Моя торговля опционами на Мос. бирже.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Вернемся к вопросу как формируется прибыль на опционах при продаже опциона на примере сбер банка?

[Рэндом]

Продажа опциона очень рискованное дело. Убытки ничем не ограничены, а прибыль наоборот ограничена. Прибыль равна цене опциона. Но это если продержать его до экспирации. А вообще есть такое понятие как временной распад. Чем ближе экспирация, тем дешевле опцион. Продал опцион сегодня, закрыл позицию через неделю, получил часть от стоимости опциона.

[Haos]

Вернемся к вопросу как формируется прибыль на опционах при продаже опциона на примере сбер банка?

Я уже писал ранее:

Продать опцион колл - это сделать ставку на то, что актив не вырастет выше заранее оговоренной цены (страйк);
Продать опцион пут - это сделать ставку на то, что актив не упадет ниже заранее оговоренной цены (страйк).

Таким образом, если угадано было верно, то продавец опционов получает сумму на свой счет равную цене по которой котировался опцион в момент его продажи. Эта цена зависит от страйков, понятно, что чем дальше от текущего уровня цен, тем она меньше. Другими словами, продавец опциона сравнивается с фирмой-страховщиком, который получает деньги от застрахованного (покупателя опциона) и если происходит страховой случай, то продавец опциона должен выплатить деньги покупателю. Сумма этой суммы неограниченна. Поэтому продавцы опционов могут не только потерять весь свой депозит, но еще и должны остаться.

[Haos]

На самом деле всё не так страшно, но нужно иметь опыт и интеллект поболее чем на форекс не только у игромана (это само-собой разумеется), но и опытного трейдера, который управляет риском. Нужна прежде всего сильнейшая диверсификация. Правило здесь таково: если есть 100 активов у которых можно продать опционы, то лучше продать по 1 опциону в каждом из 100 активов, чем у 10 активов по 10 опционов и т.д. В одном амерском фильме про биржу (кажется "Игра на понижение") были парочка парней, которые "приподнялись" (над поверхностью ) за счет как раз того, что выступали страховщиками. Правда я не помню это были биржевые контракты или страховая деятельность.
Но, в любом случае, нужно иметь огромный размер депозита, т.к. ГО при продаже опциона раз в 9 больше нужно чем при покупке, так что это всё не наш вариант. Поэтому продажей опционов занимаются серьезные структуры, которые могут себе позволить управление рисками в десятки раз более серьезное чем трейдер там какой-то из Заж...пинска.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Народ раз уж собрались программисты кто пишет кто пишет скрипты для квика на LUA?

[Рэндом]

Я в принципе могу написать, но придется долго разбираться. Прежде всего надо будет получить демо счет на Квике. Квик не очень пригоден для автоматизации. Если надо писать торговый робот, то Квик для этого совсем не подходит. Более неудобного терминала я не встречал. Древняя поделка которую никак не не решаться осовременить. То есть полностью переписать и сделать конфетку. Похоже это никому не нужно. Кстати исторические данные в Квик очень короткие.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

То что квик неудобный для роботов я уже понял. Без роботов реально торговать бестолково. Меня на два часа хватает. Робота я попробую написать сам вопрос мне вы поможете немного разобраться с LUA. В прошлый раз на форуме с вашей помощью научился писать для МТ4 за что хочу сказать спасибо коллективу программистов форума. Если есть возможность открыть новую тему по LUA в разделе программирования. Без автоматизации жесть торговля.

[Рэндом]

Помогу. Луа простой язык. Вся сложность в излучении библиотеки Квика.

[Рэндом]

Скачаю Квик, открою демо счет и создам тему в разделе MQL. Здесь дам ссылку на тему.

[Рэндом]

mql-teoriya-i-praktika/konsultacii-po-programmirovaniu-na-lua-t4142.html тема про LUA.