а если в обе стороны результат получается совсем другой,
И какой же? Точнее, меня интересует не цифра из области "однажды", а сам принцип - что делать с отрицательными ордерами? Открыться в обе стороны много воображения и таланта не нужно. Закрыть положительные ордера в момент, когда тебе кажется, что пик достигнут по ним, тоже не составляет труда. Если отрицательные пойдут вдруг на убыль, и начнет накапливаться плюс (как разница между уже зафиксированной прибылью и сокращающимся убытком по оставшимся ордерам), эта небольшая сумма может быть получена нами в качестве окончательной прибыли. Но что делать, если после фиксации положительных ордеров, отрицательные только прибавят в весе? Открыть вновь противоположные сделки? Но мы это сделаем уже при наличии перевеса отрицательных, то есть закрепим имеющийся минус. Добавить к убыточным в надежде на усреднение? Но это уже не торговля в обе стороны, да и рост минуса может только усилиться от этих манипуляций.
Что конкретно делать, чтобы получить этот самый "совсем другой результат"? Боюсь, что ответ будет риторическим с отсылом к опыту, торговой системе, которая у каждого своя, абстрактному ММ, но реального алгоритма решения проблемы так и не будет. Очень обрадуюсь, если ошибаюсь.