Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.7145, ниже есть уровни 0.7095 и 0.7045. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.6866, ниже есть уровни 0.6863, 0.6807 и 0.6765. Баланс недели находится на уровне 0.7007. На этой валютной паре у меня покупки. Сейчас цена находится на деньгах, хорошее место для покупок. При движении цены ниже 0.6866 продавцы опционов будут терпеть большие убытки по опционам, там стоимость контракта 129 пунктов.

Из отчётов Чикагской товарной биржи по анализу с учётом ожидаемой волатильности на фьючерсе австралийца на следующую неделю определён диапазон 0.6803-0.6941 и балансом на 0.6872. На нашем графике это будет диапазон 0.6798-0.6936 и балансом 0.6867. В таком диапазоне валютная пара останется с вероятностью 68%. Колокол и улыбка волатильности смещены в сторону путов, это означает, что большинство участников рынка страхуются от падения цены. На данный момент 68.7% недельных опционов пут по открытому интересу в деньгах, это много.

[Afanasich]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3533, выше есть уровень 1.3568. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3337, выше есть уровень менее значимый-1.3403, а ниже есть уровень 1.3296 Недельный баланс находится на уровне 1.3434. На этой валютной паре у меня две продажи: одна висит с прошлого месяца, по второй сработал отложенный ордер от месячной селзоны. Худшую сделку буду крыть на нижнем недельном уровне с наибольшим открытым интересом 1.3337.

[Afanasich]

Посмотрим что нам прогнозирует Чикагская биржа, основываясь на ожидаемую волатильность в отношении канадского доллара. Предполагается, что 68% времени при торговле на фьючерсе цена будет находиться в диапазоне 0.7398-0.7489 и с балансом 0.7444. На споте это будет цена между уровнями 1.3362 и 1.3526, с балансом на 1.3443. Столбцы по опционам колл повыше, особой разницы в стоимости опционов пут и колл нет. Большинство участников рынка страхуются от роста цены на фьючерс. Сейчас цена находится над месячным балансом по анализу открытого интереса, а это значит, что на наших графиках легче цене сходить вверх, но там мало денег, поэтому считаю, что пойдут к страйку 0.7500 по коллам (уровень 1.3337).

Из отчётов от Чикагской товарной биржи за пятницу посмотрим на результаты торгов опционами на канадский доллар, которые будут актуальны в предстоящую неделю. Обращает на себя внимание страйк по коллам 0.7500. Общее количество недельных контрактов составляет 1461, из них в пятницу прирост составил 665 контрактов. На нашем графике, с учётом премии и форвардпойнд, это будет уровень 1.3337. Соотношение позиций по открытому интересу путов к коллам равен 0.34, то есть коллов в три раза больше, да и общий прирост интереса по коллам составил 2057 против 194 по путам.

[Afanasich]

Нижняя граница недельного опционного канала на валютной паре USDCHF находится на уровне 1.0020. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.0335. Баланс недели расположен на уровне 1.0176. Ожидаю, что котировки опустятся до нижнего уровня, там можно крыть часть продаж, покупать пока не буду, а вот если дадут продать от баланса 1.0177, то буду продавать. Верхний уровень, по-моему, спекулятивный, премия на нём- ноль. Надо следить, если премия будет расти, то можно будет и принимать его в расчёт.

[Afanasich]

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 111.09, ниже есть уровень 110.84, а выше расположен уровень 111.38. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 108.02, ниже есть уровень 107.74. Баланс недели находится на уровне 109.56. Цена отработала недельную и месячную байзоны. У меня две покупки, ещё отложенный ордер на покупку выставлю от 108.02. Худшую покупку буду крыть на недельной селзоне, а остальное хотелось бы додержать до месячного баланса 112.57.

[Afanasich]

Посмотрим картинку из отчётов Чикагской биржи по ожидаемой волатильности которая предполагается, что цена фьючерса на японскую ену в вероятностью 68% в предстоящую неделю будет находиться в диапазоне 0.00904-0.00917, с балансом на 0.0091. С учётом разницы цены на фьючерсе и цены на форексе получаются значения диапазона 109.29-110.86 и баланса-это 110.13. По улыбке волатильности да и по столбцу опционов колл на страйке 0.009275 очевидно, что большинство участников рынка страхуется от роста цены на фьючерс. На наших графиках предполагается рост с возможной коррекцией на 109.29.

