Все что вы хотите знать о мартингейле или как все таки заработать.

[Рэндом]

Сколько жалоб на то что люди сливают. А тем не менее способ заработать на форекс давно известен. Это мартингейл. Суть его проста. Если вы получили убыток, вы удваиваете лот. Так до тех пор пока не будет получена прибыльная сделка. Эта сделка отобьет вам все убытки и принесет прибыль. Далее вы начинаете с начального лота. Понятно что надо соблюдать ММ и риск менеджмент. Понятно что нужна система которая не генерирует длинных серий убытков. Понятно что лучше использовать для этого советник. Причем тщательно оптимизированный и протестированный. Готов ответить на ваши вопросы по этой системе.

[Tit4]

Вопрос на счет длинной череды убытков кстати очень актуален. Каким образом можно минимизировать риск потери при череде убыточных сделок? Как правило это происходит на безоткате, а вот у меня как раз такое во флете бывает.

[Рэндом]

Ограничить количество удвоений. Как показывает практика достаточно 3-4 удвоений. Если они не приводят к прибыли, то торговля продолжается с начального лота. Второй фактор это система. Она не должна генерировать больших серий убытков. Прибыльных сделок может быть около 50%, но больших серий убытков быть не должно. И все таки иногда они будут больше 3-4 убытков подряд. Но это будет очень редко и система будет в общем прибыльна. У меня все работает на двух магди.

[Tit4]

Ограничить количество удвоений. Как показывает практика достаточно 3-4 удвоений. Если они не приводят к прибыли, то торговля продолжается с начального лота. Второй фактор это система. Она не должна генерировать больших серий убытков. Прибыльных сделок может быть около 50%, но больших серий убытков быть не должно. И все таки иногда они будут больше 3-4 убытков подряд. Но это будет очень редко и система будет в общем прибыльна. У меня все работает на двух магди.

Слив одной серии в 4 удвоения надо будет перекрывать 8 сделками плюсовыми. Рентабильно ли это? Каким образом используется макди при мартингейле? Дает старт первому ордеру?

[Рэндом]

Рентабельно. Линия баланса получается ровная с редкими срывами. Понятно что если этих срывов будет много система будет убыточна. Макди используется стандартным образом. Вход определяется по разворотам. Второй макди определяет трэнд. Растет - восходящий, падает - нисходящий.
У меня в тестах на 5 мин евро получается один два срыва в год.
По этой системе лучше торговать советником. Так как ее необходимо оптимизировать, а для этого нужен тестер. Причем с форвард тестированием. Лучше тестер МТ5.

[Haos]

Рентабельно. Линия баланса получается ровная с редкими срывами. Понятно что если этих срывов будет много система будет убыточна. Макди используется стандартным образом. Вход определяется по разворотам. Второй макди определяет трэнд. Растет - восходящий, падает - нисходящий.
У меня в тестах на 5 мин евро получается один два срыва в год.
По этой системе лучше торговать советником. Так как ее необходимо оптимизировать, а для этого нужен тестер. Причем с форвард тестированием. Лучше тестер МТ5.

Срывов таких, к сожалению, будет много. Тестеру я бы доверял не более чем на 50%. Вообще, доверие к тестам и т.п. надо на половину делить.
А вот теоретические вопросы как работать с мартином нужно рассмотреть. Прежде всего для этого нужно анализировать не результаты теста по сделкам, а распределение самих серий прибылей и убытков, типа:
-1 -1 + 1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 .....Из них найти самую длинную серию убытков, проанализировать ее частоту появления и т.д. В общем, здесь масса инфы для изучения.

[Tit4]

Тут согласен. Тестирование на истории крайне неточно, особенно если несколько индикаторов, тестер выдает не точную информацию. Единственное, что более менее в тестере получается точно, так это чистые математические совы.

[Nord]

Не существует системы, которая стабильно дает серии сделок, свыше половины которых имеют положительный результат. Это математически невозможно, поскольку рынок хаотичен, а система системна, то есть работает постоянно на одних и тех же правилах. Обязательно и неизбежно возникают периоды, когда диссонанс правил и хаоса становится более продолжительным. Потому за 4-5 наращиваний лотности и суммарных проигрышей мы будем накапливать слишком большой объем потерь, чтобы потом безболезненно покрывать его мизерными прибылями, которые дает мартингейл.

[Tit4]

Хаотичность рынка так же можно фильтровать и использовать в прибыль. Но алгоритмическая торговля на базе мартингейла в чистом виде не даёт больших прибылей. 4 колена могут отрабатываться бесконечно.и кривая эквити будет почти прямой с незначительными уклоном в ту или иную сторону. К сожалению, никаких альтернатив я пока не нахожу, чтоб было стабильно и без срывов.

[Haos]

Тут всё-таки прибыльность, со слов Рэндома, возникает вот по какой причине: известно, что для трендовых систем, МАКДи которой и является есть такая вещь, как ряд мелких убыточных сделок и одна потом большая прибыльная. Как говорят, во флете МАшки сливают, а в тренде зарабатывают. Так вот, получается что эти МАКДи (что по сути МАшки в особом исполнении) в указанном методе торговли несколько раз берут убыток (аккурат, в среднем 4-5 раза) на мелких волнах, а потом в длинной волне компенсируют не только накопившийся убыток, но и берут сверхприбыль т.к. мартин, вообще говоря, в чистом виде предполагает равную величину выигрыша и проигрыша... точнее говоря, типа так:
1, 2, 4, 8, но в нашем случае еще эти коэф-ты умножаются на кол-во пунктов которые прошла цена в каждой конкретной сделке. Вот и получается картина типа этой:
1 * (-20 пнт.) + 2 * (-15 пнт) + 4 * (-25 пнт) + 8 * (50 пнт.) = -20 - 30 - 100 + 400 = 250. Вуаля! Таким образом, сама трендовая система здесь работает на нас. А вот если бы в каждой сделке было бы примерно одинаковое кол-во пунктов пройденных ценой, то шиш бы был по прибыли в итоге, а не прибыль!
...
Но, это в идеале, т.к. правильно отметил Норд, рынок хаотичен и наступают периоды, да хотя бы той же "нарезки", когда идут убыточные сделки средней длины, а после них короткие прибыльные. Тогда система будет сливать... и причем хорошо (много).