Корреляционный хедж + усреднение

[Nord]

Закрылась серия по второму счету в прибыль. По первому счету открыл второе усреднение. Просадка по нему около 6%.

[Nord]

Наконец-то закрыл серию усреднений по первому счету. Прибыль за серию около 2%. Просадка по счету достигала 10%. По второму счету есть одно усреднение, следующее пока не требуется.

[Nord]

И тут же добавился плюс по первому счету от сегодняшней серии. По второму счету открыл усреднение следующее.

[Nord]

И еще добавили к первому счету прибыль. Между тем, на втором счету просадка составляет около 12%.

[Haos]

12% так легко за недельку теста уже возникает? Риски, конечно, завышены. Собственно, мы что хотим увидеть тестом? Что так можно работать - да, можно. Но, "как обычно" я бы после всех изучений ширины расколбаса (см. статью Определение параметров при сеточной торговле с учетом риска) выделил 25% от депозита максимум под максимальный риск для данной ТС и можно работать. Сетки таковы, что там только вначале всё определено. Дальше дело техники.

[Nord]

Странный вопрос - что хотим увидеть тестом. Зачем ТС тестируются? Чтобы проверить их работоспособность вообще, чтобы увидеть точно слабые места, чтобы доработать потом. Идею я описал - тут не тупо усреднение или сетка. При разнонаправленной торговле по коррелирующим парам жизнеспособность куда больше, плюс второй зеркальный счет. Вот и хочу проверить, как на практике ведет себя система. Теория - одно, а практика может оказаться другой.

[Nord]

Закрылась серия по первому счету. По второму ушли в приличную просадку - 15%.

[Haos]

Странный вопрос - что хотим увидеть тестом. Зачем ТС тестируются? Чтобы проверить их работоспособность вообще, чтобы увидеть точно слабые места, чтобы доработать потом. Идею я описал - тут не тупо усреднение или сетка. При разнонаправленной торговле по коррелирующим парам жизнеспособность куда больше, плюс второй зеркальный счет. Вот и хочу проверить, как на практике ведет себя система. Теория - одно, а практика может оказаться другой.

Я имею ввиду, что все зависит от начального риска, т.к. дальше идет "тупо" открытие усредняющих позиций. Или не так? А сколько счетов один или два принципиально ситуацию не усложняют. Ясно с самого первого хода, что цена может разойтись как угодно и на этом все проигрывали в надежде на корреляцию. Поэтому я и предложил методику одновременной игры в обе стороны чтобы не ждать у моря погоды когда направление торговли в одну сторону смениться на другую.

[Nord]

Закрыты серии по второму счету в прибыль. По первому дополнительное усреднение, и просадка сейчас около 4%.

[argument7]

Закрылась серия по первому счету. По второму ушли в приличную просадку - 15%.

04.12.11.jpg

4% это норма, а вот 15 это уже многовато. А на какую просадку максимальную вы рассчитываете? Если она будет - будете крыть убыток или переводить с прибыльного счета деньги на тот который будет сливаться?