Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Гистограмма распределения средств на евро, составленная на основании отчётов Чикагской товарной биржи от 5-го июня месячного опционного контракта с экспирацией седьмого июня. Больше всего денег внизу на уровнях 1.11225, 1.1229 и 1.1230. Нижний уровень диапазона и край рынка на сегодня-уровень 1.1173. По верху уровни с относительно большим интересом в диапазоне 1.1237-1.1271 на данный момент уже в деньгах, ещё есть значимый уровень- 1.1306. Край рынка на сегодня 1.1494.

По соотношению позиций в деньгах по месяцам на евро: на июньском контракте 76.76% всех денег в путах, ситуация значительно изменилась, меньше стало денег в путах, да и на этом контракте осталось денег только 35.6%. Завтра экспирация, возможны всякие нежданчики.

[Afanasich]

Гистограмма распределения средств на британском фунте, составленная на основании отчётов Чикагской товарной биржи от 5-го июня месячного опционного контракта с экспирацией седьмого июня. Больше всего денег на уровне 1.2694. Нижний уровень диапазона-это уровень 1.2688. Край рынка на сегодня-уровень 1.2662.

По соотношению позиций в деньгах по месяцам на британском фунте июньского контракта- 96.82% всех денег в путах. Критическим соотношением считается 5% к 95%. В июньском контракте на данный момент 56.28% денег от всех опционных контрактов по британскому фунту. Если завтра не выйдут из критического соотношения, то держателями покупок являются не те участники рынка, которые предполагает данная стратегия. Редко, но бывает и такое.

[Tit4]

Вот читаю о долгу службы каждое Ваше сообщение. Я никогда с подобным способом анализа не сталкивался, некоторые моменты до сих пор непонятны. Более того, столь разносторонний подход и нетривиальные суждения, пусть по факту и не всегда верные.
Скажите, а как вы пришли к этой ТС? Как Собираете инфу ( без ссылок на сторонние реурсы) ? По какому принципы отбираете необходимую информацию для дальнейшего анализа?

Вопрос для автора, остальных прошу воздержаться от коментов и оффтопа. Тема интересная, не хламим.

[Afanasich]

Вот читаю о долгу службы каждое Ваше сообщение. Я никогда с подобным способом анализа не сталкивался, некоторые моменты до сих пор непонятны. Более того, столь разносторонний подход и нетривиальные суждения, пусть по факту и не всегда верные.
Скажите, а как вы пришли к этой ТС? Как Собираете инфу ( без ссылок на сторонние реурсы) ? По какому принципы отбираете необходимую информацию для дальнейшего анализа?

Вопрос для автора, остальных прошу воздержаться от коментов и оффтопа. Тема интересная, не хламим.

Ну это этапы становления как трейдера. Я хорошо разбираюсь в различных элементах графического анализа, начинал, как и большинство с него, Потом стал понимать, что система биржевой торговли-это система строго структуированная и хотелось понять как мыслят люди, которые рулят рынком. Не по истории, а заглянуть вперёд . Затем познакомился с единомышленником который был одержим подобной идеей, и даже устраивался в Германии на большой бирже на работу года на полтора. Пришли к выводу: самый большой рынок-спот, но не он рулит котировками, а фьючерс, на которых капитализация на порядок меньше. Почему? Да потому, что рынок должен подчиняться установленным правилам, которые можно контролировать. Производная от фьючерса-это опцион. Те кто работает на срочном рынке с шестизначными цифрами, как правило, используют его в качестве страховки (хеджа). По споту информации совсем мало, По фьючерсам информации больше, но она часто запаздывает или двусмысленна. Возьмём, например, объёмы, многие по ним торгуют и успешно, но для меня они второстепенны, намного важнее открытый интерес. Если кто-то купил один контракт чего-то за миллион, то открытый интерес будет равен одному, а потом перепродавали его десять раз из рук в руки и объём стал десять, а Денег в рынке больше не стало, Поэтому рост объёма имеет только тогда значение, когда растёт открытый интерес. Ну это я так, отвлёкся. Больше всего достоверной информации можно взять из отчётов по опционам. Понятно, что и там хватает манипуляций, но всё равно по ним можно предположить намерения участников фьючерсного рынка. Ну а для познаний в этой теме простор большой, чувствую и у себя пробелы. В общем-то никогда не думал писать на форуме, просто уже в таком возрасте, что стало появляться больше свободного времени, Может быть как-то сумбурно, но в двух словах объяснить сложно.

