Эффективность прогнозов на спекулятивном рынке

slos · **slos** » 26 июн 2019, 07:48

Nord писал(а):Если под цикличностью понимать сам факт повторяющихся фаз малой и большой амплитудности волн, да, цикличность существует. Проблема только в том, что невозможно выстроить закономерность их повторений. ... Хотя они сменяют друг друга, но не известны ни периоды продолжительности, ни конкретная степень величины амплитуд. А сделка - штука конкретная, требующая четкой определенности точки входа, стопа и тейка.

О принципиальном противоречии между необходимостью запихнуть слабую рыночную предсказуемость (хаотичность) в жесткие рамки правил торговой системы, и потенциальном когнитивном диссонансе у трейдера при этом я уже написал выше.
Ларри Вильямс, (как уже тоже отмечал), так же отрицает корреляционную зависимость рыночных циклов от временных факторов.
Об этом подробно в главе 2, "Вопрос цены и времени" ("Долгосрочные секреты краткосрочной торговли")...
"...Я по-прежнему убежден, у рынка есть циклы, собственно, три цикла, но это не временные циклы...
Мой вам совет: забудьте о временных циклах – это всего лишь призрачные огоньки Уолл-Стрита."
Далее он уже расписывает свое понимание рыночной цикличности, часть которого я и цитировал...

slos · **slos** » 26 июн 2019, 08:02

P.S. Вспомнилось вдруг почему то.
Текущий способ построения ценовых движений в торговом терминале основан на системе координат - цена/время. При наличии сто процентной уверенности, что цена всегда идет в право :-)

, все остальное - сплошные неизвестные (указанные в первом заглавном сообщении), включая время затраченное на каждую из них (о чем упомянуто не было, впрочем, наверное потому, что для рыночного входа и выхода, выставления стопов и профитов, оно тут играет и не столь существенную роль.)
Тем не менее один из существующих способов убрать временной фактор - построение ренко-графиков. Но и тут не все так просто, хотя и позволяют отсекать изрядную долю "ценового шума"на том или ином тренеде, и визуально более наглядно подчеркивать какие то ценовые уровни поддержек и сопротивлений. Оставшиеся неизвестные - все равно неизвестными остаются! :-(

slos · **slos** » 26 июн 2019, 08:36

Существуют попытки угадать временные факторы. Например, используя временные зоны Фибонначи в терминале, или безуспешно разгадать тайну торговли Ганна, или используя астрологию. :ps_ih:

Кстати опять вспомнил, потому что буквально сегодня наткнулся на одну из контрольных астрологических дат - 2 июля.
"...Я вообще не смотрю фундамент. Есть причины, которые меняют рынок, но они совсем не касаются новостей или чьих-то влияний. Для информации - отметьте для себя 02 июля сего года. Это дата в которую ожидается значительная реакция рынков." (Юрий Федорович)
Так как это буквально скоро, и я про нее не успею забыть - вот и проверим.... :du_ma_et:

Nord · **Nord** » 26 июн 2019, 10:21

"...Я вообще не смотрю фундамент. Есть причины, которые меняют рынок, но они совсем не касаются новостей или чьих-то влияний. Для информации - отметьте для себя 02 июля сего года. Это дата в которую ожидается значительная реакция рынков." (Юрий Федорович)
Так как это буквально скоро, и я про нее не успею забыть - вот и проверим....

Что высока вероятность большой волатильности 2 июля, можно предвидеть и без пророков и временных рядов. 2 июля - последний полный торговый день перед Днем Независимости в США (3-го короткий день, когда уже мало кто торгует). Традиционно многие трейдеры (как валютные, так и фондовые) стараются закрыть перед праздником свои позиции, что приводит к росту объемов рыночных, соответственно, к большой активности торгов.

Haos · **Haos** » 26 июн 2019, 10:35

Nord писал(а):Если под цикличностью понимать сам факт повторяющихся фаз малой и большой амплитудности волн, да, цикличность существует. Проблема только в том, что невозможно выстроить закономерность их повторений. ...

Вот тот факт, что "невозможно выстроить закономерность их повторений" и говорит о том, что цикличности не существует. Во всех формулах колебаний (см. скрин ниже) присутствует или время или период колебаний, т.е. цикл. Если он не определяется, т.е. его невозможно установить точно, то он случаен. Если период колебаний (цикл) случаен, то нет цикличности. Цикличность - это когда абсолютно точно через установленное кол-во времени (t), происходит рассматриваемое явление.

slos · **slos** » 26 июн 2019, 10:53

Haos писал(а):
Nord писал(а):...Если период колебаний (цикл) случаен, то нет цикличности. ..

