Особенности индикатора Скользящая средняя

[Рэндом]

Многие трейдеры начинают своё знакомство с техническим анализом со скользящих средних. Причём принцип торговли по ним выбирают самый простой. Вход на пересечении цены и скользящей средней. Как правило трейдер быстро убеждается, что такой метод ведёт к убыткам. Объясняют это обычно тем, что индикатор не работает в флэте. Начинаются попытки отфильтровать флэт. Как правило безуспешные попытки. Всё это связанно с непониманием сути скользящих средних.

Они были придуманы для того, чтобы сгладить движения цены. Такое сглаживание необходимо для дальнейших математических расчётов. Бытует мнение, что на рынке есть шум. Это случайные мелкие движения цены. Скользящие средние избавляют от него. Считается что это даёт более значимые статистические результаты. Да, скользящие средние изначально начали применяться в статистике. Там же их следует применять в трейдинге.
Основа статистики – это теория вероятностей. Если в самой теории выводы о вероятности делаются на основании математических расчётов, то статистика делает их на основании серии наблюдений. Статистика мало применима для анализа графика цены. Вероятность чего можно определить по графику? Очевидно будет ли цена следующего бара выше или ниже текущей. Это можно было бы использовать. Делается это как раз для скользящей средней. Правда есть одно «но». Поведение цены не стационарно. То есть характер её движения меняется со временем. Поэтому может меняться и вероятность. Когда произойдёт такое изменение предсказать невозможно.

А теперь давайте рассмотрим хороши ли скользящие средние для сглаживания. Чем больше период скользящей средней, тем более сильные колебания цены она сглаживает, но тем больше запаздывает. То есть текущее показание скользящей средней отражает прошлое поведение цены. Очевидно, что это плохо для любого анализа. Хотя для статистики применимо. Например, мы по скользящей средней определили, что цена закрытия бара с большей вероятностью вырастет. Мы можем постоянно открывать длинные позиции на закрытие текущего бара и закрывать их на закрытие следующего. Если бы такая вероятность сохранялась это принесло бы прибыль. Кстати, если посчитать вероятность математически, то она для нашего случая будет 50%. Статистика способна дать более точные данные о вероятности. Это происходит потому, что исследуемый процесс может быть не случаен.

Скользящие средние могут быть использованы не только в статистике, но и в любых расчётах, в которых необходимо убрать шум. Например, в нейронных сетях. Правда в этом случае запаздывание может стать серьёзной проблемой. Один из методов борьбы с этим уменьшение периода индикатора, но это приводит к тому, что скользящая будет включать в себя больше шума. Поэтому придуманы другие методы сглаживания данных. Например, цифровые фильтры. Эти методы призваны бороться с запаздыванием и с той или иной долей успеха справляются с этим.

Вывод: скользящая средняя не самостоятельный индикатор, а основа для дальнейшей обработки данных.

[Haos]

Я изучению скользящих средних (далее МАшек) посвятил много лет в трейдинге. Этот индикатор я изучил вдоль и поперек. Ни с одним более столько не занимался, а когда начал постигать МАшки, то понял, что другие индикаторы не нужны. МАшки не только полностью самостоятельный индикатор, но даже более - они суть всех других индикаторов, т.к. все остальные индикаторы используют усредняющие алгоритмы так или иначе в своих расчетах. С помощью МАшек можно получить тоже самое что дают и многие другие индикаторы, тот же РСИай, Стохастик, МАКДи и т.п.
Беда многих трейдеров, которые начали свое знакомство с теханализом с МАшек в том, что они ничего не поняли в них, тяп-ляп изучили и перешли к другим разделам (где скорее всего также будет всё тяп-ляп изучено).
Те же, кто изучил МАшки хотя бы на среднем уровне обнаруживает, что для торговли по индикаторам им не нужен больше никакой другой индикатор.
Никто не говорит, что торговля тупо на пересечение МАшек это то, что используется в реальной торговле. Это все равно, что из сложного танца выучить только одно па. Это всё равно, что беря лопату знать только что её нужно с силой вбивать в землю и т.д.
Проблема "запаздывания", "сливания во флете" это надуманные проблемы неофитов про которых я упоминал как тяп-ляп изучивших, т.е. тяпляпычей, можно сказать. Тяпляпычей в любом разделе теханализа достаточно.
Я много-много раз уже в разных разделах упоминал как решается проблема сливания во флете, объяснял что такое запаздывание и что кроме как в голове трейдера оно не живет. Не хотелось бы в сотый раз об этом писать. МАшки это то, что нужно делать, а не говорить о них.
Всему вышесказанному служит подтверждением да хотя бы известный мой советник МАМА, который ничего кроме двух МАшек не использует.
В общем, тут можно на целую книгу писать о МАшках, но суть их проста и не может быть заменена ничем.

