро пошел вверх, франк - вниз. Корреляция налицо у них прямо противоположная.
Так же смотрю на доллар - ЗАР и золото. ЗАР купила, золото продала.
Ну еще торговала "канадцем", это доллар-канадский доллар. При чем графики поставила рядом : нефть и "канадец". Не всегда они коррелируют прямо противоположно. Были моменты, когда они оба шли в одну сторону.

Там так получается, что как ни крути, а получается убыток, неважно открываем мы позиции по разным парам в одну сторону или в 2 разные. И торговля получается исходя из "везения" что пары разойдутся или сойдутся как нам нужно. Так во сяком случае мне кажется. Возможно и ошибаюсь и кто-то на этом зарабатывает.

[Haos]

Попробовала я такую торговлю и ничего хорошего не получилось у меня. Было бы гораздо прибыльней искать сигналы по 2-м парам отдельно, а не пытаться там что-то совместить. Оставила эту затею, торгую как прежде.

А ни у кого не получилось. Сколько не пытались трейдеры использовать "корреляцию", но она как в песне Пуха - когда входишь как-будто есть, а только вошли - сразу нет. И термин "раскорреляция" придумали и усреднялись - что только не делали, но депозиты лишь сливались. Так что это надуманное понятие на рынке.