Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Рассмотрим валютную пару USDCHF. Верхний уровень недельных опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9906, ниже расположены уровни 0.9720, 0.9684 и 0.9656. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом расположен на отметке 0.9602, ниже есть уровень 0.9554, а выше-0.9612. Баланс недели находится на уровне 0.9754. На этой валютной паре начал набирать покупки с первой целью к месячному балансу.

[Afanasich]

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 108.76, ниже есть уровень 108.30. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 105.26, ниже есть уровни 104.71 и 103.64 . Баланс недели находится на уровне 107.03. Поднадоела уже двухмесячная тягомотина на ене. Я больше склонен к росту этой пары, но покупать не стоит, так как мы недалеко от зоны продаж. Если продавать, то от 108.76 небольшой лотностью, а вот покупки из района 105-й фигуры выглядят очень перспективно.

[Afanasich]

У меня ещё с неделю будет дефицит времени, потом смогу больше времени уделять форуму. Ну а пока коротко.
Вышли предварительные отчёты СМЕ за пятницу. С понедельника по опционам начинается новый контрактный месяц с экспирацией 2-го июля. По евро видно, что канал повысился по отношению к прошлому месяцу. Наибольший открытый интерес опционов CALL с открытым интересом в 1677 контрактов находится на уровне 1.1392, выше есть уровни 1.1418, 1.1485,1.1658 и 1.1705. Нижний уровень месячных опционов PUT с открытым интересом 1881 контракт расположен на отметке 1.0794, выше есть уровни 1.0843, 1.0892, 1.0941 и 1.1080. Баланс месяца находится на уровне 1.1092.
Теперь посмотрим на недельные уровни по евро. Нижний уровень пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.1186, ниже есть значимые уровни 1.1164 и 1 1142. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.1383, выше есть уровни 1.1480,1.1503 и 1.1550. Баланс недели расположен на уровне 1.1283. Я евро продаю, если дадут 1.1392, то продам и оттуда с первой целью к месячному балансу. По месячному контракту 54,8% опционов колл в деньгах, это много, надо разгружать коллы.

Месячный опционный канал по британскому фунту приподнялся по отношению к предыдущему месяцу. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом 1246 контрактов расположен на отметке 1.2472, ниже есть значимые уровни 1.2397, 1.2276 и 1.2179. Верхний уровень колл опционов с открытым интересом в 1225 контрактов находится на отметке 1.2934, а ниже расположены уровни 1.2864 и 1.2832. Баланс месяца находится на уровне 1.2700.
На валютной паре с английским фунтом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.2684, выше есть уровень 1.2780. Нижняя отметка недельного канала с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.1997. Недельный баланс находится на уровне 1.2342. Цена находится на месячном балансе, и по месяцу запас хода вверх ещё есть, а вот недельные коллы могут притормозить рост из за своей дороговизны, на уровне 1.2684 они стоят по 236 пунктов. Продавать с текущих можно, но еть риск, что протачат вверх ещё пунктов 120. Я держу покупки с целью 1.2934, а там буду искать продажи.

[Afanasich]

На австралийском долларе верхний уровень месячных опционов колл с наибольшим открытым интересом в 1047 контракта расположен на отметке 0.6971, выше есть уровни 0.7014, 0.7075 и 0.7176. Нижний месячный уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.6589 с открытым интересом 1102 контракта, ниже есть уровни 0.6494 и 0.6197, а выше находится уровень 0.6801. Баланс месяца-это уровень 0.6780.
Посмотрим, какую информацию можно получить из недельных отчётов СМЕ в отношении австралийского доллара. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом пут опционов расположен на отметке 0.6199, выше есть уровни, находящиеся в месячной байзоне, поэтому их наносить не стал. Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.6968, выше находится уровень 0.7012. Баланс недели расположен на уровне 0.6583. На месячном контракте 61.2% коллов в деньгах, на недельном- это 77.5% коллов в деньгах, явный перебор. Причём верхние уровни очень дорогие. Тут у меня однозначно продажи.

Согласно опционному анализу на валютной паре USDCAD верхний месячный уровень с наибольшим открытым интересом 1084 контракта находится на отметке 1.4104, выше есть уровень 1.4195, а ниже- 1.4001. Нижний месячный уровень с наибольшим открытым интересом в 694 контракта расположен на отметке 1.3370, выше есть уровни 1.3413 и 1.3422, а ниже есть уровень 1.3331. Баланс месяца-это уровень 1.3737. Уровни коллов (внизу) дорогие, 52.9% из них в деньгах.
Верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3754, ниже есть уровни 1.3709, 1.3664 и 1.3623. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3199, ниже есть уровень менее значимый-1.3075, а выше-1.3280. Недельный баланс находится на уровне 1.3474. На этом инструменте можно входить в лонг с текущих, или подождать 1.3370, но могут больше и не обновить низа из-за дороговизны месячных уровней на текущей цене.