[Afanasich]

Вышли предварительные отчёты СМЕ за пятницу. С понедельника по опционам начинается новый контрактный месяц с экспирацией 5-го июля. По евро видно, что месячный канал не сильно изменился по отношению к прошлому месяцу. Наибольший открытый интерес опционов CALL с открытым интересом в 4097 контракта находится на уровне 1.1446, выше есть уровни 1.1461, 1.1481, 1.1507 и 1.1539. Нижний уровень месячных опционов PUT с открытым интересом 4097 контрактов расположен на отметке 1.1136, ниже есть уровни 1.1088 и 1.1039, а выше есть уровень 1.1182. На данный момент цена находится над месячным балансом, поэтому преимущество отдаётся движению цены на север.

По ожидаемой волатильности диапазон на месяц определён как 1.1241-1.1616 с балансом на 1.1429 на фьючерсе, а с учётом форвардпойнд это будет диапазон 1.1233-1.1608 и балансом на 1.1421. Расчёт по ожидаемой волатильности мне больше нравится чем по открытому интересу, диапазон находится выше, а я больше верю в рост евро. Колокол волатильности смещён в сторону колов, значит большинство участников рынка преимущественно страхуются от роста котировок.

[Afanasich]

Теперь посмотрим на недельные уровни по евро. Нижний уровень пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.1217, выше есть значимые уровни 1.1242, 1.1266 и 1.1290. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.1420. Выше есть уровни 1.1507 и 1.1548. Баланс недели расположен на уровне 1.1318. Верхние уровни значительно дороже и соблазн сходить туда большой, сдерживает лишь то, что уже 58.4% коллов в деньгах. Думаю, что поход на север в район недельных и месячных уровней откладывать надолго не будут, так как надо бы к пятнице вернуться в район балансов 1.1291-1.1318, чтобы коллов в деньгах осталось как можно меньше. Покупки с того месяца закрыл на месячном балансе. Теперь буду ждать цену в районе 1.1420-1.1446, чтобы оттуда продать.

Основываясь на предполагаемую волатильность, Чикагская товарная биржа предполагает, что следующую неделю с вероятностью 68% котировки на фьючерс евро будут находиться в диапазоне 1.1343-1.1514 и балансом на 1.1429. С учётом форвард пойнд на спотовом рынке это будет диапазон 1.1335-1.1506 и балансом на уровне 1.1421. Колокол волатильности и улыбка волатильности значительно смещены в сторону путов. По этому виду анализа получается, что евро можно покупать с текущих, но я бы, всё же, подождал отката.

[Tit4]

Может быть как-то сумбурно, но в двух словах объяснить сложно.

Неплохое становление новой тс. Продолжайте в том же духе. Искренне желаю вам удачи. Неплохо было бы время от времени показывать отчёты и стейты с вашей торговли в варианте обычного скрина подвала платформы и прописывать общую прибыльность, просадки и количество сделок за период. Для публичной и личной отчётности. Но это больше пожелание, а не требование.

[Afanasich]

Может быть как-то сумбурно, но в двух словах объяснить сложно.

Неплохо было бы время от времени показывать отчёты и стейты с вашей торговли в варианте обычного скрина подвала платформы и прописывать общую прибыльность, просадки и количество сделок за период. Для публичной и личной отчётности. Но это больше пожелание, а не требование.

