Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Nord]

Да, без скринов информация гораздо хуже воспринимается. Желаю скорейшего восстановления компьютера)

[Afanasich]

На валютной паре USDCHF верхний уровень пут опциона с наибольшим месячным открытым интересом в 401 контракт находится на уровне 1.0003, выше есть интерес на уровне 1.0014. Нижний уровень месячного контракта с наибольшим открытым интересом в 181 контракт расположен на отметке 0.9745, ниже есть уровень 0.9704. Баланс месяца находится на уровне 0.9874. На данный момент цена находится недалеко от месячной селзоны. Нижняя граница недельного опционного канала на валютной паре USDCHF находится на уровне 0.9797, ниже есть уровень 0.9753, а выше расположен уровень 0.9835. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.0102, ниже есть уровень 0.9964. Баланс недели расположен на уровне 0.9951. Верхний уровень считаю спекулятивным, хотя, если пойдут за стопами, могут его достать. Вверх цене идти сложно, на месячном контракте уже 44.1% путов в деньгах. Можно поискать продажи с текущих, но лучше бы продать от 1.0003 с целью к нижним месячным уровням. На валютной паре USDJPY месячный опционный канал относительно предыдущего месяца стал значительно уже и приобрёл характерный месячный диапазон хода в пять фигур Нижний уровень с наибольшим открытым интересом 3485 контрактов расположен на отметке 104.83, выше есть уровень 105.26, а ниже расположены уровни 104.39 и 103.43. Верхний уровень с наибольшим месячным открытым интересом в 1709 контракта находится на отметке 109.28, ниже расположен уровень 108.38, а выше-уровни 109.83 и 110.40. Месячный баланс- это уровень 107.06. Верхний недельный уровень на валютной паре с японской еной с наибольшим открытым интересом находится на отметке 108.41, ниже есть уровень 108.12. Нижний уровень с наибольшим недельным интересом находится на отметке 103.35, вот это аппетит, но для недели сложно туда будет пройти. Недельный баланс находится на уровне 105.91. Ордер на продажу поставлю от 108.41, если пойдут выше, то продам от 109.28 с целью к 104.83. Покупать буду от 104.83.

[Tit4]

Nord Прав. Без скринов тяжело вникнуть. Очень надеюсь, что ваш комп снова будет работать как и прежде.

[Afanasich]

Вышли предварительные отчёты за пятницу и можно посмотреть, что нам ожидать от валютной пары EURUSD на предстоящей неделе. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.1181, выше находятся уровень 1.1204. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.0921, ниже расположены уровни 1.0898 и 1.0850 . Баланс недели-это 1.1051. На данный момент цена находится в районе недельного баланса, поэтому буду ждать цену на недельных зонах. Верхняя недельная зона находится в диапазоне месячной селзоны, думаю, что вероятность её посетить цене большая, там буду продавать с первой целью к недельному балансу 1.1051. Покупать можно от 1.0921. Если цена сначала пойдёт вниз, то целью покупок будет служить месячный уровень 1.1167. Соотношение пут/колл на недельных по открытому интересу составляет 1.28, т.е. большинство участников рынка страхуется от падения цены. В деньгах сейчас 21,6% опционов колл, поэтому вверх цене идти сложнее, хотя потенциал ещё есть.

Посмотрим на результаты вчерашних торгов на опционах евро. Именно пятничные торги я выделяю потому, что в этот день происходит закрытие недельных контрактов, и участники рынка планируют работу на предстоящую неделю. Обращают на себя внимание торгов по всем контрактам. По коллам на декабрьском контракте укрепляли страйки 1.1150 и 1.1300 (диапазон 1.1180-1.1280). Выше в течении полутора месяцев участники рынка цену пока не видят По путам на декабрьском контракте упал открытый интерес к страйку 1.0500. Кто-то явно погорячился накупив так низко контрактов, сейчас начали это понимать. А до среды вырос открытый интерес к страйку 1.1050 по путам (приблизительно 1.0990), так что в первой половине неделю ниже цену могут не пустить.