[Afanasich]

На валютной паре USDCHF верхний уровень пут опциона с наибольшим месячным открытым интересом в 250 контрактов находится на уровне 0.9730, выше есть уровни 0.9768 и 0.9812. Нижний уровень месячного контракта с наибольшим открытым интересом в 107 контрактов расположен на отметке 0.9560. Баланс месяца находится на уровне 0.9644.
Нижняя граница недельного опционного канала на валютной паре USDCHF находится на уровне 0.9570. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9758. Баланс недели расположен на уровне 0.9665. У меня есть покупки, но если вернутся к нижним границам, то там буду доливаться в покупки.

На валютной паре USDJPY месячный опционный канал значительно повысился. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом 1441 контракт расположен на отметке 107.38, ниже есть уровни 106.85, 106.30 и 105.21, а выше есть уровень 107.87. Верхний уровень с наибольшим месячным открытым интересом в 2101 контракта находится на отметке 110.77, ниже есть уровни 110.35, 110.04 и 109.82. Месячный баланс- это уровень 109.07.
Верхний недельный уровень на валютной паре с японской еной с наибольшим открытым интересом находится на отметке 110.08, выше есть уровень 110.57. Нижний уровень с наибольшим недельным интересом находится на отметке 108.06, ниже есть уровни 107.79 и 107.23. Недельный баланс находится на уровне 109.05. Стою в плюсовом замке с перевесом в продажи. Из месячной селзоны можно будет ешё продать и закрыть часть покупок.

[Afanasich]

Вышли предварительные отчёты за пятницу и можно посмотреть, что нам ожидать от валютной пары EURUSD на предстоящей неделе. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.1433, выше находится уровень 1.1481. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.1139, ниже расположен уровень 1.1124. Баланс недели-это 1.1285. Я по евро в продажах, если пойдут выше, то можно присмотреть продажу из района 1.1480.

По СОТ чистые позиции левереджей, которых я называю спекулянтами-среднесрочниками, наиболее чувствительными к текущей ситуации на рынке, ориентированы на продажи.

Рассмотрим британский фунт в разрезе опционного анализа. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.2222, выше расположен уровень 1.2375. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.2684, ниже есть уровень 1.2574. Баланс недели расположен на уровне 1.2427. По фунту открылась покупка от месячного уровня, но надо быть готовым, что сходят и к нижнему недельному уровню.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.6906. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.6868, ниже есть уровень 0.6544. Баланс недели находится на уровне 0.6736. На этой валютной паре работаю от месячных зон, у кого нет сделок, можно пробовать входить в продажу от 0.6906 с целями к нижней месячной зоне.

Позиции спекулянтов-среднесрочников не совпадают с моим мнением, но что же, я на истину не претендую, всего лишь моё виденье.

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3866, ниже есть уровень 1.3826. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3244, выше есть уровни 1.3367, 1.3441, 1.3475 и 1.3503. Недельный баланс находится на уровне 1.3356. Открылись покупки от месячной зоны, предполагаю дальнейший рост, по крайней мере, в предстоящую неделю не думаю, что пустят ниже частокола недельных уровней в диапазоне 1.3441-1.3503. Первая цель покупок-это недельная селзона.

[Afanasich]

Рассмотрим валютную пару USDCHF. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом расположен на отметке 0.9283, выше расположены уровни 0.9367 и 0.9504. Верхний недельный уровень расположен на отметке 0.9560. Баланс недели определил как уровень 0.9421. Самая неудобная валютная пара в плане опционного анализа. Видимо, из за низкой ликвидности. Тут у меня покупки, продажи не рассматриваю, а вот если дадут 0.9283, то буду доливаться в покупки.

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 108.01, выше есть уровень 108.20. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 106.39, ниже есть уровень 105.90. Баланс недели находится на уровне 107.20. Ену я продаю (покупаю на наших графиках), с целями, пока, не определился, но думаю, что надолго.

Позиции левереджей в СОТ по чистым позициям в шорт по фьючу, что совпадает с моим прогнозом, но есть одно "но", аналогичная ситуация была с 24 по 31 марта, тогда эту группу спекулянтов просто вынесли на 500 пип по четырёхзнаку. Надежда на то, что это все видят, и повторяться не будут. Посмотрим.

[Tit4]

Так а на случай выноса вы не предохраняетесь стопами? В том смысле, если что доливаться планируете, а если пойдет по предыдущему сценарию?

[Afanasich]

Так а на случай выноса вы не предохраняетесь стопами? В том смысле, если что доливаться планируете, а если пойдет по предыдущему сценарию?

Для меня просадка на двух-трех инструментах одновременно на 500 пунктов вообще не о чём, приблизительно 10% от депозита при худшем сочетании убыточных позиций. Были случаи, например брексит, когда резал 30% депозита. Обычно через 300 пунктов решаю, что делать с убыточной сделкой.