Интуитивная торговая система "Маятник"

[Haos]

Итак, прошлый недельный трейд закрыт.

Открыты сделки на следующую неделю по 13 бумагам:

СЛ поставил по теханализу, ТП - нет.

[Haos]

Сейчас открытыми остаются 9 позиций (в Пн. закрытие и новые сигналы). 4 позиции закрылись по СЛ.

Какие сложности? Прежде всего, очень сложно понять какой сигнал дает маятник, точнее, он вообще редко дает сигнал и тем более внятный. Т.е. просто висит и не колышется. Как он у других болтается - не пойму. У меня не колышется. Поэтому половина сигналов вообще "притянуты за уши". Опять же, не понятно, как руку держать, нет никаких вменяемых правил. В общем, проблема глобальная - нет знания как использовать маятник.

[Haos]

Результат трейдов за неделю по данной методике. В общем, неделя прибыльна. Четыре сделки из 13 закрылись по СЛ, остальные с разным исходом, но в сумме около 1500 руб. прибыль. Зеленым выделены сделки, открытые в прошлый Пн, т.е. о которых идет речь.

Прогноз на следующую неделю, СЛ выставлены, ТП нет. Выбрано 10 бумаг, по некоторым прогноза не было (маятник стоял на месте).

[Haos]

За счет роста акций Гугла имеем на Чт хороший рост, который уже покрыл убыток первой недели. Если ситуация сохранится к Пн, когда закрывать нужно будет позиции, то общая прибыль за три недели будет. Но пока еще рано о чем-то судить. Акции могут измениться в цене в любой момент и СЛ не поможет даже. Три недели это мало для выводов, надо бы недель 40.

[Haos]

Пн и пора закрывать позиции, открытые в прошлый понедельник. Имеем "большую прибыль маленького города". Видно, что за счет акции Гугла. Нужно раз в 10 поднять лот других бумаг (кроме Мелкомягких), чтобы уравновесить волатильность.

[Haos]

На данный момент имеем: 52 623 - 47 485 (руб.) = 5 138 руб. Это 10,8% прибыли от начального депозита. Осуществлено 33 сделки на данный момент. Угадано 17. Это 52% всего количества. Паритет в пределах стат. погрешности 2-5%. При этом, стопы то есть, а ТП нет.

[Haos]

Прогноз на следующую неделю получен. Зарядил на всю маржу. Это составило 11 акций. Исход наблюдать в следующий Пн. СЛ установлен с учетом технического анализа. Лот уравновешен.

[Haos]

Прошла неделя и пора фиксировать результат трейдов за прошедшую неделю. По скрину видно, что общий результат отрицательный. Теперь нужно делать прогноз на следующую неделю.

[Haos]

Итак, с 31 июля было совершено 44 сделки. Этого достаточно для выводов о статистике.
Начальный депозит на момент теста: 47 485 руб.
на конец теста: 47 240 руб.
Итог: 47 240 - 47 485 = - 245 руб.
Своп составил: -686 руб.
Комиссия: -502 руб.
Маркап составил - 1 118 руб.
Это значит, что "чистый" результат торговли был: -245 + 1118 руб. = 943 руб.
Это: 943 / 47 485 = 2% от депозита.
При этом риск был значительно выше чем 2%.

[Haos]

Выводы противоречивы. Интересно работать без СЛ, но хеджировать сделки иным, более изощренным способом. Выше была торговля по системе "в лоб". Рузультаты её подтверждают известное выражение, что большинство трейдеров имеют результат еще хуже чем тот, кто опирается лишь на случайность (с) (близко к тексту). Т.е. даже если считать, что маятник "не работает" и всё было случайно, то результат не хуже.
Поэтому любые способы интуитивные или как иначе их назвать рабочие не хуже, а то и лучше чем теханализ.
Сейчас есть более прямой способ работы с интуицией на основе посыла информации из будущего в прошлое (см. тему ТС Из будущего в прошлое (ТФ: D1 и выше)).