При поиске закономерностей того или иного процесса разворачивающегося во времени, коим является поток котировок, исследователь, прежде всего, пытается поставить в соответствие некую математическую модель для данного процесса. Процесс поступления котировок является динамическим, собственно, потому, что он и разворачивается во времени. Есть ряд специальных научных дисциплин, изучающих динамические процессы. Итак, прежде всего, нужно подобрать модель для изучаемого процесса.
Модель обычно представляет из себя некий математический закон, который связывает одну переменную с другой (в случае двух переменных). У нас по шкале Х отображаются значения котировок на графике цен, а по шкале Y – изменения во времени. Также, модель на основе математического закона, очень «хочет» быть определена в виде функциональной зависимости. К примеру, скользящие средние — являются моделью в виде функции двух переменных (цены и времени). Также и другие индикаторы, в основном, имеют те же две переменные (некоторые имеют еще и объем, т. е. третью переменную).
Так вот, поиск модели имеет вполне понятный смысл, а именно, не просто описать прошлый процесс в виде функциональной зависимости, но и постараться определить будущее поведение процесса с помощью найденной модели. Т.е. от интерполяции перейти к экстраполяции. Это на пальцах, так сказать, объяснение, поскольку нет необходимости вдаваться в строгое математическое изложение вопроса.
Графический анализ оперирует некими довольно формализованными методами на основе которых строится будущий прогноз движения цены. Эти методы основаны на нахождении фигур графического анализа, которые описаны и являются неизменными. К таким фигурам относятся, к примеру: Голова и Плечи, Флаг, Вымпел, Прямоугольник, Треугольник и т. д.
Поскольку каждая фигура графического анализа представляет из себя довольно формализованное поведение цены, то она (фигура) может быть интерполирована некоторой функцией. Интерполирована т. е. некоторая фукнция может довольно неплохо отобразить данную фигуру. Нас не интересует в данном контексте какая именно функция (или набор функций) может быть поставлена в соответствие той или иной фигуре графического анализа. Сам факт что это возможно является ключевым.
Другими словами, к примеру:
- фигуре Голова и Плечи может поставлена в соответствие функция Y1 = F1(x);
- фигуре Флаг может поставлена в соответствие функция Y2 = F2(x);
и т. д.
На рисунке (см. рис. ниже) слева направо показана фигура Голова и Плечи на графике цены (выделена голубым прямоугольником); график данной фигуры в виде линии в координатах XY с прогностическим участком Р и условная функция Y1 = F1(x), соответствующая рассматриваемой кривой.
При этом прогностический участок Р может не соответствовать самой функции Y1, т. к. он является следствием образования самой фигуры. Т.е. функция Y1 должна соответствовать кривой до верхней красной линии и немного вниз (соответствует медвежьему выходу из фигуры Голова и Плечи), а на основе этого уже делается расчет прогностического участка.
Таким образом, анализируя рынок на предмет соответствия его функции Y1, мы можем осуществить прогноз цены на движение, равное, как минимум, величине прогностического участка (по правилам графического анализа равного высоте фигуры Голова и Плечи). Это и будет предсказание на основе построенной модели рынка только на основе одной графической фигуры. А таких фигур в арсенале графанализа много. Значит иследователь должен построить много моделей поведения рынка. Далее, алгоритм анализирует рынок на предмет соответствия последних движений цены той или иной имеющейся модели и если таковая найдена происходит торговля с ожиданием движения цены, равное прогностической величине.
Таким образом, графический анализ научно обоснован, т. к. его инструментарий (фигуры графанализа) могут быть функционально смоделированы. Эти модели имеют четкие правила для построения прогностических участков и могут быть протестированы. Другое дело, что модель может быть плохой или хорошей, но сам факт, что есть модель на основе объективного математического выражения (функции) говорит о вполне научной основе графанализа.
Является ли задача моделирования простой? Безусловно, нет. Трейдерам известно, что нет идеальных фигур как по учебнику, на реальном рынке. Существует множество отклонений от прототипов, а значит функции, соответствующие этим моделям, описывающих графические фугуры, должны содержать множество переменных, допусков и т. п. Т.к., к примеру, насколько плечи в фигуре Голова и Плечи могут быть не равны по высоте, насколько допустимы флуктуации цены вокруг кривой и т. п. Всё это очень сложная, но выполнимая задача. Тем не менее, человек по-прежнему справляется куда лучше чем формальный алгоритм, пытающийся распознать графические образы рынка, поэтому графический анализ по-прежнему является прерогативой ручных методов торговли.
и что де другой экспериментатор может получить опровержение.... ну что же, попробуйте. Только учтите, что нужно много получить сделок, вот так минимум по 40, а лучше как здесь не менее 150.
Да и с раздела обсуждения валютных инструментов меня выгонят со скринами за 2019 года 