Торговля против толпы

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Новостные выбросы часто приводят к разнонаправленным хаотичным движениям цены именно потому, что единой толпы нет. А есть множество участников, каждый из которых оценивает ситуацию по-своему. У новостных публикаций своя специфика - людям нужно отреагировать здесь и сейчас. Оттого участники торгов начинают быстро входить в рынок, а многие быстро и выходят (или взяв прибыль, или решив, что все-таки они ошиблись в своей оценке), что и приводит к резким болтаниям цены после выхода новости. Но нет толпы, которая открывает свои позиции в одну сторону, равно как нет и одного пресловутого крупного игрока, который торгует против толпы. Крупных игроков множество, и если один из них решит, что можно безнаказанно давить объемом толпу мелочи, он будет быстро наказан за такую неосторожность другими крупными игроками, которые с удовольствием отожмут его большую ликвидность, не размениваясь на толпу мелочи.

Для начала крупных игроков не множество а всего около 30 000 в мире. Каждый крупный игрок отчитывается о своих крупных сделках в короткие сроки. Разница между крупным и мелким игроком в том что один может ждать прибыли годами другой и 15 не выдерживает . Толпа склона к краткосрочным методам принятия решений. Также толпа не обладает достаточными средствами для применения грамотного риск менеджмента относительно торговых условий созданных для крупного игрока. Как следствие применение торгового плеча. Охота на ликвидность толпы идет всегда. Причина в самой краткосрочной психологии толпы. Толпе просто кажется что она входит на разных уровнях и в разное время. Крупный игрок забирает средний диапазон удобный по цене и объему..

[Nord]

Для начала крупных игроков не множество а всего около 30 000 в мире.

Откуда такие данные? И почему неизменное число, если количество активных участников торгов постоянно меняется? Ну, и если для Вас 30 тысяч крупных участников это не много, для меня это значимое число, чтобы продолжать детсадовское верование в устройство рынка "толпа и против нее один крупный игрок". Хотите и дальше исповедовать такое верование, Ваше дело.

Разница между крупным и мелким игроком в том что один может ждать прибыли годами другой и 15 не выдерживает .

То есть, разницы в том, что крупный игрок может огромной ликвидностью двигать рынок, а мелкий может своими копейками только следовать за движением, не существует. Оригинальный подход) Но сдается мне, Вы опять даете общепринятым понятиям собственное определение. Долгосрочность ожиданий делит не крупных и мелких игроков, а долгосрочных и краткосрочных. Возможно, что крупные игроки (крупные - значит, использующие бОльший капитал в торгах) чаще склонны к инвестированию, а мелкие к спекуляциям. Но не доказано, что крупный игрок обязательно получает прибыль чаще и в процентах от капитала больше, нежели мелкие. Масса примеров разорения или посредственной торговли крупными игроками, и масса примеров, когда небольшие (относительно) капиталы очень успешно работают на рынках.

[naprikole]

Рынок поддается логике, которая построена на знании его механизма. Но логичное понимание рынка вовсе не делает его предсказуемым, поскольку знание рынка показывает, что рынок слишком разнороден. Была бы толпа и разводняк этой толпы, была бы предсказуемость. Она есть? Продемонстрируйте. Только ДО того, как все произойдет, а не в духе "вот, цена вчера шла только вверх, значит, толпа продавала". Это бесполезно и фальшиво.

У меня когнитивный диссонанс - Рынок поддается логике, которая построена на знании его механизма. Но логичное понимание рынка вовсе не делает его предсказуемым, поскольку знание рынка показывает, что рынок слишком разнороден.
Так это означает,что логики на рынке нет или она есть но она не логична?Почему 97% трейдеров теряют свои деньги на рынке,а на продолжительном периоде времени остается только 1%?Забыл,статистика не есть показатель.Достоверным показателем является лишь то,что мы сами считаем и самое правильное мнение может быть только наше.
Продемонстрируйте. Только ДО того, как все произойдет, а не в духе "вот, цена вчера шла только вверх, значит, толпа продавала".Это бесполезно и фальшиво.Пафос?Откуда?Я же не на экзамене,а на форуме.

[Nord]

Так это означает,что логики на рынке нет или она есть но она не логична?Почему 97% трейдеров теряют свои деньги на рынке,а на продолжительном периоде времени остается только 1%?

Логика понимания того, как устроен рынок. Об этой логике я говорил. Логика у рынка есть, но она не линейна. Так же как у броуновского движения частиц есть логичное объяснение и понимание принципа, но это понимание не дает возможности предсказывать движение отдельной частицы.

Просьба продемонстрировать использование принципа "против толпы", разумеется, не пафос, и экзамен тут не при чем. Однако, Вы ранее заявили, что стали понимать и распознавать, как на рынке торгует толпа и как торговать против нее. Закономерно попросить человека с подобным утверждением показать на примерах в real-time как это выглядит. На истории, как Вы и сами понимаете, можно показать примеры чего угодно.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Рынок поддается логике, которая построена на знании его механизма. Но логичное понимание рынка вовсе не делает его предсказуемым, поскольку знание рынка показывает, что рынок слишком разнороден. Была бы толпа и разводняк этой толпы, была бы предсказуемость. Она есть? Продемонстрируйте. Только ДО того, как все произойдет, а не в духе "вот, цена вчера шла только вверх, значит, толпа продавала". Это бесполезно и фальшиво.