Да и пофиг! Хоть горшком обзови то, что цена ходит туда-сюда, пусть и с неравномерной скоростью, да еще и с относительно невысокой степенью предсказуемости изменения направления своего движения, как по ценовым, так и временным параметрам . Главное- что ходит, а еще главнее - на месте не стоит!... :hi_hi_hi:

Serjay · **Serjay** » 27 июн 2019, 15:22

slos писал(а):Да и пофиг! Хоть горшком обзови то, что цена ходит туда-сюда, пусть и с неравномерной скоростью, да еще и с относительно невысокой степенью предсказуемости изменения направления своего движения, как по ценовым, так и временным параметрам . Главное- что ходит, а еще главнее - на месте не стоит!...

Цикличности нет и не может быть на рынке. Случайное блуждание цен делает эффективности наших прогнозов ничтожной. Нельзя быть уверенным в абсолютной эффективности любой ТС. Сигнал системы это только лишь статистическое преимущество. Он будет прибылен лишь с определенной долей вероятностью. Эффективнее будет подсчитать, сколько отскоков случается в канале и ориентироваться на это число. Да и не факт, что будет такая закономерность.

ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ · **ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ** » 27 июн 2019, 16:12

Serjay писал(а):
slos писал(а):Да и пофиг! Хоть горшком обзови то, что цена ходит туда-сюда, пусть и с неравномерной скоростью, да еще и с относительно невысокой степенью предсказуемости изменения направления своего движения, как по ценовым, так и временным параметрам . Главное- что ходит, а еще главнее - на месте не стоит!...

Цикличности нет и не может быть на рынке. Случайное блуждание цен делает эффективности наших прогнозов ничтожной. Нельзя быть уверенным в абсолютной эффективности любой ТС. Сигнал системы это только лишь статистическое преимущество. Он будет прибылен лишь с определенной долей вероятностью. Эффективнее будет подсчитать, сколько отскоков случается в канале и ориентироваться на это число. Да и не факт, что будет такая закономерность.

Хаотичность рынка относительно четкое понятие. Это количество владельцев активов на их объемы. Чем меньше владельцев тем ниже хаотичность и их объемы актива выше. Еще один параметр это разумность владельцев при применении рисков. Здесь точно также чем разумнее владельцы тем ниже хаотичность.
Пример Российско-Европейский и американский рынок газа. Где на первом нет хаоса на втором есть.

Tit4 · **Tit4** » 27 июн 2019, 20:00

ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ писал(а):Хаотичность рынка относительно четкое понятие. Это количество владельцев активов на их объемы. Чем меньше владельцев тем ниже хаотичность и их объемы актива выше. Еще один параметр это разумность владельцев при применении рисков. Здесь точно также чем разумнее владельцы тем ниже хаотичность.
Пример Российско-Европейский и американский рынок газа. Где на первом нет хаоса на втором есть.

Интересное мнение. И в чем же хаос на американской бирже по вашему? Я бы не сказал, что Российско-Европейский рынок предсказуем и не хаотичен в целом. Как не крути, присутствие крупных игроков как правило больше стабилизирует любой актив, нежели наоборот. Далее уже идет адекватность самого игрока, временами случаются крупные сливы активов и соответственно шторм на рынке.

Рэндом · **Рэндом** » 28 июн 2019, 06:06

У каждой сделки две стороны покупатель и продавец. Если бы рынки были легко предсказуемы они бы не существовали. Кто-то из двух участников сделки всегда ошибается. Да и как собственно предсказать действия множества людей. Совместные действия участников рынка и создают движение цены. Крупные игроки стараются не двигать рынок (на этом не заработаешь), а наоборот как можно меньше на него влиять, чтобы получить прибыль из его движения. Вопрос в том есть ли стадный инстинкт на рынке. Точно что иногда он проявляется. Желающих продать на рынке акций появляется много и они роняют рынок. Иногда очень сильно. Тогда говорят о крахах. Как правило новостной фон перед крахами очень оптимистичный. Вот эти крахи можно предсказать. Может быть есть и другие закономерности на рынке. Но это под большим вопросом. Они могут порождаться лишь однотипными действиями большой группы людей. Что вообще-то маловероятно учитывая специфику трейдинга. Есть еще один фактор - торговые роботы. Если бы на рынке были только они он бы мог стать предсказуемым. Это была бы сплошная математика. А так описать математикой поведение людей на рынке это путь в никуда. И не смотря на то что это логично, есть пример построения математической модели рынка позволявшей долгое время извлекать прибыль. Есть успехи квантов. Это люди торгующие роботами. Об их успехах есть целая книга. Только полезного в ней ничего нет. Всё это сводит меня с ума. По всем законам логики рынок должен быть непредсказуем, и всё же есть те кто умудряются на нем зарабатывать. Может они тоже как и я используют мартингейл?

Эффективность прогнозов на спекулятивном рынке