Будет сделано. Месячный опционный канал по британскому фунту значительно опустился по отношению к предыдущему месяцу. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом 2018 контрактов расположен на отметке 1.2482, выше есть значимые уровни 1.2527 и 1.2609. Верхний уровень колл опционов с открытым интересом в 2697 контрактов находится на отметке 1.3017, выше есть уровень 1.3060, а ниже расположены уровни 1.2977 и 1.2940. Баланс месяца находится на уровне 1.2949. На данный момент цена находится ниже месячного балонса, так что вполне возможен вариант с понижением цены до нижней байзоны.

По анализу от Чикагской товарной биржи по ожидаемой волатильности британский фунт наступающий месяц с вероятностью 68% должен оставаться между уровнями на рынке фьючерсов 1.2580 и 1.3014, а баланс месяца будет находиться на отметке 1.2797. С учётом разницы цен между фьючерсным и спотовым рынками такой диапазон будет у нас в пределах 1.2575-1.3009, а баланс будет находиться на уровне 1.2792. Соотношение пут/колл по открытому интересу равно 0.9. К тому же коллы немного дороже и сходить к ним выгоднее. Буду ждать дальнейшего развития событий.

[Afanasich]

На валютной паре с английским фунтом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.2802, выше есть уровни 1.2833, 1.2904 и 1.2950. Нижняя граница недельного канала с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.2724, ниже есть уровни менее значимые-1.2685 и 1.2544. Недельный баланс находится на уровне 1.2764. Цена зажата в очень узком диапазоне. Вверху уровни дорогие, на 1.2802 стоимость контрактов составляет 107 пунктов. Считаю, что на сегодня это серьёзное сопротивление, но продавать оттуда-слишком малые цели, так что лучше подождать цену на краях месячных зон.

По анализу от Чикагской товарной биржи по ожидаемой волатильности британский фунт наступающую неделю с вероятностью 68% должен оставаться между уровнями на рынке фьючерсов 1.2703 и 1.2891, а баланс недели будет находиться на отметке 1.2797. С учётом разницы цен между фьючерсным и спотовым рынками такой диапазон будет у нас в пределах 1.2698-1.2886, а баланс будет находиться на уровне 1.2792. Соотношение пут/колл по открытому интересу равно 0.9. К тому же коллы немного дороже и сходить к ним выгоднее. Буду ждать дальнейшего развития событий.

[Afanasich]

На австралийском долларе верхний уровень месячных опционов колл с наибольшим открытым интересом в 2175 контрактов расположен на отметке 0.7125, выше есть уровень 0.7207, а ниже-0.7092 и 0.7068. Нижний месячный уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.6840 с открытым интересом 1685, выше есть уровень 0.6919, ниже есть не менее значимый уровень 0.6793. Баланс месяца-это уровень 0.6982. Месячный опционный канал значительно снизился по отношению к прошлому месяцу, и сейчас цена находится в районе месячного баланса. Верхние уровни стоят дороже и правильнее бы было сходить сначала на верх, но я от балансов не работаю, лучше дождаться края рынка.

Посмотрим, какую информацию можно получить из отчётов СМЕ в отношении австралийского доллара по недельным опционам. Австралийский доллар сейчас находится недалеко от баланса месяца, поэтому с текущих цен делать ничего не стоит. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом пут опционов расположен на отметке 0.6799, выше есть уровни 0.6824, 0.6898 и 0.6945. Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.7061, выше есть уровень 0.7061. Баланс недели расположен на уровне 0.6930. Поставлю два отложенных ордера на продажу от недельного уровня 0.7061 и от месячного уровня 0.7125. Ордер на покупку от нижних уровней поставлю, но у меня большие сомнения, что будут обновлять лоу.

По отчёту ожидаемой волатильности СМЕ предполагает, что с вероятностью 68% цена фьючерса на австралийский доллар следующую неделю будет оставаться в диапазоне 0.6967-0.7075 и балансом на отметке 0.7021 , или с учетом форвардпойндс у нас получается диапазон 0.6966-0.7074, цена,устраивающая большинство участников рынка- это уровень 0.7020. По гистограмме виден явный перевес опционов колл, особенно их много на страйках в диапазоне 0.7050-0.7100 (0.7061-0.7102 на форексе). Верхний уровень диапазона по ожидаемой волатильности находится в этой области.