Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.6909, выше есть уровни 0.6913, 0.6925 и 0 6995. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.6741, ниже есть уровень 0.6692, а выше есть уровень 0.6790. Баланс недели находится на уровне 0.6825. Ситуация схожа с евро. Цена находится на границе селзоны, можно продавать. Движение вверх затруднено тем, что на уровне 0.6909 опционы колл стоят 117 пунктов, и 60% коллов уже в деньгах, к концу недели надо опускать цену ниже.

[Nord]

С возвращением!

[Afanasich]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3424, выше есть уровень 1.3515. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3121, ниже есть уровни менее значимые-1.3064, 1.3027 и 1.2904. Недельный баланс находится на уровне 1.3272. У меня канадец был куплен две недели назад, но премии на нижних уровнях не очень высокие, поэтому вниз ещё могут продавить. Выставлю ещё отложенный ордер на покупку от 1.2904. На данный момент 43.4% коллов (внизу) по открытому интересу находится в деньгах, что усложняет движение цены вниз.

[Afanasich]

Рассмотрим валютную пару USDCHF. Верхний уровень недельных опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9905, выше расположены уровни 0.9939, 0.9982 и 1.0031. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом расположен на отметке 0.9736, выше есть уровни 0.9778 и 0.9812, а ниже есть уровень 0.9905. Баланс недели находится на уровне 0.9821. На данный момент цена находится почти в нейтральной позиции, упираясь в техническую поддержку. предполагаю отскок к недельной селзоне, откуда и будет продана эта валютная пара.

[Afanasich]

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 110.15, ниже есть уровни 109.56 и 109.00. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 104.97, выше есть уровни 105.51 и 107.69. Баланс недели находится на уровне 107.56. На данный момент цена находится в районе баланса, покупки и продажи буду планировать от недельных зон.

[Afanasich]

Посмотрим на гистограмму распределения средств (открытый интерес*стоимость в пунктах). На сегодня диапазон 1.1164-1.1167 является очень серьёзным препятствием. Это утверждение справедливо согласно предположению, что продавцами опционов является крупный участник, и так бывает в 80% случаев, ну а 20% приходится на то, что наша версия может и не сработать.

По соотношению позиций на евро на текущем контракте, которому осталось жить неделю, находится 25.07% от всех средств, 81.98% в коллах и 18,02% в путах. Дисбаланс наблюдается, но он пока не критичен, напомню, что критичным принято считать соотношение 95% на 5 %. На декабрьском больше всего денег 47.08%, и соотношение путов и коллов близко к паритету, поэтому принимаю решение не лезть в рынок, переждать неделю.

Посмотрим что сейчас на декабрьском контракте. По открытому интересу просматривается диапазон на фьючерсе 1.0900-1.1300 (на споте приблизительно 1.0870-1.1295). Моё мнение- будут добивать верха, а потом вниз. Соотношение пут/колл равно 1.12, большинство страхуется от падения. На декабрьском контракте в деньгах 20,6% коллов и 16.7% путов. Это классика жанра, именно такое соотношение стараются маркеты сохранить к экспирации, 20%-убыток, 80%-прибыль.

[Afanasich]

Посмотрим на гистограмму распределения средств (открытый интерес*стоимость в пунктах) по фунту. На сегодня диапазон 1.2934-1.2943 является ключевым сопротивлением. Такую кучу коллов в деньги не будут выпускать до конца недели, но нужно мониторить ситуацию, в любой день могут поднять стоимость колл опционов, а с ней поднимутся и наши уровни.

По соотношению позиций на фунте на текущем контракте, которому осталось жить неделю, находится 36.01% от всех средств, 96.81% в коллах и 3.19% в путах. Критическим принято считать соотношение 95% на 5 %. Посмотрел сегодня на это соотношение, и принял решение продать фунта до конца недели. На декабрьском больше всего денег 53.24%, и соотношение путов и коллов близко к критическому.

