Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

Afanasich · **Afanasich** » 11 май 2020, 03:25

На валютной паре USDJPY месячный опционный канал значительно сузился. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом 3079 контрактов расположен на отметке 104.97, ниже есть уровни 104.53, 104.05 и 103.57. Верхний уровень с наибольшим месячным открытым интересом в 1981 контракта находится на отметке 108.41, выше есть уровни 108.90 и 110.01. Месячный баланс- это уровень 106.84.
Верхний недельный уровень на валютной паре с японской еной с наибольшим открытым интересом находится на отметке 107.92, ниже есть уровень 107.66, а выше-108.19. Нижний уровень с наибольшим недельным интересом находится на отметке 105.76, выше есть уровень 106.32. Недельный баланс находится на уровне 106.84. Цена находится в балансе, поэтому лучше дождаться краёв рынка. Покупки предпочтительнее.

konnbar · **konnbar** » 14 май 2020, 10:30

Afanasich писал(а):На валютной паре USDJPY месячный опционный канал значительно сузился. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом 3079 контрактов расположен на отметке 104.97, ниже есть уровни 104.53, 104.05 и 103.57. Верхний уровень с наибольшим месячным открытым интересом в 1981 контракта находится на отметке 108.41, выше есть уровни 108.90 и 110.01. Месячный баланс- это уровень 106.84.
Верхний недельный уровень на валютной паре с японской еной с наибольшим открытым интересом находится на отметке 107.92, ниже есть уровень 107.66, а выше-108.19. Нижний уровень с наибольшим недельным интересом находится на отметке 105.76, выше есть уровень 106.32. Недельный баланс находится на уровне 106.84. Цена находится в балансе, поэтому лучше дождаться краёв рынка. Покупки предпочтительнее.
USDJPYH4.png

У меня вопрос, а вы анализируете исключительно данные по опционам, или общие статистические показатели идут в расчет тоже?
Или просто подсчитывается общее количество опционных контрактов в нижней и верхней зоне скопления и по их количеству проводится анализ. Т.е. куда больше намылилось, туда и пойдет цена? И чем круче разница, тем более вероятно движение в запланированную сторону?

Tit4 · **Tit4** » 15 май 2020, 08:02

Мне интересно другое. Буквально на днях были дебаты в экономическом календаре. Что дескать разные календари выдат разные данные, некоторые вообще не прописывают события, другие у них копируют с ошибками и в общем чехорда. Вы данные по открытому интересу берете с одного источника? Бывало ли такое, что данные не совпадали с другими источниками?

Afanasich · **Afanasich** » 17 май 2020, 01:58

konnbar, привет! Прежде всего смотрим фьючерс по СОТ. Например евро, там чистые позиции дилеров, задача которых обеспечивать ликвидность на рынке, на исторических минимумах, и продавали они, судя по графику, по большей части ассетам, крупным фондам, задача которых, как минимум, сохранить средства с учётом девальвации. Нельзя сейчас лезть в серьёзные покупки, а вот продать с отскоков вверх будет самое то, что надо. А опционы конкретизируют места входа в рынок.

Ну и ещё пытаюсь понять, зачем покупают или продают опционы. Например австралиец, выше писал, что там почти два месяца открыта колл спред конструкция на страйкех 0.6650 и 0.6750, которая рассчитана на рост котировок. На прошедшей неделе там начали сбрасывать контракты, а это сигнал того, что покупать, пока, не стоит, а возможно, надо и закрыть часть покупок. Против продаж- путы по опционам.

Кроме этого надо следить за кабинетными сделками, которых не увидишь в стакане в реальном времени. Пример-конструкция по фунту 14-го числа, похоже, что это сделки от одного участника. Один из элементов её-продажа путов с одновременной продажей фьючерса, так называемый покрытый опцион. Если поразмыслить, то получается, что ниже района 1.2050 этот участник перестанет поддерживать движение вниз, так как там движение вниз доход по фьючу будет нейтрализировать убыток по опционам. Ну это так, всё в общих чертах.