[Рэндом]

Суть их действительно проста. Это сглаживание цены. Что касается индикаторов на МА они могут быть разными. Например CCI, он ничего кроме шума не показывает. Сглаживание как раз используется для фильтрации шума. Макди та же история. Разница двух МА с разными уровнями шума. Сглаживание должно повторять движение цены и быть максимально близким к нему. А МА всё таки запаздывает. Особенно с большими периодами. Разворот на рынке уже случился, а МА его ещё не показывает. По сути МА повторяет движение цены без шума. Я не говорю, что её использовать нельзя. Но использовать её тоже самое, что использовать цену. Нормальный индикатор должен не повторять движение цены, а показывать те или иные её особенности. Только тогда он становиться по настоящему полезен. Если используя МА удается понять особенности движения цены, то это тоже вариант. Можно и на чистом графике их понять.

[Haos]

Разве кто-то не знает, что МАшки это сглаживание цены? Показывать трейдеру что должны индикаторы? Где войти, где выйти и чтобы профит всегда залетал на счет? Ну, так это каждый мечтает о таком, но реальность иная: кроме графика цен у нас ничего больше нет. Поэтому любой индикатор это модификация цен. Это тоже очевидная вещь. Поэтому трейдер, использующий МАшки, всё это знает и использует их для своих нужд, прекрасно понимая, что они могут, а что не могут.

[Рэндом]

Индикатор да модификация цены, но всё зависит от того как её модифицировать. Индикатор может строиться на простейших математических вычислениях, а может быть сложным. От методов использованных при написании индикатора зависит очень многое. Правда с ними вопрос в том применимы ли математические методы для анализа цены. Я не раз уже писал, что движения цены складываются из поведения множества трейдеров. То есть цена зависит от поведения людей. Применимость математики в этом случае сомнительна. Особенно простейшей математики как во многих индикаторах.

[Nord]

Сглаживание должно повторять движение цены и быть максимально близким к нему. А МА всё таки запаздывает. Особенно с большими периодами. Разворот на рынке уже случился, а МА его ещё не показывает.

Да не запаздывает она. МА продолжает показывать среднее значение с учетом закрывшегося бара и после разворота. На то оно и усредненное значение, что разовый резкий скачек не слишком сильно меняет среднее значение за указанную выборку баров. За счет этого и возможен фильтр от шума. Шум как раз и представляет собой скачки цены, которые игнорируются средним значением. В чем же тут запаздывание? Хочешь нечто не отстающее от цены, смотри на саму цену. Толку-то индикаторы под это дело использовать?

[Haos]

Ну да, МАшки - просто среднее в прошлом за заданный промежуток времени. Ничего большего и ничего меньшего. То, что ее стали использовать для предсказания это странно, т.к. при чем тут уже свершившееся и предсказание. Я еще понимаю логику возврата цены к МАшке, т.к. цена колеблется вокруг неё. Но есть проблемы:
1. не известно насколько цена уйдет от МАшки в сторону
2. не известно насколько цена, уйдя от МАшки в сторону, потянет ту за собой (как на сильных трендах).

[Ольга Васильева]

Средние скользящие подключала в торговлю свою и анализ разных финансовых инструментов. Даже ставила на графики индексов и акции компаний. Настройки меняла. Ставила 50. 55.200.230. В итоге пришла к тому, что "машки" в торговле мне мешают. Они отвлекают. На фондовом рынке они не помогают. Там только новости отслеживаю и отчетность. А на парах средние скользящие показывают основное движение на старших тайм-фреймах. Но, опять же, мне не служит это сигналами для входа в рынок.

[Haos]

Облегчает, облегчает МАшка работу с рынком. Без неё мы имеем просто хаотический набор ценовых значений. Как уже было сказано ранее, МАшка ничего не предсказывает, но показывает какие тенденции преобладают. Вот без этого понимания никуда. Проблема людей в том, что они, всегда пытаются по одному-двумя результатам вывести общую закономерность. Нет такого в реальности, особенно рынка. Поэтому если кратко, то МАшка - "да".

[Haos]

Возьмем к примеру, Стохастик. Он может быть настроен так, подобраны параметры, что медленные линии будут определять основную волну, а высокочастотные линии определять момент входа. Поскольку блохастик на основе сглаживания создан, т.е. аналогичен во многом МАшкам, то использующие его торгуют по МАшкам того не ведая... или ведая.