Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

Afanasich · **Afanasich** » 02 май 2020, 17:32

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.6653, выше есть уровень 0.6702, а ниже расположен уровень 0.6560. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.5996, выше есть уровни 0.6213, 0.6278 и 0.6317. Баланс недели находится на уровне 0.6326. Как уже писал выше, опционные уровни последней недели месячного контракта-это месячные уровни, прошедшие динамические изменения в течении контракта. Уровни остались почти на месте. К концу прошедшей недели цену таки вернули в опционный канал, не выпустили недельные коллы в деньги. Покупать сейчас поздно, а вот продажу от 0.6650 планировать можно.

Afanasich · **Afanasich** » 03 май 2020, 04:15

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.4077, выше есть уровни 1.4304 и 1.4499. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3697, ниже есть уровень менее значимый-1.3423, а выше-1.3787 и 1.4008. Недельный баланс находится на уровне 1.3889. Валютная пара находится в районе месячного баланса и на недельных селуровнях. Четыре недели пара ходит в месячном опционном канале. На данный момент верхние уровни дорогие, что усложняет движение вверх, а вот вниз могут продавить месячную зону до 37-й фигуры. Канадский доллар-нефтезависимая валюта, а там, пока, значительного роста не ожидается, на мой взгляд, поэтому вниз далеко нашу пару ждать не стоит. Буду покупать от 1.3697, а с открытием рынка продам.

Afanasich · **Afanasich** » 03 май 2020, 04:39

Рассмотрим валютную пару USDCHF. Верхний уровень недельных опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9638, выше расположены уровни 0.9818 и 0.9865. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом расположен на отметке 0.9524, выше есть уровень 0.9602. Баланс недели находится на уровне 0.9581. Сейчас цена находится в зоне покупок. На данный момент по этому инструменту начал покупать, но,вполне возможно, что опустятся на 0.9524, там ещё буду покупать. С целями определюсь через неделю, когда начнёт работать новый месячный контракт.

Afanasich · **Afanasich** » 03 май 2020, 04:56

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 109.35, ниже есть уровень 108.77, а выше находится уровень 110.55. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 106.16, ниже него есть уровни 105.24 и 106.16 . Баланс недели находится на уровне 107.75. Буду покупать от 106.16, и поставлю отложенный ордер на покупку в район 104.80.

Afanasich · **Afanasich** » 10 май 2020, 14:33

Вышли предварительные отчёты СМЕ за пятницу. С понедельника по опционам начинается новый контрактный месяц с экспирацией 5-го июня. По евро видно, что канал понизился по отношению к прошлому месяцу. Наибольший открытый интерес опционов CALL с открытым интересом в 2899 контрактов находится на уровне 1.1104, выше есть уровни 1.1198 и 1.1296, а ниже есть уровень 1.1060. Нижний уровень месячных опционов PUT с открытым интересом 3878 контрактов расположен на отметке 1.0576, выше есть уровень 1.0661, а ниже находится уровень 1.0491. Баланс месяца находится на уровне 1.0841.
Теперь посмотрим на недельные уровни по евро. Нижний уровень пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.0616, ниже есть значимый уровень 1.0591, а выше есть уровни 1.0640 и 1.0688. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.0869, выше есть уровни 1.0949,1.0972 и 1.0995. Баланс недели расположен на уровне 1.0743. В предыдущий контрактный месяц цену так и не выпустили с относительно узкого коридора. На данный момент цена находится в районе месячного баланса и недельной селзоны. У меня в приоритете продажи с целями к нижним зонам, где буду переворачиваться в покупки от 1.0576.

IrinaN · **IrinaN** » 10 май 2020, 15:24

Afanasich, я Вас прям потеряла. Как без Ваших рекомендаций новую торговую неделю начинать :-):

?

Afanasich · **Afanasich** » 10 май 2020, 15:45

IrinaN писал(а):Afanasich, я Вас прям потеряла. Как без Ваших рекомендаций новую торговую неделю начинать ?

