Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.7187, ниже есть уровень 0.7155, а выше есть уровень 1.7217. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.7070, ниже есть уровни 0.6893 и 0.6794. Баланс недели находится на уровне 0.7130. Зажали цену, канал узкий и большая вероятность, что цена из него выйдет. На данный момент 63.6% коллов в деньгах, двигаться на север сложно. Я австралийца продаю, с целями буду определяться через неделю, когда будут уровни на новый контракт.

На опционном рынке австралийского доллара привлекает внимание изменение открытого интереса на сентябрьском контракте. Активно сбрасывают коллы со страйков 0.7250 и 0.7300, а это может означать, что участники рынка не верят в северный поход валюты. Я только "за".

А в отчётах СОТ чистые позиции спекулянтов снижаются за счёт того, что увеличиваются позиции по продажам, хотя, позиции по продажам на достаточно высоком уровне и их не торопятся сокращать.

[Afanasich]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3609, выше есть уровень 1.3701. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3376, ниже есть уровни менее значимые-1.3306 и 1.3238. Недельный баланс находится на уровне 1.3494. На прошедшей неделе набирал покупки. На данный момент по коллам (снизу на наших графиках) находится 42.7%% опционов в деньгах. Исходя из того, что основными продавцами чаще всего являются крупные участники рынка, то они в убытках больших, чем обычно на экспирацию, надо это исправлять, поэтому предполагаю, что неделю будут закрывать выше текущих цен на наших графиках

Опционный анализ от Чикагской товарной биржи. По ожидаемой опционной волатильности с вероятностью 68% фьючерс канадского доллара будет оставаться в понедельник в диапазоне 0.7407-0.7537, с учётом форвардпойнд на наших графиках это будет диапазон 1.3271-1.3504. Отклонение от цены закрытия дня составляет 65 пунктов. По низам вполне возможная отметка, тем более, что улыбка волатильности, отражающая настроение рынка, смещена в сторону коллов (у нас-вниз).

По отчётам СОТ чистые позиции спекулянтов ориентированы на покупки фьючерса. Сокращали в отчётный период и шорты и лонги, из шортов выходили больше. Тем не менее позиций на продажу остаётся больше чем в два раза от позиций на покупку.

[Afanasich]

Рассмотрим валютную пару USDCHF. Верхний уровень недельных опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9722, выше расположен уровень 0.9817. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом расположен на отметке 0.9138, рядом есть уровни достойный внимания-это 0.9130 и 0.9140. Баланс недели находится на уровне 0.9430. По этой паре набираю покупки с первой целью на месячном балансе, с окончательными целями буду определяться через неделю. По франку сейчас 91.3% опционов колл (внизу) в деньгах, поэтому движение на юг затруднено. У кого нет покупок, можно пробовать входить с текущих.

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 108.78, ниже есть уровень 108.20. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 104.16, выше есть уровни 104.64 и 105.06. Баланс недели находится на уровне 106.49. На этом инструменте у меня покупки от 105.20. С целями буду определяться через неделю.

Так как до конца текущего месячного контракта осталась всего неделя, то стоит посмотреть на перспективы ены на сентябрьском контракте. В частности меня интересуют коллы (низы на наших графиках). Наибольший открытый интерес на страйке 0.0095 (приблизительно 104.50). На данный момент в деньгах 16.2% коллов и 15.4% путов. Получается, что текущая цена абсолютно устраивает продавцов опционов. Но посмотрим какие изменения произойдут через неделю, а пока так.

[Afanasich]

Биткойн. На нём сегодня начался новый контрактный месяц. По коллам два страйка с большим открытым интересом. Страйк 11000 по открытому интересу в деньгах, но стоимость контракта там 1050, 240 контрактов. Уровень безубыточности будет 12050, ночью его и отработали. Страйк с наибольшим открытым интересом в 410 контрактов по коллам-это 12500, там контракты стоят по 395 пунктов, соответственно, уровень безубыточности на сегодня 12895. Ещё надо обратить внимание, что на страйке 10000 уже давно стоит конструкция синтетического длинного фьючерса. Её исчезновение будет служить звоночком к смене тенденции.

Уровни динамичны, надо смотреть каждый день кто торгует. Надо учитывать изменения в стоимости контрактов. Пример: в четверг опционы колл на страйке 12500 стоили 325 пунктов, а в пятницу подорожали на 70 пунктов, соответственно, и уровень безубыточности стал на 70 пунктов выше. Если надо ссылку где и как смотреть, дайте знать, покажу.

Теперь сентябрьский опционный контракт. Наибольший интерес в 72 контракта по коллам на страйке 13000 с премией 635 пунктов, уровень безубыточности будет 13635. Движении вверх будет сдерживать то, что в деньгах уже 31.9% коллов. Не критично, но уже много. На страйке 10000 стоит синтетика длинного фьюча, тоже надо следить, как только там начнёт падать интерес, это будет означать что участники рынка начнут терять интерес к росту котировок. Если уйдут под 9585, то падение продолжится.

