Соотношение тэйка и стопа – действительно важно?

[Tit4]

Я также пробовал торговать с соотношением 3 к 1. Автор темы правильно пишет, что стопов больше чем прибыльных сделок, что не выводит счет в прибыль. При таком соотношении счет болтается около нуля. Соотношение прибыли и стопа 5 к 1 не знаю как брать... Так как трейдеры практики говорят что такое соотношение может выводить систему в прибыль. В последнее время вообще придерживаюсь методики закрытия сделки частями и переноса сделки как можно быстрее в безубыток. Вот пример торговли по данной методике за этот торговый день. Все сделки в конце концов закрылись по безубытку, но когда они были в прибыли я закрывал их частями. Что принесло дневную прибыль.

Для себя понял интересный очень момент. Прибыль к стопу как 1 к 3 не прокатывает, убыточных больше. Прибыль 1 к 2 дает примерно равное количество убыточных сделок к прибыльным, но в таком случае счет имеет небольшую прибыльность. Т.к. имею возможность делать с помощью бота коэффициент, то попробовал с разными вариантами.
Мажоры их:
евро 1/2,7,
фунт 2,3,
франк 2,2
австралиец 2,8
Это при одинаковых условиях входа и выхода.

[Haos]

...В последнее время вообще придерживаюсь методики закрытия сделки частями и переноса сделки как можно быстрее в безубыток. Вот пример торговли по данной методике за этот торговый день. Все сделки в конце концов закрылись по безубытку, но когда они были в прибыли я закрывал их частями. Что принесло дневную прибыль.

Я сомневаюсь, что в долгосрочной перспективе это прибыльно. Особенно имею в виду сейф известный из ТС "Снайпер". Психологически это приятно и создается ощущение защищенности прибыли, но вот что будет если провести несложные расчеты.
Предположим сейф равен 10 пнт.
СЛ изначально 20 пнт.
ТП 40 пнт.
Если закрывать половину позицию по сейфу на 10 пнт., то когда сделка достигнет ТП будет получено 40 пнт. * 1 лот. Прибавить еще сейф 10 пнт. * 1 лот и в сумме будет 40 у.е. + 10 у.е. = 50 у.е.
Если же прибыль достигается без сейфа, то это будет 40 пнт. * 2 лот = 80 у.е.
Разность результатов 30 у.е. т.е. в каждой успешной сделке мы не добираем 37,5% прибыли (30/80). Часть стоплоссов получаем такую же 20 пнт. * 2 лот = 40 у.е. а часть по безубытку.
В итоге, нет основания без серьезного тестирования и сравнения результатов считать что применение сейфа в итоге выгоднее.

[Vladimir13]

Это действительно очень важно .Потому что от этого зависит вся наша торговля . Многие говорят что тейк профит должен быть в два раза больше стоп лосса но в таком случае очень часто будет срабатывать стоп лосс и мы будем больше терять . Я устанавливаю равный тейк профит и стоп лосс и у меня получается что прибыль больше потому что не так часто срабатывает стоп лосс .

[Nord]

На самом деле, важный и сложный вопрос о соотношении тейка и стопа. Хотя о рисках говорят обычно в контексте денежного объема, который может потерять трейдер, следует рассматривать риск и в разрезе вероятностей. А соотношение тейка и стопа это именно вопрос вероятностей. Принято считать, что сделки с низким риском это те, у которых малый стоп и ощутимо бОльший размер тейка. Мол, ну, потеряешь ты десяток пипсов, зато, если выиграешь, так сразу 50. И далее идут наглядные расчеты для умственно отсталых: проиграл 3 раза подряд, один раз сбил тейк, и все равно в шоколаде. Правда в том, что сделки с мизерным стопом - это сделки с высоким риском, поскольку вероятность потери здесь очень высокая при очень низкой вероятности прибыли. На значительном отрезке истории мы будем иметь отрицательную доходность. Риск должен быть оправданным, для этого нужно выверять размер стопа и тейка в соответствии с типом торговых паттернов системы, волатильности торгуемого инструмента, новостного фона и т.п.

[Vladimir13]

Лично я по свою опыту выставляю профит и стоп лосс одинаковым потому что ,если ставить стоп лосс меньше чем профит то он у меня срабатывает чаще и я не имею почти прибыли . Если профит равный стоп лоссу то я имею прибыль . Спекулянты часто завышают или занижают цены, и на графике мы видим большие тени свечей .

