Корреляционный хедж + усреднение

Nord · **Nord** » 20 ноя 2019, 08:16

По первому счету просадка увеличилась до 250, согласно правил, открыл усреднительные позиции. По второму счету текущий минус сократился, но прибыли пока нет.

Nord · **Nord** » 20 ноя 2019, 13:42

Закрыта в плюс серия по первому счету. Второй в просадке, не требующей усреднения.

Nord · **Nord** » 20 ноя 2019, 14:46

И следующая серия по первому счету приносит прибыль. По второму просадка близка к открытию следующего усреднения.

Nord · **Nord** » 20 ноя 2019, 18:18

По второму счету серия закрыта в плюс. По первому усреднился, просадка приближается к следующему шагу усреднения.

Nord · **Nord** » 21 ноя 2019, 12:00

Закрыта очередная серия по первому счету. На втором мелкий минус висит, не требующий усреднения.

Haos · **Haos** » 21 ноя 2019, 15:11

Т.е. просто набрасываем по такому же размеру лота? Чистое усреднение получается.

Nord · **Nord** » 21 ноя 2019, 15:58

Haos писал(а):Т.е. просто набрасываем по такому же размеру лота? Чистое усреднение получается.

Да не чистое оно - тут все время пара разнонаправленных сделок, и два счета для противоположной торговли.

Haos · **Haos** » 21 ноя 2019, 18:30

Nord писал(а):
Haos писал(а):Т.е. просто набрасываем по такому же размеру лота? Чистое усреднение получается.

Да не чистое оно - тут все время пара разнонаправленных сделок, и два счета для противоположной торговли.

Да это понятно, это же по условию было, я именно про одинаковое набрасываение лотов уточнил. Есть же варианты с нарастанием их и т.п.

Nord · **Nord** » 23 ноя 2019, 09:42

Закрыл в пятницу вечером серию по второму счету фактически в ноль, чтобы удобней было подбить итог первой недели. Итак, сделки по обоим счетам закрыты на данный момент, и имеем мы следующую картину:

Первый счет:

Второй счет:

Соответственно, на первом счете теперь 104.91, на втором 114.89. Прирост по первому счету за неделю +2,8%, прирост по второму счету +1,6%. Совокупно по двум счетам +4,4%. Максимальная фактическая просадка по счетам не превышала 8%.

babij · **babij** » 23 ноя 2019, 10:33

Здравствуйте. Я так понимаю у вас в разных компаниях, на разных счерах, где вы открываете разные размеры объемов, но фактически они одинаковые?
Я так понимаю усреднения и доливки вы делаете через 200-300 пп по 5-ти знаку. А не лучший вариант усреднять от уровней и не важно на какой паре уровень сформирован? Или это ничего не даст?

Корреляционный хедж + усреднение