Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Quannt]

Хороший вопрос!
Интересно посмотреть результат, трейдера применяющего опционный анализ финансового рынка.

Знаю двоих трейдеров, успешно использующих метод опционного анализа.
Надеюсь количество таких трейдеров возрастёт, в 2019 году.

Тема "Торговля на основании отчётов СМЕ", весьма интересна многим пользователям форума.
В том числе мне. Надеюсь, интерес к этой теме, не покинет пользователей форума.

[Afanasich]

Добрый день, всех с наступающим! У каждого человека есть свои принципы ,я никогда ни с кем не обговариваю свои сделки с основного рабочего счёта. Бывает и ошибаюсь, на брексите сливал 25% счёта, а не так давно неправильно проанализировал и покупал евро от 1.1800 . счёт пострадал на 7% , Есть другие, относительно небольшие счета, там я под настроение могу поработать интрадей, хотя не умею ставить правильно стопы при такой работе , Так, баловство и похвастаться нечем . Да и никогда на форумах общаться не собирался, просто в таком возрасте появляется больше времени, да и рад буду если кто-то заинтересуется опционным анализом

[Фастовец Николай]

Добрый день, всех с наступающим! У каждого человека есть свои принципы ,я никогда ни с кем не обговариваю свои сделки с основного рабочего счёта. Бывает и ошибаюсь, на брексите сливал 25% счёта, а не так давно неправильно проанализировал и покупал евро от 1.1800 . счёт пострадал на 7% , Есть другие, относительно небольшие счета, там я под настроение могу поработать интрадей, хотя не умею ставить правильно стопы при такой работе , Так, баловство и похвастаться нечем . Да и никогда на форумах общаться не собирался, просто в таком возрасте появляется больше времени, да и рад буду если кто-то заинтересуется опционным анализом

Вы наверное или что-то не договариваете или прикалуетесь. И вопрос сразу возникает: если это баловство, то зачем данный анализ вы используете и зачем данным анализом тогда интересоваться?

[Afanasich]

Вы неправильно поняли, или я неправильно выразился, баловством я называю работу в интрадей. На основном счёте я в интрадей не работаю. Теперь о деле. По отчёту ожидаемой волатильности СМЕ предполагает, что с вероятностью 68% цена фьючерса на евро следующую неделю будет оставаться в диапазоне 1.1419-1.1612, или с учетом форвардпойнд у нас получается диапазон 1.1344-1.1537

, по отчётам открытого интереса размах пошире. Индикатор кумулятивной дельты показывает, что последние два дня торгов создалась дивергенция, то есть при растущей цене по рынку преобладают продажи видно как в четверг сняли стопы

.Это к тому, что назревает откат, но ниже 1.1300, возможно, не пустят по вышесказанным причинам. На страйке 1.1400 (спот 1.1300) открытый интерес 4903 контракта, стоимость пункта 12.5 доллара, один пункт продавцам опционов ниже 1.1300 будет стоить почти 61300 долларов.

[Afanasich]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3654, выше есть уровни 1.3686 и 1.3742,а ниже есть уровень 1.3643. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3179, выше есть уровень менее значимый-1.3355, а ниже уровень 1.3095. Недельный баланс находится на уровне 1.3416. По этой валютной паре я набираю продажи, с целями буду определяться после месячной экспирации 4-го января.

[Afanasich]

По анализу ожидаемой волатильности по фьючерсу на австралийский доллар Чикагская товарная биржа определяет диапазон движения цены как 0.6985-0.7123, С учётом разницы котировок на споте это будет 0.6976-0.7114

.Вероятность того, что цена будет оставаться в этом диапазоне 68%. По индикатору кумулятивной дельте, где-то, с 19 декабря на рынке фьючерсов по рынку преобладают покупки при падающей цене. Думаю, что надо присматриваться к покупкам, тем более, что и по опционному анализу ниже 0.7000 особо делать нечего.

[Afanasich]

.По ожидаемой волатильности от СМЕ на канадский доллар определён диапазон в котором будет оставаться цена на фьючерс с вероятностью 68%. На схемке видно, что этот диапазон 0.7290-0.7412, в переводе на спот- это 1.3515-1.3740. в недельных опционных уровнях верхняя отметка 1.3742 есть, думаю туда зашпилят и вот почему: так называется улыбка волатильности смещена в сторону путов, а это значит, что идут покупки канадца, и надо бы сходить за стопами.

Кумулятивная дельта показывает конвергенцию, то есть при падающей цене преобладают покупки по рынку, причем последние дни объёмы падают, а значит разворот не за горами.

[Afanasich]

Рассмотрим валютную пару USDCHF. Верхняя граница недельного опционного канала находится на уровне 1.0022, под ним есть уровень 0.9978, нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом расположен на отметке 0.9724, выше есть уровень 0.9822 и ниже есть уровень 09593, а баланс недели находится на уровне 0.9874. Пара находится ниже недельного баланса, но выше месячного, поэтому для меня неопределённость. Покупки буду рассматривать от месячного баланса 0.9762, от недельного уровня 0.9724, а также от нижнего месячного уровня 0.9653. Продажу выставлю от недельной селзоны.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 113.00, выше расположены ещё два уровня на отметках 113.62 и 114.27. Нижний уровень с наибольшим недельным интересом находится на отметке 110.33, ниже на отметке 110.21 так же есть значимый уровень. Японская ена в этом месяце зажигает, конечно. Продажи все закрыты, начал набирать в среднесрок покупки от месячных уровней. Четвёртого января все месячные уровни прекращают свою жизнь, что делать дальше будет видно на выходных.

[Afanasich]

Несколько лет наблюдаю за работой дневных опционных каналов от Станислава Лукашова, замечено, и не только мной, несколько закономерностей поведения цены в разрезе этого вида анализа.https://zukkerro.ru/obuchenie/ Сразу оговорю, что нюансы алгоритма построения уровней знает только автор. Итак, про уровни: красные- это границы дневного опционного канала, белые- это балансы, желтая-это уровни линии короткого тренда,голубые прямоугольники-это обязательные зоны. Закономерности: цена возвращается к пробитым границам каналов и линиям короткого тренда, не отработанные балансы можно считать долгом для посещения их ценой, но надо заметить, что при смене тенденции пару балансов могут и не отработать.Если канал находится не в пределах цены, то цена может туда и не зайти.