Применима ли статистика в трейдинге

Рэндом · **Рэндом** » 17 сен 2019, 00:11

Многие из вас слышали о том, что системы со временем перестают работать. Одно дело слышать, а другое убедиться самому.

График цены – это временной ряд. То есть по оси X мы откладываем время, а по оси Y цену. Есть специальные методы анализа временных рядов. Один из них статистика. Она позволяет определить многие характеристики ряда. Статистика основана на теории вероятности. Только вероятности определяются не математическими методами, а на основании имеющихся данных. Например, на основании финансовых временных рядов. Правда для применения статистики необходимо чтобы ряд был стационарен. То есть характер данных не менялся со временем. Ряд, для которого это не так называется нестационарным.

Существуют математические методы позволяющие проверить является ли временной ряд стационарным. Я проверил евро разных периодов. От минуток до дневных данных. Все тесты показали, что эти временные ряды являются нестационарными. То есть статистика к ним не применима.

Это можно было бы пережить, но и многие другие численные методы так же не применимы. Например, нейронные сети. Так же это касается и любого индикатора. Да на индикаторах можно построить прибыльную систему. Весь вопрос в том сколько времени она может быть прибыльной. Рынок может измениться в любой момент, и система перестанет работать. Чтобы понять, что система перестала работать нужно понаблюдать за графиком её доходности. Только получив убытки можно понять это.

Кстати, есть такой математический метод определения случайности или предсказуемости рынка – показатель Херста. Есть целая книга о его применении на финансовых рынках. Я долгое время не понимал согласуется то, что этот метод говорит о случайности практически всех рынков, а находятся люди, которые умудряются зарабатывать. Так вот он не применим к нестационарным временным рядам. В частности, если такой ряд разбить на равные участки этот показатель даст разные результаты. Так что этот метод определения случайности рынка не надёжен.

Но это ещё не все. Существуют методы, которые помогают анализировать нестационарные временные ряды. Сейчас я их активно изучаю. Правда в их эффективности тоже есть сомнения. Характер движения рынка может стать таким каким никогда раньше не был. Так что и эти методы могут не дать результата.

На мой взгляд было бы очень полезно иметь индикатор, который будет сигнализировать о том, что характер рынка меняется. Только я пока не знаю возможно ли это. В гугле очень мало информации об анализе нестационарных временных рядов.

Самое печальное что большинство трейдеров не учитывают не стационарность финансовых рынков. На мой взгляд это непростительная ошибка. Ошибка которым многим стоила слитых депозитов. Трудно воспринять то, что, казалось бы, надёжная и проверенная система перестала работать. Поэтому многие продолжают по ней торговать до полного слива.

Nord · **Nord** » 17 сен 2019, 04:52

Статистика основана на теории вероятности.

Это теория вероятности основана на статистике, а не статистика на ТВ) Статистика - просто учет фактически случившихся данных, а теория вероятности берет эти данные и обрабатывает их в нормальном распределении и прочих аспектах.

Рэндом · **Рэндом** » 17 сен 2019, 05:45

Теория вероятности не использует наблюдения. Это чистая математика. Статистика наоборот основывается на наблюдениях. Именно об этом я пытался написать.

Nord · **Nord** » 17 сен 2019, 06:02

Рэндом писал(а):Теория вероятности не использует наблюдения. Это чистая математика. Статистика наоборот основывается на наблюдениях. Именно об этом я пытался написать.

Ничего подобного. Теория вероятности работает с данными. И мы, рассчитывая вероятность определенного события, учитываем реальные статистические данные. К примеру, чтобы прикинуть какова вероятность поймать за день на евродолларе забег в 200 пунктов на 4-х знаке, мы соберем статистические данные, которые нам покажут, что среднее значение колеблется, скажем, от 50 до 100 пунктов, и только несколько раз в году случались нужные нам забеги. Это и есть статистика. Потом мы посчитаем степень вероятности. Потому именно в таком порядке: сбор статистики - работа с теорией вероятности на собранных данных. Но не так, как ты написал: что статистические данные основаны на теории вероятности. Все наоборот.

Рэндом · **Рэндом** » 17 сен 2019, 06:20

Задача есть шестигранный кубик. Необходимо узнать вероятность выпадения шестерки. Если мы воспользуемся формулой 1/6 мы используем теорию вероятности. Если мы бросим кубик сто раз и на основании результатов посчитаем вероятность мы воспользуемся статистикой. :nez-nayu:

Nord · **Nord** » 17 сен 2019, 06:23

Рэндом писал(а):Задача есть шестигранный кубик. Необходимо узнать вероятность выпадения шестерки. Если мы воспользуемся формулой 1/6 мы используем теорию вероятности. Если мы бросим кубик сто раз и на основании результатов посчитаем вероятность мы воспользуемся статистикой.

Правильно. Об этом и речь. Мы собираем данные (статистика), потом подставляем их в формулы теории вероятности. Статистика - это сбор и учет данных, и она никак не может основываться, строиться на теории вероятности. Теория вероятности, если работает не с абстракцией, а с какими-то реальными событиями, использует статистические данные по этим событиям. Потому сначала статистика, потом с ней работает теория вероятности.

Рэндом · **Рэндом** » 17 сен 2019, 06:27

Да, так и есть. Речь шла о том что основа статистики теория вероятности. Изначально была создана теория вероятности потом она нашла применение в статистики. Мы в сущности спорим говоря одно и тоже. :nez-nayu:

Kalkin · **Kalkin** » 17 сен 2019, 06:40

Рэндом писал(а):Да, так и есть. Речь шла о том что основа статистики теория вероятности. Изначально была создана теория вероятности потом она нашла применение в статистики. Мы в сущности спорим говоря одно и тоже.

Немножко не так.
Статистика, как набор количественных данных о каком-либо явлении, к теории вероятностей не имеет никакого отношения.
Если мы говорим о статистическом исследовании полученных данных, то здесь да, уже активно применяются методы теории вероятностей.

Serjay · **Serjay** » 17 сен 2019, 19:45

Nord писал(а):Правильно. Об этом и речь. Мы собираем данные (статистика), потом подставляем их в формулы теории вероятности. Статистика - это сбор и учет данных, и она никак не может основываться, строиться на теории вероятности. Теория вероятности, если работает не с абстракцией, а с какими-то реальными событиями, использует статистические данные по этим событиям. Потому сначала статистика, потом с ней работает теория вероятности.

Верно, статистика вещь упрямая, её всегда нужно использовать в торговле, она влияет на результат торговых решений. На основе статистики высчитывается вероятность движения цены в ту или иную сторону. Применяя статистику можно рассчитать уровень риска по депозиту. Думаю, такую формулу расчёта применяют в основном в фундаментальном анализе.

Quannt · **Quannt** » 17 сен 2019, 20:46

Статистика сделок, совершённых трейдером, имеет большое значение для определения амплитуды движения цены.
На основании изучения статистики сделок, трейдер создаёт свою торговую систему.
Статистика позволяет трейдеру обрести уверенность при открытии сделки.
На основании статистики сделок, трейдер знает исход входа в рынок.

Применима ли статистика в трейдинге