Журнал торговли ARX

[Tit4]

за счет разницы между величиной стопа и профита.

вот и я честно уже зажделся, когда вы допилите до окончательного варианта))0 Ведь хочется уже тестов, отчетов, реальных результатов. Задумка ведь и правда неплоха. Только сильно на вас давить не хочется. Деайте потихоньку, а там посмотрим, что из этого выйдет))

Не, ну это, я так полагаю, процесс длительный и подозреваю что не так быстро я это всё смогу сделать. Вообще в планах у меня всё то дело запланировано на целый год, так как на рыке постоянно что-то да меняется, то здесь, я так думаю, не будет однозначных решений. А скорее всего так у меня и будет получаться, что корректировки будут вноситься вместе с текущим ситуациями на рынке. Короче, процесс этот для меня не простой и предстоит мне ещё с ним немало по времени поработать.Да и к тому же, ведь сделки открываются лишь одна и на неделю, следующая также на следующей неделе, что тоже усложняет. Было бы проще с ежедневными сделками.
Но система мне нравится пока приносит хорошую прибыль: за пару месяцев более 100%!

Проблема тестирования долгоиграющих тс именно в их тестировании наживую. Попробуйте сделать серьезную и нудную работу. Прогоните в ручном тестере лет на пять. Будет статистика, будет практика. И общий опыт.

[ARX]

Проблема тестирования долгоиграющих тс именно в их тестировании наживую. Попробуйте сделать серьезную и нудную работу. Прогоните в ручном тестере лет на пять. Будет статистика, будет практика. И общий опыт.

Боюсь что здесь немного другой случай, потому что как если бы это было просто открыл сделку, выставил стоп лосс и тейк профит, то и можно было бы. Но так как я почти каждый раз что-то в ней меняю, то навряд ли можно будет расценивать результаты такого теста правильно. Да и вообще, я как-то не особо люблю эти все тестеры стратегий. Я больше привык всё вживую и в режиме реального времени проверять. Так что у меня даже два препятствия в том, чтобы протестировать это всё дело в ручном тестере. Ну вот как-то так получатся. Так что ужу тестировать реально на сделках.

[ARX]

Всем привет!
Ну вот и завершилась очередная торговая неделя, а это значит подошло время провести анализ по пробегам валютных па на неделе. У меня получилось вот что:
GBPUSD - 2698 пунктов;
EURUSD - 2463 пункта;
USDJPY - 2083 пункта;
USDCHF - 2614 пунктов;
USDCAD - 105 пунктов;
AUDUSD - 1763 пункта;
NZDUSD - 1599 пунктов.
Как видим из всех валютных пар наибольший пробег был у пары фунт-доллар, а, следовательно,и заходить в рынок стоит по этой пае. Так как пара на неделе мела рост, то захожу с открытием рынка в продаж. Системой подразумевается тейк в 45 пунктов и стоп в 90, но я стоп, пожалуй, ставить не буду, так как своп в продажи положительный.И, скорее всего, эту корректировку я внесу в виде изменений в этой системе торговли.

[Haos]

Я что-то не пойму как Вы считаете. Кабель вырос за неделю от 1,2807 до 1,3044 т.е. на 237 пнт. А евро-доллар: от 1,1032 до 1,1283, т.е. на 251 пнт. Т.е. евро-доллар выросло более чем кабель, значит по логике системы её и нужно брать. Я понимаю что у разных брокеров котировки отличаются, но не настолько же - 14 пнт.! (всё четырехзнак).

[ARX]

Всем привет!
Ну вот и наступила очередная торговая неделя и я в очередной раз не поленился встать в три ночи рад открытия сделки! Но, подумав вчера, решил открыть сделку не одну, а целых две, хотя это и не предусмотрено системой, но я же пытаюсь её доработать оптимизировать, поэтому вот так.
Короче, после фунт-доллаа по пунктам далее идёт евродоллар, так вот по нему я и решил тоже зайти. И если по фунт-доллару я поставил объём в 0.5 лота, то евродоллару в пять раз меньше, а именно: 0.1 лота.
Вот сами сделки непосредственно при их открытии:

[ARX]

Ещё раз всем привет!
Значит ситуация со сделкам такая. Если бы я поставил стоп, то, скорее всего, он бы уже сегодня же сработал. А так у меня даже появилась возможность войти ещё по одной сделке по фунту (правда объём я в пять раз уменьшил) при ходе цены против сделки. Получилась вот такая ситуация на сей момент (прибыль указана в пунктах):

Я что-то не пойму как Вы считаете. Кабель вырос за неделю от 1,2807 до 1,3044 т.е. на 237 пнт. А евро-доллар: от 1,1032 до 1,1283, т.е. на 251 пнт. Т.е. евро-доллар выросло более чем кабель, значит по логике системы её и нужно брать. Я понимаю что у разных брокеров котировки отличаются, но не настолько же - 14 пнт.! (всё четырехзнак).

Может я чего недопонял, но при чём тут всё-таки кабель?
В разных компаниях показатели котировок между евродолларом и фунтодолларом был разными и где-то бОльший пробег был у фунтодоллара, а где-то у евродоллара. В связи с этим обстоятельством я решил зайти по обеим валютным парам сразу. Хотя это и не предусматривается торговой системой. Но так как я её оптимизирую, то позволил себе такое, впрочем как и отсутствие стопов по сделкам.

[ARX]

Всем привет!
Ну вот, как я и предполагал, если бы я поставил стоп лоссы в сделках, то он бы у меня по ним (стоп лоссам) и закрылись. Но раз я их не поставил, то, следовательно, мои сделки не закрылись и продолжают дальше работать и я всё-таки продолжаю надеяться на то, что они все у меня закроются по тейк профиту. Я открывал добавочную сделку по фунтодоллау при откате, так вот теперь думаю что нужно было всё-таки открыть ещё точно такую же сделку по еврооллару и она бы была сейчас тоже в плюсовой зоне. Но что сделано, то сделано и теперь я не буду добавлять эту сделку. Ну а ситуация на текущий момент сейчас такая:

[Nord]

Ну вот, как я и предполагал, если бы я поставил стоп лоссы в сделках, то он бы у меня по ним (стоп лоссам) и закрылись. Но раз я их не поставил, то, следовательно, мои сделки не закрылись и продолжают дальше работать и я всё-таки продолжаю надеяться на то, что они все у меня закроются по тейк профиту.

А если бы Ваши сделки улетели хорошенько в минуса, да без стопов, что тогда делать станете? Усредняться, надеясь на лучшее?

[Фастовец Николай]

Отклонение от системы и работа без стопов - это слив, но тут еще играет роль время. Но если еще сюда добавить усреднение, то фактор времени можно не учитывать. Слив произойдет достаточно быстро.

[Tit4]

Николай, вы меня удивляете. Ну есть же темы для обсуждения усреднений и рисков. Зачем же тут прописывать то, что уже прожевано и обсуждено не единожды.
Ну как говорится, если уж отметился, то хотел бы задать автору вопрос, который на самом деле мне важен. Вы вроде бы не описывали, что работаете сборкой с разнолотностью. Либо я не заметил. Тогда не понятно по какой методике ставятся разные лоты на разных паах и какой алгоритм расчета. У вас одна пара в любом случае больше по лотности, чем сборные две другие. А чем обусловлено, я немного недопонял. ARX, просветите этот момент, пожалуйста.