Ну и по дельте. Кто бы как к ней не относился, но она часто опережает движение цены, пример на четырёхчасовике по фьючу евро. На данный момент есть дивергенция между продажами по рынку и ростом котировки, поэтому покупать с текущих опрометчиво.

[Afanasich]

Рассмотрим британский фунт в разрезе опционного анализа. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.2069. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.2729. Баланс недели расположен на уровне 1.2400. На прошлой неделе опционный канал был узкий, ну и как результат-прошили его в обе стороны. На данный момент цена забралась выше месячного баланса, и находится недалеко от недельной селзоны. Можно рискнуть продать от 1.2729, но дело в том, что, например, в пятницу верхний уровень за счёт увеличения премии подняли на 93 пункта, и ничего не мешает проделать то же самое в понедельник, поэтому для продаж лучше дождаться более выгодную цену, хотя бы в районе месячных уровней 1.2900.

Посмотрим на результат торгов в пятницу по опционам на британский фунт в предстоящую неделю. Растёт открытый интерес по коллам к страйку 1.2600 (уровень 1.2729). Общее количество контрактов там уже 5393. На фунте это для месячных много, а на недельных то вообще выглядит железобетонной плитой. Но это так выглядит сегодня, в понедельник этот уровень могут и приподнять. По путам наблюдаем паническое бегство участников рынка со страйка 1.2100, хотя там интерес остаётся достаточно высокий, правда контракты стоят дёшево, по 3 пункта, поэтому выглядят не привлекательно.

Если смотреть на кумулятивную дельту этого года, то можно заметить, что с начала осени идет дивергенция между прямыми продажами по рынку и растущей ценой, но нужно иметь ввиду, что не отработана пока конвергенция с апреля по август, которая началась образовываться из района 1.3250 на фьючерсе.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.6824, выше есть уровень 0.6870, а ниже расположен уровень 0.6815. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.6684, выше есть уровни 0.6707 и 0.6747. Баланс недели находится на уровне 0.6755. Цена находится чуть ниже недельного селуровня и месячного баланса. Соотношение пут/колл по открытому интересу составляет 0.66, большинство участников рынка страхуется от роста в предстоящую неделю. Коллов в деньгах сейчас 42.2%, что можно считать уже критическим, вверх идти цене сложно. Единственное, что я буду рассматривать, так это покупку из района 0.6680-о.6690.

Посмотрим на торги недельными опционами в последний день по австралийскому доллару. По верху рост ограничивается страйком 0.6875 (приблизительно уровень 1.6850, с возможным заскоком 0.6870), А по низу укрепляли страйки 0.6800 и 0.6775 (район 0.6750).

Индикатор дельты на глобальном графике показывает, что почти весь текущий год по рынку преобладают покупки при падающей цене. Покупки начали набирать из района 0.7250. Логично бы было хотя бы туда и вернуться.

[Afanasich]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3428, ниже есть уровни 1.3342 и 1 3264. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3134, ниже есть уровень менее значимый-1.3106. Недельный баланс находится на уровне 1.3281. Цена находится недалеко от недельной и месячной байзон, там и поставлю отложенный ордер на покупку, ещё можно поставить покупку от месячной границы канала 1.3060 на случай перелоу и выноса слабых участников рынка. Далеко идти вниз сложно, так как на данный момент уже 42.3% коллов (внизу) в деньгах, а мы исходим из того, что продавцами опционов являются сильные участники рынка, и им не выгодно выпускать опционы в деньги.

По результатам торгов в пятницу на недельные опционы канадского доллара по коллам хорошо торговался страйк 0.7600 (уровень 1.3134). Прирост открытого интереса почти на четыре сотни контрактов на неделю для канадца много. По путам укрепили диапазон страйков 0.7500-0.7550 (1.3264-1.3342). Хотя самый большой интерес на по верху на неделю на отметке 1.3428, но пройти вышеуказанный диапазон будет не легко.