Ну а по поводу достоверности информации у нас, видимо, комплекс, и для этого есть предпосылки. Что касается СМЕ то у них своя платформа Глобакс, это очень серьёзная платформа срочного рынка в том числе с ликвидностью в разы, а то и на порядки выше чем на других биржах. Понятно, что на всех биржах движения координируются роботами, и не думаю, что Чикагская биржа будет сильно зависить от Лононской или Шанхайской, скорее наоборот. Ну а что бывают ляпы, то это да. Сознательно или нет я не знаю, но думаю, что сознательно. Иногда предворительные отчёты могут сильно отличаться от финальных.

konnbar · **konnbar** » 17 май 2020, 07:33

Спасибо за развернутый ответ. То есть, я правильно понял, вы в принципе на график смотрите тодлько для удовольствия. Берете отчеты СОТ, определяете направление, а далее за счет опционов и стакана прицельно ставите отложки вместе с крупными игроками? Но ведь СОТ не панацея. И в былые времена биржевики и держатели тоже там прогадали.
Я правильно понял, вы в принципе сравниваете одновременно СОТ и бинарные по количеству и мощности Лонгов и Шортов? И на основании полученного входите в рынок?

Afanasich · **Afanasich** » 17 май 2020, 18:36

konnbar писал(а):Спасибо за развернутый ответ. То есть, я правильно понял, вы в принципе на график смотрите тодлько для удовольствия. Берете отчеты СОТ, определяете направление, а далее за счет опционов и стакана прицельно ставите отложки вместе с крупными игроками? Но ведь СОТ не панацея. И в былые времена биржевики и держатели тоже там прогадали.
Я правильно понял, вы в принципе сравниваете одновременно СОТ и бинарные по количеству и мощности Лонгов и Шортов? И на основании полученного входите в рынок?

Не, совсем не так. Сначала по сот смотрю на позицию дилеров. Например, для евро, франка и ены ситуация более менее понятна, то об остальных мажорах такого не скажешь. Кроме этого смотрю в стол заказов на квартальные фьючерсы, на ежедневное изменение открытого интереса по фьючерсам и какая была дельта при этом, на профиль объёмов текущего фьючерсного контракта. А опционы подсказывают лишь вероятную точку входа. У каждого инструмента есть свои особенности по отношению к опционам. Потом надо понимать цель покупок или продаж опционов, страховка это или спекуляция. На графике я смотрю на элементы теханализа для понимания, где находятся слабые участники рынка.
Вышли предварительные отчёты за пятницу и можно посмотреть, что нам ожидать от валютной пары EURUSD на предстоящей неделе. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.0948, выше находится уровень 1.0996, а ниже расположен уровень 1.0867. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.0711, ниже есть уровни 1.0689 и 1.0642. Баланс недели-это отметка 1.0830. Цена находится в районе недельного и месячного балансов. Буду ждать краёв рынка по месячному каналу.

Рассмотрим британский фунт в разрезе опционного анализа. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.2068, ещё ниже есть уровень 1.1888. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.2449. Баланс недели расположен на уровне 1.2262. Недельный канал узкий, поэтому вероятен выход за его пределы, думаю, что этот выход будет вверх. С текущих цен буду покупать.

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.6478. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.6346, ниже есть уровень 0.6172, а выше есть уровень 0.6353. Баланс недели находится на уровне 0.6413. Думаю, что можно попробовать покупать от ннижнего недельного уровня с целью к месячному 0.6685, ну а оттуда можно набирать продажи.

Afanasich · **Afanasich** » 17 май 2020, 19:43

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.4157, выше есть уровни 1.4256, 1.4301 и 1.4396. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3840, выше есть уровни менее значимые-1.3886 и 1.3971. Недельный баланс находится на уровне 1.3999. Начал набирать продажи от месячной верхней зоны, если пойдут выше, то буду ещё продавать.