[Ольга Васильева]

Стоп и тейк все же надо рассчитывать исходя из конкретной пары, волатильности ее. Как-то торговала по сигналам с одной группой и там часто брали фунт-йену. На ней стоп-лосс всегда ставили 30 пунктов. Если брали евро-доллар, то 20 пунктов стоп составлял.
Сейчас стоп-лосс ставлю за дневную свечу чаще. Тейк-профит более 50 пунктов обычно.

[Рэндом]

Я именно об этом и писал в первом посте. Индикатор ATR показывает среднюю волатильность за выбранный период. Можно установить период по больше. К тому же он будет реагировать на изменение волатильности.

[Nord]

Стоп и тейк все же надо рассчитывать исходя из конкретной пары, волатильности ее. Как-то торговала по сигналам с одной группой и там часто брали фунт-йену. На ней стоп-лосс всегда ставили 30 пунктов. Если брали евро-доллар, то 20 пунктов стоп составлял.
Сейчас стоп-лосс ставлю за дневную свечу чаще. Тейк-профит более 50 пунктов обычно.

Допустим, мы рассчитали среднюю волатильность пары, тем же ATR или ручками сделали таблицу. Почему СЛ и ТП разные получаются? Волатильность показывает нормальный размер импульса, но ведь он будет нормальным и для движения вверх и для движения вниз. Мы ориентируемся по волатильности для определения адекватности размера СЛ, ок, это означает, что, устанавливая СЛ немного дальше рассчитанного значения, мы уменьшаем вероятность срабатывания СЛ, поскольку вероятность его достижения будет меньше единицы. Но если при этом мы ставим ТП еще дальше от старта, чем СЛ, ориентируясь на ту же волатильность, вероятность достижения ТП будет еще ниже. В итоге вероятностное ожидание становится хуже.

[Haos]

...
Если закрывать половину позицию по сейфу на 10 пнт., то когда сделка достигнет ТП будет получено 40 пнт. * 1 лот. Прибавить еще сейф 10 пнт. * 1 лот и в сумме будет 40 у.е. + 10 у.е. = 50 у.е.
Если же прибыль достигается без сейфа, то это будет 40 пнт. * 2 лот = 80 у.е.
Разность результатов 30 у.е. т.е. в каждой успешной сделке мы не добираем 37,5% прибыли (30/80). Часть стоплоссов получаем такую же 20 пнт. * 2 лот = 40 у.е. а часть по безубытку.
В итоге, нет основания без серьезного тестирования и сравнения результатов считать что применение сейфа в итоге выгоднее.

Кстати, вот этот момент, про закрытие части позиции, когда их делят на две, почему-то очень распространен. Интуитивно понятно, что лучше взять и меньшую часть профита и большую, но это не подтверждается статистикой. Это так кажется потому, что мозг склонен запоминать один удачный трейд с длинным трендом ,когда всё получилось, но быстро забывает многие входы, где цена прошла до ТП размер СЛ, т.е. 1 к 1, не говоря уже что пошла сразу к СЛ. Поэтому вопрос открыт и я убежден, что выгоднее брать 2 части на величине 1 к 1 пять раз чем 1 раз взять половину 1 к 1 и 2 часть в 4 раза дальше.

[Рэндом]

Надо считать вероятность. Можно сказать что в одной сделке вероятность 50%. А во второй если тейк в 3 раза больше 33%. За счет того что тейк больше, общий итог таких сделок по профиту будет 0. Как я показывал какое бы соотношение тейка и стопа не было профит будет стремиться к 0 при случайных входах. Для 1 к 1 тоже самое. Так что этот метод не лучше и не хуже других. Он такой же бесполезный как завышение соотношений тейка и стопа. Герчик говорит что 3 к 1 увеличивает вероятность что будет прибыль. Я просто показал что это чушь. Сам использую везде соотношение 1 к 1. Просто так потому что так хочется. Психологически это легче, так как вероятность прибыльной сделки высока. Можно ещё её повымить. Маленький тейк и большой стоп. Только профит на большой дистанции всё равно будет 0. Играть размером тейка и стопа бесполезно.