Обращает внимание "послушность" цены, следующей за дельтой, на фьюче канадца за последние три месяца. Не затягивается отработка дивергенций и конвергенций, вот и сейчас при растущей цене фьючерса по рынку его активно продают, поэтому на наших графиках валютную пару с канадским долларом продавать с текущих- решение опрометчивое.

[Paramon]

Цена находится недалеко от недельной и месячной байзон

Что такое "байзон"?

[Afanasich]

Рассмотрим валютную пару USDCHF. Верхний уровень недельных опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.0056, ниже есть уровень 1.0021, а выше-1.0101. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом отсутствует, никто не страхуется от роста котировок на франк. Принимаю за нижнюю цель месячный уровень. Баланс недели находится на уровне 0.9900. Продавать с текущих рановато. Уже две недели ходят в относительно узком диапазоне, и , если предположить, что набирают продаж по этому инструменту (покупок по фьючерсу), то должны зашпилить по стопам к уровню 1.0056.

Интересно торговались в пятницу опционы на франк. На декабрьском контракте на страйке 1.0100 по путам стал падать открытый интерес. На сегодня на наших графиках это район 1.0040-1.0050. Перестают верить участники рынка, что цена пойдет выше, да и банк Швейцарии уже давно говорит, что не хочет видеть франк дешевле доллара, поэтому считаю, всё что выше 1.0000 можно продавать.

По дельте видно, что последний месяц при падающей цене на фьючерс продавать его никто не торопится.

[Ольга Васильева]

Рассмотрим валютную пару USDCHF. Верхний уровень недельных опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.0056, ниже есть уровень 1.0021, а выше-1.0101. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом отсутствует, никто не страхуется от роста котировок на франк. Принимаю за нижнюю цель месячный уровень. Баланс недели находится на уровне 0.9900. Продавать с текущих рановато. Уже две недели ходят в относительно узком диапазоне, и , если предположить, что набирают продаж по этому инструменту (покупок по фьючерсу), то должны зашпилить по стопам к уровню 1.0056.

Вложение Снимок экрана (13).png больше недоступно.

Интересно торговались в пятницу опционы на франк. На декабрьском контракте на страйке 1.0100 по путам стал падать открытый интерес. На сегодня на наших графиках это район 1.0040-1.0050. Перестают верить участники рынка, что цена пойдет выше, да и банк Швейцарии уже давно говорит, что не хочет видеть франк дешевле доллара, поэтому считаю, всё что выше 1.0000 можно продавать.

Вложение Opera Снимок_2019-10-13_103112_cmegroup.quikstrike.net.png больше недоступно.

По дельте видно, что последний месяц при падающей цене на фьючерс продавать его никто не торопится.

Вложение Opera Снимок_2019-10-13_103423_clusterdelta.com.png больше недоступно.

Коллега.
Если смотреть по вилам Эндрюса, то у меня вот так:

И при всем при этом я пару продавать не намерена. Во-первых, цена идет строго по восходящим вилам Эндрюса, а во-вторых цена внутри канала и он тоже северный.
Это еще раз доказывает, что доллар расти будет и именно среднесрочный рост будет пока на 500 пунктов, а потом пойдет обновлять максимум.
При всем этом, если есть верующие в тренд, то конечно покупать пару лучше. Если говорить про то, что курс доллара обвалится, то пока нет предпосылок к этому. Случится может обвал доллара в 20 случаях из сотни процентов, если судить только по торговле по вилам Эндрюса.
Что хочу сказать.
Согласна с тем, что продавать сигналов нет. Но откуда продавать? На максимуме? Думаю, что на 1.0235 отложку можно выставить на продажу. И на новой неделе я жду роста по каналу до круглого уровня 1,0000. Его пробой будет решающим.
Согласны?