Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Верхний уровень дневного опционного канала валютной пары GBPUSD расположен на уровне 1.2881, нижний уровень канала находится на отметке 1.2798, уровень баланса дня-это 1.2643, а обязательная зона находится в диапазоне 1.2833-1.2803. Сделка открыта с расчёта отработки верхнего уровня дневного канала, а так же согласно уровням недельного анализа, ну а коль вошли в канал, то цель теперь будет около обязательной зоны.

[Afanasich]

Нижняя граница дневного опционного канала на валютной паре AUDUSD находится на уровне 0.7170, верхний уровень канала находится на отметке 0.7237, баланс дня находится на уровне 0.7200, а обязательная зона расположена в диапазоне 0.7196-0.7180. в продажу входил, взяв во внимание недельные уровни, и уверенность роста сегодня индекса доллара. Если интерпретировать сделку как работу интрадей, то её можно крыть на балансе, но я рискну и оставлю продажу с целью до нижней границы канала.

[Afanasich]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3372, выше есть уровни 1.3449 и 1.3720. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3161, выше есть уровень менее значимый-1.3219, а ниже- уровень 1.3087. Недельный баланс находится на уровне 1.3268. У меня уже есть две покупки. Худшую сделку закрою на верхнем недельном уровне, а нижнюю сделку оставлю, посмотрю как цена поведёт себя на месячном балансе.

[Afanasich]

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 109.40, выше есть уровни 109.89 и 110.45. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 106.83, ниже есть уровень 106.30. Баланс недели находится на уровне 108.13. На этой неделе цену пока ниже дневного баланса не пустили. На этой валютной паре у меня покупка с той недели, была ещё одна покупка от месячного уровня, но прикрыл по причине перебора манингжмента. Цель покупки-это месячный баланс 110.71.

[Afanasich]

На евро верхняя граница дневного опционного канала находится на уровне 1.1530. Нижняя граница дневного опционного канала находится на уровне 1.1354. Баланс дня-это 1.1438, а обязательная зона расположена в диапазоне 1.1464-1.1448.

Выставил ордер на покупку от нижнего канала, но считаю её рискованной по двум причинам, во-первых-цена залезла под месячный баланс, а во вторых- по отчётам СМЕ за прошедшие сутки закрыли много контрактов пут на страйке 1.1400 (на споте это район 1.1325). Таким образом этот уровень, как сопротивление, значительно ослабел.

[Afanasich]

Нижняя граница дневного опционного канала на валютной паре EURUSD 1.1232, верхний уровень канала находится на отметке 1.1415, баланс дня находится на уровне 1.1328, обязательная зона сегодня отсутствует. Вчера показывал как "расчищают" дорогу вниз, и как результат-понижение опционного диапазона. Тем не менее с продажами надо быть осторожными, ну ,конечно, если вылетят в район 1.1490-1.1550 то оттуда можно будет рассматривать продажи. Покупать буду от баланса, а так же выставлю покупку на нижнюю границу 1232, потенциал туда сходить есть.

[Afanasich]

Как а вижу ситуацию по евро на сегодня и на ближайшее будущее в разрезе опционного анализа. Глядя на гипсограмму недельных опционов, срок жизни которых истекает сегодня, можно сделать обобщение, что наиболее комфортная цена фьючерса на страйке 1.1450, с учётом премий и форвардпойнд на наших графиках это будет диапазон 1.1385-1.1415. Думаю, что так до вечера и будем балтаться в этом диапазоне.

Можно посмотреть недели на три вперёд. Из отчёта по всем контрактам видно, что вчера активно покупали путы на 1.1450 до 25-го января (1.1345 на споте), коллы на 1.1500 с экспирацией 30-го января (1.1485 на споте), путы на 1.1150 до 8-го февраля (1.1090).Ну вот такая очерёдность. Будет или не будет так я не знаю, но настроение рынка на сегодня такое. Лично я в 1.1090 не верю, 1,1250- возможно.

[Afanasich]

Вышли предварительные отчёты за пятницу и можно посмотреть, что нам ожидать от валютной пары EURUSD. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.1845, значительно ниже находятся уровни 1.1542, 1.1501 и 1.1464. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.1340, ниже расположены уровни 1.1315 . Баланс недели- это 1.1593. Похоже, что верхний уровень сформирован от покупки опционов из спекулятивных соображений, то есть при подорожании евро цена опционов вырастет и их можно будет перепродать. Но как бы там не было, этот уровень учитывать надо. Планирую покупать от 1.1340, и выставлю ордер на покупку от месячного уровня 1.1233, куда могут сходить запросто, потому что много народа задрали уже головы вверх.

[Afanasich]

Рассмотрим британский фунт в разрезе опционного анализа. Нижний уровень пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.2649. Ещё ниже есть значимый уровень 1.2557, а выше-уровень 1.2692. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.2938. Выше есть уровни 1.2965 и 1.2998, а ниже-уровень 1.2902 .Баланс недели расположен на уровне 1.2793. Планирую продавать от уровня 1.2938 с целью к месячному балансу, или покупать от уровня 1.2649. На прошлой неделе немного не дотянулись до моего ордера, остался без сделки.

[Afanasich]

Австралийский доллар всю прошлую неделю проходил в узком коридоре между недельной селзоной и недельным балансом. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом пут опционов расположен на отметке 0.7085, выше есть уровни 0.7122 и 0.7147. Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.7215, выше есть уровень 0.7252. Баланс недели расположен на уровне 0.7149. Расстановка сил па этой паре особо не изменилась, пока только продажи от недельных и месячных уровней с надеждой, что пробьют месячный баланс.