Посмотрим что сейчас на декабрьском опционном контракте. По открытому интересу явно выделяется страйк по коллам 1.3000 (на споте приблизительно 1.3080). Пока так, не хотят этом месяце видеть цену выше, но окончательные выводы можно будет сделать по отчётам через неделю.

[Afanasich]

Посмотрим на гистограмму распределения средств (открытый интерес*стоимость в пунктах) на австралийском долларе. На сегодня диапазон 0.6909-0.6913 является ключевым сопротивлением. Так много коллов в деньги навряд ли выпустят до конца недели, буду следить за динамикой уровней.

По соотношению позиций по австралийцу на текущем контракте, которому осталось жить неделю, находится 31.15% от всех средств, 96.23% в коллах и 3.77% в путах. Критическим принято считать соотношение 95% на 5 %. Если нет желания продавать, то покупать точно не стоит при таком соотношении На декабрьском больше всего денег 37.85%, и соотношение путов и коллов близко к критическому. Посмотрим что сейчас на декабрьском опционном контракте.

По открытому интересу выделю диапазон на фьючерсе 0.6700-0.7000 (на споте приблизительно 0.6685-0.7100).Через неделю будет более точный диапазон. На данный момент на декабрьском уже 53.3% коллов в деньгах, это хорошо видно и по гистограмме. В деньгах висят коллы ещё от 0.6750. Все эти коллы в деньгах будут сдерживать цену от роста в этом месяце.

[Afanasich]

Посмотрим на гистограмму распределения средств (открытый интерес*стоимость в пунктах) на канадском долларе. На сегодня диапазон 1.3125-1.3147 является ключевой поддержкой. Здесь от вчерашнего дня мало что поменялось, что нельзя сказать о вчера описанных мажоров. Так, на австралийце сопротивления понизились (подешевели опционы колл) приблизительно на 20 пунктов, по евро-на 30 пунктов и по фунту-на 40 пунктов.

По соотношению позиций по канадцу на текущем контракте, которому осталось жить неделю, находится 28.75% от всех средств, 85.20% в коллах и 14.80% в путах. Критическим принято считать соотношение 95% на 5 %. На декабрьском больше всего денег 30.60%, и соотношение путов и коллов далеко от критического. Ну а на мартовском у нас почти паритет. Вывод таков-ближайшие пару месяцев фьючерс больше ограничивают от роста, или на споте нашей валютной паре легче идти вверх, меньше препятствий.

Посмотрим что сейчас на декабрьском опционном контракте. По открытому интересу тут вообще частокол, но что-то стоят опционы в диапазоне 0.7350-0.7800 на фьючерсе (на споте приблизительно 1.2800-1.3600). Через неделю будет более точный диапазон. Ещё нужно заметить, что сейчас 20.9% коллов в деньгах, ну и соотношение пут/колл равно 1.21.

[Afanasich]

Посмотрим на гистограмму распределения средств (открытый интерес*стоимость в пунктах) на франке. На сегодня диапазон 0.9881-0.9902 является ключевым сопротивлением. Хорошая возможность продать сегодня эту валютную пару от 0.9902, но нужно учесть, что могут достать и 0.9935.

По соотношению позиций по франку на текущем контракте, которому осталось жить неделю, находится 15.25% от всех средств, 8.02% в коллах и 91.98% в путах. Критическим принято считать соотношение 95% на 5 %. На декабрьском больше всего денег 43.95%, и соотношение путов и коллов далеко от критического. Ну а на далёком июньском у нас 37.87% денег, и соотношение там близко к критическому. Исходя из этого можно сказать, что на этой валютной паре в приоритете продажи и надолго.

Посмотрим что сейчас на декабрьском опционном контракте. По открытому интересу просматривается на фьючерсе диапазон 0.9950-1.0200, а на наших графиках-это будет диапазон 0.9797-1.0077. Ну и визуально видно, что путов намного больше, страхуются от падения котировок на фьючерс. При продажах нужно учитывать, что могут зашпилить к 1.0077.