Из отчётов по торгам на рынке опционов на японскую ену привлекают внимание суммарные отчёты по всем контрактам. Интересно, что особая активность проявлялась на страйке 0.00935 по коллам ( это район уровня 107.00) на июльском контракте. За день открытый интерес вырос сразу на 1421 контракт. Для меня это пока подсказка, что ожидать дальнего похода на север в течении ближайших полтора-два месяца не стоит.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на евро по опционному анализу находится на отметке 1.1288, выше есть уровень 1.1334, а ниже есть уровень 1.1250. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 1.1099. Ниже есть уровень 1.1077, а выше есть уровень 1.1121. Баланс недели находится на уровне 1.1194. На этой неделе отработали нижний месячный уровень 1.1105 с наибольшим открытым интересом на начало месячного контракта, но я перестраховался и купил от недельного уровня 1.1124. С покупкой пока ничего делать не буду, решение можно будет принимать на месячном балансе 1.1285. Если пойдут ниже лоу, в чём я сомневаюсь, то буду ещё покупать.

[Afanasich]

Чикагская биржа на основании ожидаемой волатильности предполагает, что цена фьючерса на евро в вероятностью 68% в предстоящую неделю будет находиться в диапазоне 1.1149-1.1309, с балансом на 1.1226. С учётом разницы цены на фьючерсе и цены на форексе получаются значения диапазона 1.1128-1.1288 и баланса-это 1.1205. Верхняя граница совпадает с уровнем наибольшего недельного открытого интереса, поэтому при подходе цены к этой отметке можно либо крыть покупки, либо мониторить поведение цены.

По отчётам СМЕ по торгам за пятницу видно как возрос открытый интерес на ключом страйке по коллам 1.1300 на месячном контракте (до 7-го июня), За день открытый интерес вырос на 2860 контрактов и составив в общем 7127 контрактов. На сегодня это уровень 1.1301. Так что в ближайших две недели пройти этот уровень будет не просто. Начал немного падать интерес к значимому страйку по путам 1.1150 (уровень 1.1109), то есть участники рынка перестают верить в падение котировок.

[Afanasich]

Рассмотрим британский по опционному анализу. Нижний уровень пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.2711. Ещё ниже есть значимые уровни 1.2692, 1.2573 и 1.2529. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.2805. Выше есть уровни 1.2845 и 1.2891. Баланс недели расположен на уровне 1.2759. Я по фунту в покупках, на этой неделе отработали нижние месячные и недельные уровни. Худший ордер на покупку возможно закрою в ноль. Сейчас цена находится на нижнем недельном уровне с наибольшим открытым интересом, можно покупать, но необходимо учесть, что в диапазоне 1.2529-1.2573 тоже приличный открытый интерес и именно там сейчас граница надельного канала.

[Afanasich]

По анализу от Чикагской товарной биржи по ожидаемой волатильности британский фунт наступающую неделю с вероятностью 68% должен оставаться между уровнями на рынке фьючерсов 1.2610 и 1.2844, баланс на 1.2727, а с учётом разницы цен между фьючерсным и спотовым рынками такой диапазон будет у нас в пределах 1.2595-1.2829, баланс-1.2713. Диапазон расположен немного выше, чем при анализе по открытому интересу. Предполагаемая волатильность подразумевает анализ исторической волатильности и на данную неделю её диапазон в пределах 230 пунктов.

Посмотрим на расстановку сил на ближайшие две недели, если так можно сказать, на британском фунте, основываясь на отчёты за пятницу. На предстоящую неделю для коллов интересен диапазон 1.2800-1.2900, а для путов сейчас страйк 1.3100 с большим интересом находится на деньгах ( уровень 1.2711), причём стоимость контрактов там 374 пункта. Если предположить, что продавцами опционов являются "большие дяди", то пускать цену вниз для них ну очень накладно, причём на недельном контракте уже 53.5% опционов в деньгах. До конца месячного контракта по коллам повышенный интерес к диапазону 1.3100-1.3450, а по путам к страйку 1.2700 (уровень 1.2627), на сегодня-это лучшая цена для покупок.