Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

На валютной паре USDJPY месячный опционный канал относительно предыдущего месяца стал выше, а это признак того, что настроение участников рынка пока остаётся на рост. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом 5851 контракт расположен на отметке 110.84, ниже есть уровень 109.37, а выше расположен уровень 110.26. Верхний уровень с наибольшим месячным открытым интересом в 11511 контрактов находится на отметке 115.34, ниже расположен уровень 114.36. Месячный баланс- это уровень 112.57. Пока не пойму с чем связан аномально высокий интерес на верхних уровнях.

Из отчётов СМЕ по ожидаемой волатильности месячный диапазон на фьючерсе определён как 0.00889-0.00917 и балансом 0.00903 (109.42-112.83 и балансом на 111.11).

[Afanasich]

Верхний недельный уровень на валютной паре с японской еной с наибольшим открытым интересом находится на отметке 112.73, ниже есть уровни 112.43 и 112.13. Нижний уровень с наибольшим недельным интересом находится на отметке 110.83, ниже есть уровни 110.65 и 109.60. Недельный баланс находится на уровне 111.78. Купил по рынку, так как цена находится в недельной байзоне, ещё один ордер на покупку стоит от месячного уровня с наибольшим открытым интересом 109.84. Первая цель покупок- это недельная селзона в районе 112.40.

[Afanasich]

Моя стратегия опционного анализа основана на открытом интересе участников рынка, но часто работает более дифференцированный подход, где учитывается не только открытый интерес, но и стоимость опционных контрактов. Если надо посчитать капитализацию какого-то уровня, то надо: количество контрактов*стоимость контракта. Именно такой подсчёт в приведённой гистограмме по коллам и путам на сегодня по текущему месяцу. Стоимость контрактов и открытый интерес величины не постоянные, поэтому и значимость уровней может меняться ежедневно. Чем больше капитализация уровня, тем труднее цене будет его преодолеть. По евро на сегодня ситуация такова:

[Afanasich]

На сегодня капитализация уровней на этот месяц на опционах по английскому фунту такова. Возможный диапазон ограничен уровнями 1.2657-1.3489. Больше всего денег на уровнях 1.3185 и 1.2956. Баланс находится в диапазоне 1.3031-1.3062.

На сегодня капитализация уровней на этот месяц на опционах по австралийскому доллару такова. Возможный диапазон ограничен уровнями 0.6823 и 0.7203. Больше всего денег на уровнях: по коллам-0.7124, по путам-0.6972. Баланс находится в диапазоне 0.7002-0.7005.

[Afanasich]

На сегодня капитализация уровней на этот месяц на опционах по канадскому дллару такова. Возможный диапазон ограничен уровнями 1.3241-1.3591. Больше всего денег на уровнях: по коллам-1.3311 и по путам-1.3512. Баланс находится в диапазоне 1.3413-1.3476.

На сегодня капитализация уровней на этот месяц на опционах по японской ене такова. Возможный диапазон ограничен уровнями 108.59 и 112.80. Больше всего денег на уровнях: по коллам-109.40, по путам-111.80. Баланс находится в диапазоне 110.28-110.24.

[Afanasich]

На сегодня капитализация уровней на этот месяц на опционах по швейцарскому франку такова. Возможный диапазон ограничен уровнями 1.0024-1.0216. Больше всего денег на уровнях: по коллам-1.0133 и по путам-1.0202. Баланс (цена, устраивающая большинство участников рынка) находится в диапазоне 1.0133-1.0193.

Настроение участников рынка определяется соотношением путов и колов опционов. В приведённой таблице подсчитано, что большинство опционов сосредоточено на июньском контракте (до 7-го июня), 84.1%. Ну и 99.27% страхуются от роста пары USDCHF.Благоприятным условием для открытия сделок принято считать соотношение 95%-5%.

[Afanasich]

Вот чего не ожидал от Чикагской товарной биржи, так это подобный индикатор социального настроения. Как я понимаю, данные берутся с мониторинга социальных сетей и через определённый алгоритм отображаются в виде графика с объёмами. Понятно, что такой индикатор не может служить руководством к действию, но мнение трейдеров мира интересно. Пока сам не знаю, как он может помочь в торговле, нужно понаблюдать какое-то время.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на евро по опционному анализу находится на отметке 1.1368, ниже есть уровни 1.1340 и 1.1322. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 1.1110, выше есть уровни 1.1134 и 1.1156, а ниже есть уровень 1.1088 . Баланс недели находится на уровне 1.1240. Для покупок буду ждать цену на нижних уровнях с первой целью до месячного баланса 1.1285. Продавать от недельных пока на планирую, а вот если дойдут до месячной селзоны, то оттуда можно будет и продать.

[Afanasich]

По ожидаемой волатильности на предстоящую неделю на евро Чикагская товарная биржа прогнозирует, что 68% времени фьючерс будет находиться в диапазоне 1.1190-1.1340, с балансом на 1.1265, С учётом разницы цен на срочном и спотовом рынках- это будут уровни 1.1156 и 1.1306 с балансом на 1.1231. Нужно заметит, что анализ по открытому интересу не сильно отличается от анализа по ожидаемой волатильности.

Если посмотреть на отчёты по торгам опционами на следующую неделю, то можно увидеть, что интерес к опционам колл немного выше, а значит и цене сходить к этим уровням выгоднее.

[Afanasich]

На валютной паре с английским фунтом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3278, ниже есть уровень 1.3230. Нижняя граница недельного канала с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.2774, выше есть уровни менее значимые-1.2822 и 1.2868. Недельный баланс находится на уровне 1.3026. На данный момент цена находится в районе недельного и ниже месячного балансов, и покупать с текущих не безопасно. Покупать можно будет, если цена дойдёт до недельных и месячных уровней, в диапазон 1.2753-1.2774. Продавать лучше всего от 1.3465, но я сомневаюсь, что там увидим цену на предстоящей неделе, буду продавать от недельного уровня 1.3278.