Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Прогноз на неделю от Чикагской биржи: по анализу ожидаемой волатильности британский фунт с вероятностью 68% должен оставаться по фьючерсу в диапазоне 1.2917-1.3147 и балансе 1.3032. На спотовом рынке это будет диапазон 1.2893-1.3123 с балансом на 1.3008. Анализ по открытому интересу предполагает побольше волатильность. На пятничных торгах опционами на фунт возрос интерес на месячном контракте по коллам на страйах 1.3150 и 1.3200, в то же время падает интерес к страйку 1.3300 (уровень 1.3297), то-есть участники рынка перестают верить, что цена может подняться так высоко.

[Afanasich]

Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим открытым интересом на австралийском долларе находится на отметке 0.6889, выше есть уровни 0.6912, 0.6932 и 0.6964. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.7096, ниже есть уровень 0.7055. Баланс недели- это уровень 0.6993.Недельный диапазон значительно опустился. У меня австралиец куплен от месячного уровня 0.6980, поставлю ещё ордер на покупку от недельной границы 0 6889.Целью покупок будет служить месячный баланс и верхняя граница недельного канала.

[Afanasich]

На основании анализа по ожидаемой волатильности СМЕ предполагает, что с вероятностью 68% цена на фьючерс австралийского доллара следующую неделю будет оставаться между уровнями 0.6932 и 0.7076, а баланс будет на уровне 0.7004. С учётом форвардпойнд на наших графиках это будет диапазон 0.6926-0.7070 и балансом 0.6992. По гистограмме заметно, что столбцы по путам значительно выделяется, а это значит, что участники рынка больше страхуются от падения цены.

По результатам торгов опционами на австралийский доллар в пятницу можно заметить, что на месячном контракте по путам укрепляли страйк 0.7100 (уровень 0.7115), а по путам начинает падать интерес к страйку 0.6900 (уровень 0.6869). А в общем больше рос интерес к коллам, то есть страхуются от роста .

[Afanasich]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3534, выше есть уровень 1.3618. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3295, выше есть уровни 1.3334 и 1.3364, а ниже есть уровень 1.3254. Недельный баланс находится на уровне 1.3415. Недельный канал почти совпадает с месячными уровнями, а цена сейчас находится на балансе, поэтому буду ждать краёв рынка.

[Afanasich]

Нижняя граница недельного опционного канала на валютной паре USDCHF находится на уровне 0.9933. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.0292. Баланс недели расположен на уровне 1.0113. Цена сейчас находится ниже недельного баланса, и что то делать с парой с текущих не стоит. Покупать опасно, а продавать можно если пара вернётся к месячной селзоне или, хотя бы, в район 1.0150. Что цена сходит к верхнему недельному уровню верится слабо.

[Afanasich]

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 111.73, ниже расположены уровни 111.14, 111.86 и 110.67. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 109.30, ниже есть уровень 108.30, а выше есть уровень 109.65. Баланс недели находится на уровне 110.52. Начал набирать покупки, можно в среднесрок покупать и с текущих цен. Первой целью будет служить недельный уровень с наибольшим открытым интересом 111.73, вторая цель-это месячный баланс 112.57.

[Afanasich]

Вышли предварительные отчёты за пятницу и можно посмотреть, что нам ожидать от валютной пары EURUSD на предстоящей неделе. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.1300, ниже находятся уровни 1.1277, 1.1253 и 1.1212. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.1124, ниже есть уровни 1.1088, 1.1043 и 1.0996. Баланс недели- это 1.1213. Валютная пара находится недалеко от недельной и месячной байзон, так что буду ждать цену там. От недельного уровня начну набирать покупки с первой целью к верхнему недельному уровню 1.1300. Продажи ниже месячного уровня 1.1466 пока не планирую.

[Afanasich]

По анализу с учётом ожидаемой волатильности на фьючерсе евро на следующую неделю определён диапазон 1.1114-1.1259 и балансом на 1.1187. На нашем графике это будет диапазон 1.1087-1.1232 и балансом 1.1160. В таком диапазоне валютная пара останется с вероятностью 68%. Улыбка волатильности смещена в сторону путов, то есть большенство участников рынка страхуется от падения котировок. Соотношение пут/колл по открытому интересу равен 1.49.

Посмотрим на результаты вчерашних торгов на опционах евро. Именно пятничные торги я выделяю потому, что в этот день происходит закрытие недельных контрактов, и участники рынка планируют работу на предстоящую неделю. Для любителей торговать интрадей можно отметить, что по коллам вырос открытый интерес на страйках 1.1275-1.1325 (диапазон 1.1253-1.1300). Это район из которого можно искать продажи. По путам хорошо торговались страйки 1.1075-1.1125 (диапазон 1.1043-1.1088), однако наибольший интерес остаётся на страйке 1.1175 ( уровень 1.1124). Из этого диапазона можно искать покупки.

[Afanasich]

Рассмотрим британский фунт в разрезе опционного анализа. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.2729. Ниже есть значимые уровни 1.2680 и 1.2615. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.3181. Ниже есть уровни 1.3131, 1.2935 и 1.2844. Баланс недели расположен на уровне 1.2955. На этой валютной паре начал набирать покупки от недельных и месячных уровней. Ещё одну покупку запланирую из байзоны недели. Первая цель покупок определена на недельном балансе 1.2955.

[Afanasich]

По анализу от Чикагской товарной биржи по ожидаемой волатильности британский фунт наступающую неделю с вероятностью 68% должен оставаться между уровнями на рынке фьючерсов 1.2628 и 1.2860, баланс будет находиться на уровне 1.3056. С учётом разницы цен между фьючерсным и спотовым рынками такой диапазон будет у нас в пределах 1.2619-1.2841, а баланс будет находиться на уровне 1.2725. На гистограмме видно, что страйк с наибольшим открытым интересом по путам 1.3000 (уровень 1.2729) сейчас в деньгах, правда, учитывая большую премию, ушли пока не далеко. Значение нижнего уровня привязано к котировкам закрытия рынка, поэтому кажется низковат, хотя на уровне 1.2615 есть и повышенный открытый интерес.

Опционы на фунт на предстоящую неделю в пятницу торговались не очень активно Можно заметить, что к путам интерес участников рынка немного выше, да и дороже они чем коллы, так что могут потоптаься на текущих, а потом сходить за стопами в район страйка 1.2650 (уровень 1.2615). На общем месячном контракте нижний уровень с наибольшим открытым интересом сместился в район 1.2615. Кто сейчас в покупках нужно это учитывать.