Давайте я вам пример про золото. На этом рынке есть крупные игроки это центральные банки мира, банки,хедж фонды корпорации, частные миллиардеры. И разная мелочь с несколькими сотнями или десятками миллионов.
ФрС начало политику поднятия процентных ставок и золото медленно упало до 1000 долларов за унцию. Российский центральный банк скупил часть этого золота пока крупные игроки второй категории закупали доллар.
Первый вопрос был Российский центральный банк в курсе политики ФРС. То есть обладал инсайдерской информацией или нет. Как говорил Путин одной американской журналистке.
-Вы читали отчет прокурора Милира о связях трампа с Россией.
-Она нет.
-А я читал и там нет не чего особенного.
Через несколько месяцев Трампа признали не виновном.
Тут также простой трейдер не читал планы,отчету и расчеты вероятностей по программе поднятия процентной ставки в США. А вот центральный банк РФ читал. Так как в ФРС есть шпионы России. И она в курсе даже разговоров за кулисами.
В итоге ЦБ РФ скупило золото у более мелких игроков второй и третей категории и назад не продает создав дефицит на рынке когда ФРС приостановило политику поднятия процентных ставок, а Оля удивляется что так золото прет и прет.
Вот вам простой расклад.

[Nord]

А вот центральный банк РФ читал. Так как в ФРС есть шпионы России. И она в курсе даже разговоров за кулисами.
В итоге ЦБ РФ скупило золото у более мелких игроков второй и третей категории и назад не продает создав дефицит на рынке когда ФРС приостановило политику поднятия процентных ставок, а Оля удивляется что так золото прет и прет.
Вот вам простой расклад.

Ну, информации про шпионов России в ФРС у меня, простого смертного, нет. Тут я с Вами тягаться, конечно, не могу) Думаю, Ольга тоже серьезно отстает в этом вопросе от Вашей поразительной осведомленности.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Просьба продемонстрировать использование принципа "против толпы", разумеется, не пафос, и экзамен тут не при чем. Однако, Вы ранее заявили, что стали понимать и распознавать, как на рынке торгует толпа и как торговать против нее. Закономерно попросить человека с подобным утверждением показать на примерах в real-time как это выглядит. На истории, как Вы и сами понимаете, можно показать примеры чего угодно.

Вы прекрасно знаете что naprikole реальных примеров вам показать не сможет. По нескольким простым причинам.
Во первых у него нет реальных статистических данных.
Во вторых нет програмного обеспечения способного проанализировать данные.
В третьих он не учился несколько лет на аналитика.
В четвертых на форекс нет вообще данных по сделкам для мелкого игрока условно это нецентрализованный рынок.
Если и брать примеры то с реального инструмента на бирже. Там чуть больше информации.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

А вот центральный банк РФ читал. Так как в ФРС есть шпионы России. И она в курсе даже разговоров за кулисами.
В итоге ЦБ РФ скупило золото у более мелких игроков второй и третей категории и назад не продает создав дефицит на рынке когда ФРС приостановило политику поднятия процентных ставок, а Оля удивляется что так золото прет и прет.
Вот вам простой расклад.

Ну, информации про шпионов России в ФРС у меня, простого смертного, нет. Тут я с Вами тягаться, конечно, не могу) Думаю, Ольга тоже серьезно отстает в этом вопросе от Вашей поразительной осведомленности.

Я не говорил что Оля со мной имеет что то общее в этом вопросе. Я хотел сказать что Оля жаловалась в одном из постов что золото прет и прет верх и многие ее друзья слили депозиты в надежде на откат.

Ну Вова иногда сливает информацию об хорошей работе Российских спец служб как в случае с отчетом прокурора Милира.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Давайте я вам примерчик работы против толпы. Примерчик из личных торгов без 100% четких доказательств.
Я тут слушал Герчика о трендовых линях и он сказал интересную вещь. Асли линия горизонтальная значит торговля идет 50 на 50 покупатели продавцы если линия наклонная вниз значит есть преобладание продавцов. Пример на московской бирже простая акция компании Мечел. цена на тот день 63 рубля. Биржа дает ленту обезличенных сделок и с помощью программы делается анализ количество продавцов и покупателей разница и кофицент между ними. 50на 50 это кофицент 1/1 . Ситуация на графике трендовая линия показывающая продажи 60 на 40 а програма показывает покупки с коэффициентом 1/4 и разницей 700 000 лотов. Что на графике должно соответствовать 80% продажи и 20 покупки.
Через 2 дня цена взлетает рубля на 4 и эти 700000 лотов четко укладывают в верхний диапазон в 1 рубль и цена вновь откатывает.

[naprikole]

Логика понимания того, как устроен рынок. Об этой логике я говорил.

Ага.Я говорил о том,что толпа на рынке есть и предсказывать ее поведение не сложно так как я сам являюсь частью толпы.Толпа безлика и ее контингент постоянно меняется,сегодня заработал один,а завтра другой но потом оба сольются вместе или по очереди.Сегодня в толпе банк,завтра хедж-фонд,послезавтра оба.Посмотрите фильм "Игра на понижение",если не видели,там отлично показано,что такое логика на рынке когда речь идет о деньгах в собственном кармане.Каждый человек уверен,что он уникален но это не так,если создать соответствующие условия стадо бежит куда его гонит пастух(не понимать буквально).