[Afanasich]

Общая картина на сегодня такова: Сопротивление на уровне 12050, второе сопротивление на 12895. До сопротивления сентября, думаю, не пустят, да и 12050 пройти трудно, Если его и пробьют то либо к концу месяца, либо шпильками с быстрым возвратом.

Теперь фьючерс. По отчётам СОТ дилеры в рекордных продажах по чистым позициям.

[Afanasich]

Спекулянты-среднесрочники по чистым позициям тоже в продажах,

Фонды и институционные организации, целью которых является не столько заработать, сколько сохранить капитал, в продажах.

А кто же тогда покупает? Правильно, слабые участники рынка по уши в покупках. Вопрос: повезут ли их в рай?

[Afanasich]

Подробный анализ выложу в середине недели, там где нахожусь за границей нет условий, да и с Андроидом не очень дружу. Посчитал пока месячные уровни. Евро: верхний главный-1,1949, дополнительные-1,1916, 1,2025, нижний главный-1,0491, дополнительные-1,0791, 1,0990.
Фунт:: верхний главный-1,3802, дополнительные-1,3151, 1,3338, 1,3422, нижний главный-1,2900, дополнительные-1,2836, 12760.
Австралиец: верхний главный-0,7289, дополнительные-0,7230, 0,7326, нижний главный-0,4998, дополнительные-0,6396, 0,6938.

[Afanasich]

Канадец: главный верхний-1,3990, дополнительные-1,3895, 1,4186, главный нижний-1,3261, дополнительные-1,3201, 1,3134, 1,2979.
Франк: главный верхний--0,9293, дополнительные-0,9365, 0,9535, 0,9625, главный нижний-0,8813, дополнительный-0,8776.
Ена: главный верхний-107.77, дополнительные-107,33, 108,26, 108,80, главный нижний-104,79, дополнительные-102,01, 100,00.

[Afanasich]

С понедельника по опционам начинается новый контрактный месяц с экспирацией 3-го сентября. По евро видно, что месячный канал значительно расширился по отношению к предыдущим нескольким месяцам. Наибольший открытый интерес опционов CALL в 2769 контрактов находится на уровне 1.1949, ниже есть уровень 1.1916, а выше расположен уровень 1.2025. Нижний уровень месячных опционов PUT с открытым интересом 5007 контрактов расположен на отметке 1.0491, выше есть уровни 1.0791 и 1.0990. Баланс месяца-это отметка 1.1222. Колы дороже чем путы, причём 57.3% коллов уже в деньгах по пятничным отчётам.
Теперь посмотрим на недельные уровни по евро. Нижний уровень пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.1756, ниже есть уровни 1.1675, 1.1633 и 1.1587. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.1956, выше есть уровень 1.1967, а выше-1.2044. Баланс недели расположен на уровне 1.1856. Обращаю внимание, что недельный диапазон узкий, а значит вероятность выйти из канала велика. Вверху опционы дорогие, поэтому и тянуть цену вверх намного сложнее чем упасть. У меня есть продажи с прошлой недели, но если вылетят к недельной и месячной селзонам, то оттуда буду продавать. Нижний месячный уровень считаю спекулятивным, цели в районе 10-й, 11-й фигур считаю вполне реальными.

Посмотрим на вчерашние торги месячного контракта опционами на евро. Видим, что стали немного сбрасывать контракты с 1.2000, начинают не верить в такие котировки, но зато серьёзно подкрепили по коллам страйк 1.1800 (уровень 1.1858), значимость этого уровня повышается. У кого нет продаж, то это хорошее место для входа в сделку, но надо помнить, что в район 20-й фигуры зашпилить могут запросто.

[Afanasich]

Месячный опционный канал по британскому фунту стал выше по отношению к предыдущему месяцу. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом 1083 контракта расположен на отметке 1.2900, ниже есть уровни 1.2836 и 1.2760. Верхний уровень колл опционов с открытым интересом в 3256 контрактов находится на отметке 1.3802, ниже есть уровни 1.3422, 1.3338 и 1.3151. Баланс месяца находится на уровне 1.3345. В прошедшем контрактном месяце фунт примерно отработал месячный диапазон в обе стороны, а сейчас находится недалеко от месячной байзоны.
Верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3110. Нижняя граница недельного канала с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.2198. Недельный баланс находится на уровне 1.2651. У меня на этой валютной паре продажи, часть которых буду крыть на 1.2900. Покупать буду от месячной байзоны, но небольшой лотностью, как-то ситуация похожа на ту, что была в марте, тогда фунта провалили.

Хорошую подсказку показывают нам вчерашние торги опционами недельного контракта британского фунта. По коллам открытый интерес на страйке 1.3250 (уровень 1.3251) значительно вырос, аж на 2200 контрактов, для недельных это аномальное явление, правда, они дешёвые, но тем не менее. Из этого можно выдвинуть версию, что до конца недели могут сходить к 1.3250, но не выше, а потом к нижним месячным уровням.