Рассмотрим валютную пару USDCHF. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом отсутствует, никто не страхуется от роста котировок на фьючерс, будем ориентироваться на месячный уровень. Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом находится на 0.9958, ниже есть уровень 0.9782. Баланс недели определил как уровень 0.9785. Буду ждать цену для покупок на месячной байзоне с целью в район 0.9950.

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 108.20, выше есть уровень 108.47, а ниже-107.96. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 106.33, выше есть уровень 106.77. Баланс недели находится на уровне 107.25. Жду цуну в районе 105-й фигуры, но, возможно, так и не дождусь, буду покупать от 106.33.

konnbar · **konnbar** » 18 май 2020, 07:31

Afanasich писал(а):Не, совсем не так. Сначала по сот смотрю на позицию дилеров. Например, для евро, франка и ены ситуация более менее понятна, то об остальных мажорах такого не скажешь. Кроме этого смотрю в стол заказов на квартальные фьючерсы, на ежедневное изменение открытого интереса по фьючерсам и какая была дельта при этом, на профиль объёмов текущего фьючерсного контракта. А опционы подсказывают лишь вероятную точку входа. У каждого инструмента есть свои особенности по отношению к опционам. Потом надо понимать цель покупок или продаж опционов, страховка это или спекуляция. На графике я смотрю на элементы теханализа для понимания, где находятся слабые участники рынка.
[/attachment]

Но вы цены указываете в тексте четкими, а на графике они у вас показаны блоками. То есть есть определенная вилка а не четкий уровень и от верхней или нижней границы блока более актуально входить в рынок?
Скажите, ветка уже давненько на форуме. Я ее немного почитал, но все равно еще многое не понятно. А вы ведете какую то статистику по входам, ро результатам?

Afanasich · **Afanasich** » 24 май 2020, 06:45

konnbar смотри, на графике указаны зоны, ограниченные уровнями безубыточности для продавцов и покупателей опционов с наибольшим открытым интересом и ближайшим к нему уровнем с большим открытым интересом. Например- гистограмма открытого интереса предстоящего недельного контракта по евро.

Правда, отчёты за четверг, за пятницу пока так и не появились в таком варианте, но это сути не меняет, я про принцип. Вот я выделил зоны коллов и путов на основании которых и строятся уровни и диапазоны. Что касается статистики: я уровни не перерисовываю и не строю их постфактум. Полистав ветку, можно нанести месячные уровни за последний год и прогнать на тестере стратегий с условием, что работать на шести инструментах, величина стандартного счёта 1800 долларов, входить от месячных зон не больше чем три ордера лотностью 0.01, споп 300 пунктов по четырёхзнаку, половину прибыльных сделок закрывать на месячном балансе, вторую половину держать до противоположной зоны либо закрывать по безубытку. При таких условиях приблизительная доходность будет составлять 60% годовых.

Afanasich · **Afanasich** » 24 май 2020, 08:03

Полноценные отчёты за пятницу так и не вышли, приходится работать с тем, что есть. Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на евро по опционному анализу находится на отметке 1.1001, выше находятся уровни 1.1047 и 1.1097. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 1.0694, выше есть уровни 1.0743 и 1.0788. Баланс недели находится на уровне 1.0849. Недельные каналы незначительно повышаются, скорее всего сходим к 10-й фигуре. Можно работать от недельных уровней с коротким стопом на зоны, но лучше дождаться месячных уровней.

Рассмотрим британский фунт с позиции опционного анализа. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.2130. Ещё ниже есть значимый уровень 1.1990. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.2849. Баланс недели расположен на уровне 1.2493. У меня есть покупки, цена находится ниже месячного диапазона, но ниже недельных не выпускают. У кого покупок нет,можно пробовать входить в рынок от 1.2130 с первой целью к недельному балансу.

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.6678, ниже есть уровень 0.6539, а выше-0.6900. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.6346. Баланс недели находится на уровне 0.6514. Цена находится в районе месячного и недельного балансов. Назревает ситуация с продажей австралийца, но хотелось бы из района 0.6680 с целями фигур на шесть-семь ниже.

Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.