Внутридневная торговля - ошибка?

[naprikole]

Вы, сейчас выражаете свои эмоции, но не логику мышления. Как по вашему тогда устроен дневной бар(свеча)? Из каких элементов времени состоит дневной бар(свеча)? Часовая свеча(бар) по вашему это что отдельный элемент графика или ТФ?

Давайте не будем мешать все в кучу.Вы заявили: что на торгуемых валютных парах торгует только один единственный бар(свеча),- это дневной. Посмотрите на недельные и месячные бары, ведь это виртуальные бары, которые расторговываются за счет дневного бара. А, все остальные т.е. мелкие бары(свечи)М1-Н24, это составная часть дневного бара!
По мне здесь нет логики.С таким же успехом можно сказать,что основной бар часовой,все младшие бары его составляющие,а старшие - виртуальные.Если идти дальше то основой всему есть тики,из них состоят все бары.О каких эмоциях может быть речь если на кону ничего нет.

[Felikx]

По мне здесь нет логики.С таким же успехом можно сказать,что основной бар часовой,все младшие бары его составляющие,а старшие - виртуальные.Если идти дальше то основой всему есть тики,из них состоят все бары.О каких эмоциях может быть речь если на кону ничего нет.

Вы в какой-то степени правы. Но давайте не будем все мешать в один котел, а разделим все по рангам. Вся суть в этом и состоит, что все ценообразование начинается именно с первого тика, и каждый тик повторяется в минутных, в часовых и дневном баре. В этом и состоит вся сущность трейдинга.Чтобы не было этого, как говориться, трам-барарума, для этого и были в торговлю введены ТФ. Специфика которых и заключается в том, чтобы как говориться весь этот создающейся бардак развести по своим масштабам или углам.Каждый ТФ в сложившейся субординации занял свое место.

С таким же успехом можно сказать,что основной бар часовой,все младшие бары его составляющие,а старшие - виртуальные".

Конечно, полностью согласен, обыкновенное временное исчисление. Вы, что не разбираетесь в построение обыкновенного часового циферблата, или не живете в природном исчислении. Тогда даю вам наколку, взгляните в календарь и посмотрите, какая единица времени оставляет основу нашего календаря. Те же самые принципы вложены в построении валютного рынка.

[Ольга Васильева]

Конечно, полностью согласен, обыкновенное временное исчисление. Вы, что не разбираетесь в построение обыкновенного часового циферблата, или не живете в природном исчислении. Тогда даю вам наколку, взгляните в календарь и посмотрите, какая единица времени оставляет основу нашего календаря. Те же самые принципы вложены в построении валютного рынка.

Коллега. Спокойнее. А на графике можете показать все то, что написали? Может быть у некоторых воспринимается не текст, а именно график. Мне вот легче раз посмотреть на картинку, чем прочитать текст, потому как по-другому информация усваивается. Кому-то надо прочесть текст и написать, а только потом он поймет что к чему. Это я вижу на протяжении всей своей жизни и троих детях. И к каждому подход иной.
Но я не считаю, что внутри дня торговать - это ошибка. Странно, но с годами мнение у людей может меняться. А это влияние опыта. Кстати, тестирую в журнале ТС уже 1,5 месяца и так до сих пор не пойму когда закрывать сделки, сколько держать. Хотя смотрю на графики Н4 И Д1. Торговля среднесрочная. Поэтому, милости прошу, если есть дельные советы и рекомендации. Немного в ступоре по ТС на данный момент.

[Chuk]

У меня ко всем, есть вопрос.Почему, Вы считаете, что внутридневная торговля,- это ошибка? Если, кто-то задумывался над вопросом как практически проходит торговля на Форекс(е), не мог заметить такой простой казус, что на торгуемых валютных парах торгует только один единственный бар(свеча),- это дневной. Посмотрите на недельные и месячные бары, ведь это виртуальные бары, которые расторговываются за счет дневного бара. А, все остальные т.е. мелкие бары(свечи)М1-Н24, это составная часть дневного бара! Если подойти к главному вопросу, точки входа в рынок(имеется в виду торговая пара), это тоже прерогатива дневного бара, т.е. его младших баров. Если давать определения точки входа, то оно прекрасно вкладывается в следующий алгоритм:" Терминальное время+ текущая цена торгуемой пары, согласованное с тенденцией инструмента".Расшифровывать не буду, по моему все понятно.
Если все это тактически умело применять в торговли, то можно торговать не только на бонусных счетах.....

Как показывает практика, торговля внутри дня все же более рисковая в сравнении с торговлей долгосрочной, так и лот меньше и ошибка в пол сотни пунктов вовсе не опасна. Поэтому я так делю, на бонусных торгую внутри дня, на своем только долгосрочно. К тому же торговать внутри дня на большом количестве счетов сложно.

[Рэндом]

С чего она более раскована? Риск определяется размером лота и стопа. Его вообще можно свести к долям процента на депозит.

[Chuk]

С чего она более раскована? Риск определяется размером лота и стопа. Его вообще можно свести к долям процента на депозит.

Если торгуешь выставляя профит в 30 пунктов и стоп в 15, имеешь все шансы нахвататься этих самых стопов. Я при долгосрочной торговле меньше 2 фигур тейк не беру, соответственно стоп в сто пунктов позволяет обойти многие острые углы.

[Рэндом]

Естественно если стоп в два раза меньше тейка то их будет много. Это теория вероятности. При равных стопах и тейках и случайных входах соотношение будет 50%. Только спред надо учитывать. Чем меньше спред тем ближе к 50%.

[Haos]

Естественно если стоп в два раза меньше тейка то их будет много. Это теория вероятности. При равных стопах и тейках и случайных входах соотношение будет 50%. Только спред надо учитывать. Чем меньше спред тем ближе к 50%.

А отсюда, не замечаешь, следуюет что? А то, что при экстрадей торговле никакой случайной отработки стопа не будет - ты или определил верно направление движения цены или нет. Поэтому и говорится, что нет и не может быть на экстрадей торговле случайного вышибания СЛ. Вот почему она лучше интрадей торговли. Опять напомнить одно из основных правил теханализа придется: "Интрадей движение цены формируют любители (толпа), а цену закрытия дня профессионалы".

[Chuk]

Естественно если стоп в два раза меньше тейка то их будет много. Это теория вероятности. При равных стопах и тейках и случайных входах соотношение будет 50%. Только спред надо учитывать. Чем меньше спред тем ближе к 50%.

Можно конечно Ставить тейк профит и стоп лос одного размера, по моей торговой системе стоп должен быть в два раза меньше тейка, я так и торгую. У меня при торговле внутри дня прибыль намного выше, но торговля не стабильная. Наверно у вас иначе.

[Tit4]

Естественно если стоп в два раза меньше тейка то их будет много. Это теория вероятности. При равных стопах и тейках и случайных входах соотношение будет 50%. Только спред надо учитывать. Чем меньше спред тем ближе к 50%.

Можно конечно Ставить тейк профит и стоп лос одного размера, по моей торговой системе стоп должен быть в два раза меньше тейка, я так и торгую. У меня при торговле внутри дня прибыль намного выше, но торговля не стабильная. Наверно у вас иначе.

Если отбросить теорию вероятности и предположить, что трейдер значительно чаще правильно определяет направление движения цены, то тогда без разницы соотношение тейка и стопа. Они могут быть и равны. Только вот я не часто встречал трейдеров, которые торгуют хотя бы 50/50 по соотношению...