Да уговорили поехать в командировку под Киев поработать, ещё буду недели три. На работе приходится проводить по 14 часов, времени не хватает. Эх, стар я уже для таких подвигов.
Теперь по делу. Месячный опционный канал по британскому фунту незначительно изменился по отношению к предыдущему месяцу. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом 3095 контрактов расположен на отметке 1.2408, ниже есть значимые уровни 1.2215, 1.2101, 1.1926 и 1.1785. Верхний уровень колл опционов с открытым интересом в 3410 контракта находится на отметке 1.3498, а ниже расположены уровни 1.2856,1.2721 и 1.2608. Баланс месяца находится на уровне 1.2952.
На валютной паре с английским фунтом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.2748, выше есть уровень 1.2897. Нижняя отметка недельного канала с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.2044, выше есть уровни менее значимые-1.2092 и 1.2140. Недельный баланс находится на уровне 1.2394.
Нижняя недельная зона находится за пределами месячного канала, а это признак того, что цена может уйти ниже месячки. На предстоящем месячном контракте до сих пор сохраняется опционная конструкция длинного синтетического фьючерса, созданная ещё 17-го марта.

Пока там не начнут сбрасывать контракты приоритет движения будет на север. Валютная пара уже шесть недель во флете, поэтому вынос просится в обе стороны. Из района 1.2050 можно рассматривать покупки, хотя можно купить с текущих с коротким стопом, а продавать лучше не раньше 1.2748.

Afanasich · **Afanasich** » 10 май 2020, 16:42

На австралийском долларе верхний уровень месячных опционов колл с наибольшим открытым интересом в 9492 контракта расположен на отметке 0.6685, ниже есть уровень 0.6604, а выше-0.6764. Нижний месячный уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.6421 с открытым интересом 910 контрактов, ниже есть уровень 0.6389. Баланс месяца-это уровень 0.6553.
Посмотрим, какую информацию можно получить из недельных отчётов СМЕ в отношении австралийского доллара. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом пут опционов расположен на отметке 0.6410, выше есть уровень 0.6431, а ниже расположен уровень 0.6389. Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.6582, выше находится уровень 0.6615. Баланс недели расположен на уровне 0.6326. Открытый интерес верхних месячных уровней на порядок выше нижних, цене выгоднее их посетить, чем идти вниз с текущих. В работе бычья колл спрэд опционная конструкция, построенная ещё месяца полтора назад, и рассчитанная на умеренный рост котировок.

Пока там не начнёт падать интерес цена будет топать в район 67-й фигуры. Мой совет-работать от месячных границ.

Afanasich · **Afanasich** » 11 май 2020, 03:22

Согласно опционному анализу на валютной паре USDCAD верхний месячный уровень с наибольшим открытым интересом 1579 контрактов находится на отметке 1.4035, выше есть уровни 1.4237, 1.4322,1.4413 и 1.4611. Нижний месячный уровень с наибольшим открытым интересом в 899 контракта расположен на отметке 1.3835, ниже есть уровни 1.3738 и 1.3669. Баланс месяца-это уровень 1.3937.
Верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.4445, ниже есть уровни 1.4241 и 1.4192 . Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3738, ниже есть уровни менее значимые-1.3695 и 1.3606. Недельный баланс находится на уровне 1.4093. Странное дело, но недельный канал шире месячного. Недельные опционы дешевле, поэтому ориентироваться стоит больше на месячку. Покупать буду от 1.3835 и 1.3738, а вот продавать можно только со стопом, по верхам ситуация не совсем понятна.

Afanasich · **Afanasich** » 11 май 2020, 03:24

На валютной паре USDCHF верхний уровень пут опциона с наибольшим месячным открытым интересом в 456 контрактов находится на уровне 0.9924, ниже есть уровни 0.9762 и 0.9747, которые намного дороже и цене пройти их будет непросто. Нижний уровень месячного контракта с наибольшим открытым интересом в 371 контракт расположен на отметке 0.9617, выше есть уровень 0.9643. Баланс месяца находится на уровне 0.9770.
Нижняя граница недельного опционного канала на валютной паре USDCHF находится на уровне 0.9611, а уровень с наибольшим недельным интересом-0.9651. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9747. Баланс недели расположен на уровне 0.9699. Думаю, что выше месячного баланса не пустят, там скопление дорогих опционов, а вот нижние зоны могут пробить. Входить в сделки буду с пониженной лотностью.

Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.