Анализ и прибыль.

ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ · **ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ** » 08 ноя 2018, 15:45

(продолжение)
Торговые счета и торговые системы.

Торговые счета.

Торговые счета можно разделить на две категории это универсальные счета и специализированные для торговли по определенной тс или прогнозу. Универсальные счета могут быть предназначены для торговли по нескольким тс или сразу по нескольким валютным парам. На универсальном счете могут размещается торговые системы на базе КИД. На универсальном счете всегда концентрируется больше средств чем нужно для торговли.

Специализированные торговые счета предназначены для торговли по одной тс или для проведения торговой операции. Денег на специализированном счете скапливается минимум только для проведения торгового цикла. Брокер не банк средств должно хватать только на торговлю на текущий момент.

Для торговли по прогнозу подходят специализированные счета.
Для интеграции прогноза в готовую торговую систему больше подходят универсальные счета.

Жёсткий риск менеджмент на специализированных счетах положительно сказывается на торговле. Даже при небольшом опыте.
Для работы с прогнозами при применении стоп лосс, ограничения убытков можно применить специализированный счет и простой мани менеджмент. Берем определённую сумму денег для работы по прогнозам. Например, 100 -300 долларов. Для начала вполне нормально делим на 10 для долгосрочных прогнозов. На 100-50 для краткосрочных прогнозов. Это у нас 10 долгосрочных прогнозов выбранного аналитика нужно отработать или 100 краткосрочных. Получаем 10 долларов риска на прогноз. На 10 долларов открываем центовый счет и рассчитываем лот. Ставим кредитное плечо таким образом чтобы при достижении точки ограничения убытков нашего прогноза сработал стоп аут. Здесь нужно потратить немного времени на расчеты. В будущем это сбережет наши деньги. Начинаем работу.

ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ · **ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ** » 11 ноя 2018, 15:52

продолжение.
Торговая система .

Прогнозы должны формировать прибыль. Если прогноз будет равен 50% точности. Например, цена пойдет верх или вниз. Цели в прогнозе не указаны. Он не дает не каких торговых преимуществ трейдеру.

Если прогноз будет равен 50% точности, но убыток по прогнозу будет в 3 раза меньше прибыли. Цели в прогнозе будут точно указаны. То такой прогноз уже будет приносить прибыль.

Если прогноз будет 50% точности и убыток будет равен прибыли, то такой прогноз будет убыточен. За счет комиссионных платежей. Цели указаны точно.

Если прогноз будет точен на 60% и убыток будет равен прибыли, то он будет приносить прибыль. Цели указаны точно.

Если прогноз точен на 50% и торговая система может выжать с прогноза прибыль на 20% больше, чем убыток. Цели указаны точно. Такой прогноз будет приносить прибыль.

Только два вида прогноза будут интересны трейдеру это прогнозы с точностью 60% или прогнозы с точностью 50% и выше с соотношением прибыли к убытку. Прогноз должен приносить прибыль и сам по себе он делать этого не будет обязательно нужно торговая система, которая способна изменить соотношения прибыли к убытку. Без торговой системы хороший прогноз превращается в посредственный или даже убыточный.

Задача торговой системы максимально увеличить прибыль от прогноза или максимально уменьшить убыток. Основой тс могут служить система Мартингейла. Хеджирования рисков. Системы разгона депозита. Система выработки трейда и флета в рамках одного прогноза. Хорошая торговая система может увеличить прибыльную результативность прогноза до 70%.

ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ · **ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ** » 12 ноя 2018, 18:53

продолжение.
Тс треугольный арбитраж с интегрированным прогнозом.

Задача тс получение прибыли за счет колебания средств между тремя валютными парами. Для работы с прогнозом будет взята пара GBRUSD. Средством ограничения убытка будет пара EURUSD. EURGBR будет усредняется согласно правилам тс и в случае неудачного прогноза послужит или методом выкупа, или дополнительным нереализованным убыткам. При правильном прогнозе мы получим прибыль при неправильном компенсируем убыток за счет торговой стратегии. Здесь еще одна хитрость увеличения продуктивности прогноза. Безубыточный прогноз.

Риск менеджмент прогноза всегда соответствует риск менеджменту торговой системы, но может разгонять депозит без нарушения рисков. Нужно создать риск менеджмент для прогноза в рамках системы. Берем пункт теста прогноза.

Соответствует прогноз возможности извлечения прибыли 1к3.

Прогноз двойной здесь двухкомпонентный риск. 1.2800-1.2580=220 пунктов 1.2670-1.2580=90 пунктов. (четыре знака) 220+90=310т пунктов риска. 1.3500-1.2800=700 1.3500-1.2670=830 700+830=1530 пунктов. (четыре знака) Соотношение больше, чем 1к 3. Почти 1к5.В разных вариациях. Да.
Риск у нас в прогнозе 310 пунктов (четыре знака). Цена пункта на паре GBRUSD лот 0.01=0.68 рубля. 310*0.68=210 рублей на 1 ордер лотом 0.01. для нормальной работы нужно пять ордеров так как прогноз сложный с доливкой. Примерно это 1000 рублей риска. При удаче хотелось бы 3 тысячи прибыли.

Ограничение убытка в торговой системе будет проходить за счет хеджирования между парами GBRUSD и EURUSD. Если согласно прогнозу мы открываем ордер буй на паре GBRUSD то при достижении нереализованного убытка в 180-210 рублей открываем ордер селл на паре EURUSD. Профит по паре EURUSD закрываем по любым сигналам.

Разгон депозита как дополнительная функция за счет профита в соотношении 20% на 80%.

ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ · **ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ** » 12 ноя 2018, 19:02

Так сегодня прогноз был запущен в работу на тс треугольный арбитраж.
Первый ордер лот 0.01 открыт чуть раньше на 1.2855. Погрешность допустима.
Что мы сделали перед открытием ордера.
1. Протестировали аналитика на качество результативности .Я год следил за прогнозами.
2. Протестировали прогноз на эффективность.
3. Подключили торговую систему к прогнозу. Определили риски и выделили капитал для работы.
4. Открыли первый ордер по прогнозу.

GBPUSD: фунт снова фундаментально недооценен.
Мы открываем лонг по GBPUSD на 1.28, будем наращивать позицию на 1.267 с целью 1.35, stop-loss на 1.258.
Николай Корженевский

Теперь наша задача согласно торговой системы извлечь прибыль из прогноза или ограничить убыток.
Вот в этом и будет состоять основная обязанность трейдера пользующегося чужим прогнозом.

ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ · **ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ** » 16 ноя 2018, 10:17

продолжение
Торговое оборудование.

Недооценка важности торгового оборудования приводит как минимум к потере прибыли. Иногда к убыткам. Условно считается что прибыль от прогноза формируется самим прогнозом угадал направление и будет прибыль установил стоп лосс и тейк профит. Это не так нужно торговать прогноз. Прогноз торгуется по торговой системе.

Для грамотной работы торговой систему нужны данные, собираемые советниками.

Полученная прибыль за время работы прогноза.

Нереализованный убыток по прогнозу.

Точка выхода из прогноза с учетом полученной прибыли.

Точка возможного разгона депозита на базе уже полученной прибыли.

Точка изменения решения по ТП и СЛ. Точка применения лока или хеджирования. Для уменьшения убытка.

Трейдинг вещь динамичная и торговая система может сама формировать точки входа в рамках прогноза основываясь на самом главном на вашем рабочем капитале. Чтобы реакция была мгновенная нужны роботы для торгов. Здесь и лежит эффективность с которой трейдер может извлечь большую прибыль чем заложено в прогнозе или получить меньший убыток.

Haos · **Haos** » 16 ноя 2018, 10:56

ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ, а почему Вы в чистом виде треугольный арбитраж не хотите попробовать по описанным на форуме методикам (я статьи недавно публиковал)? Есть интересная концепция, которая соответствует возможной лазейки которая есть, когда нет необходимости в высокочастотном трейдинге, а именно после открытия треугольника при экстремальном расхождении активов закрывать сделки при противоположном расхождении (см. здесь), типа, как на рис. ниже:

Здесь нет уже никаких прогнозов и нужно только дождаться противоположной возможности, которая может наступить далеко не сразу, а в течение недели даже.

ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ · **ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ** » 16 ноя 2018, 15:04

Haos писал(а):ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ, а почему Вы в чистом виде треугольный арбитраж не хотите попробовать по описанным на форуме методикам (я статьи недавно публиковал)? Есть интересная концепция, которая соответствует возможной лазейки которая есть, когда нет необходимости в высокочастотном трейдинге, а именно после открытия треугольника при экстремальном расхождении активов закрывать сделки при противоположном расхождении (см. здесь), типа, как на рис. ниже:

001.png

Здесь нет уже никаких прогнозов и нужно только дождаться противоположной возможности, которая может наступить далеко не сразу, а в течение недели даже.

Здесь я просто применил уже готовую тс для торговли поп прогнозу. Можно торговать прогноз и по другой тс. Высоко частотный трейдинг это средство увлечения прибыли по прогнозу.

Цель получить преимущество в торговле.

Если прогноз точен на 50% и торговая система может выжать с прогноза прибыль на 20% больше, чем убыток. Цели указаны точно. Такой прогноз будет приносить прибыль.

А вот чистый треугольный арбитраж плохо применим в рамках торговли в дилинговых центрах. Здесь приходится извращаться. Даже в вашей статье говорится об сложностях исполнения ордеров.

Практический Треугольный Арбитраж
Если эта формула отображена на графике, Вы заметите, что значения примерно центрируется вокруг нуля, но иногда имеются серьезные отклонения от нулевого значения. Играть отклонения для возврата это самая быстрая из всех быстрых игр и реально не будет достижимой целью для розничных трейдеров forex торгуют через forex дилеров (также известных как маркет-мейкеров). Попытка такого типа трехстороннего арбитража на розничных брокерах forex обычно не рекомендуется в соглашениях с клиентами и, как правило, приведет к тому, что брокер будет применять контрмеры увеличения проскальзывания, медленного времени исполнения, а иногда и вообще не выполнять поручения на сделки. Поскольку этот тип "безрискового" треугольного арбитража чрезвычайно чувствителен ко времени, даже небольшой задержки в размещении ордеров достаточно, чтобы свести к нулю любую потенциальную прибыль. Прибыль от треугольной арбитражной стратегии невелика, но согласуется с теми, кто быстрее всего выявляет и действует на дисбаланс.

Но, стоит отметить, что присущий практическому Треугольному Арбитражу значительный риск исполнения, вопиющая проблема с практической реализацией этой "безрисковой" стратегии. Могут быть некоторые возможности, доступные на счетах Forex ECN, однако это остается игрой самых быстрых так положение серверов и т.п. играют большую роль в определении того, кто получает прибыль от треугольных арбитражных возможностей.

Haos · **Haos** » 16 ноя 2018, 15:28

ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ писал(а):...А вот чистый треугольный арбитраж плохо применим в рамках торговли в дилинговых центрах. Здесь приходится извращаться. Даже в вашей статье говорится об сложностях исполнения ордеров.

Без советника здесь, ясное дело, делать нечего. А изначально вообще бы индикатор не помешал, подобно тому, что отображал графики в указанных статьях, чтобы увидеть воочию что происходит. Тиковые графики доступны на МТ5 как и возможность создания собственных символов, но очень уж не хочется на МТ5 переходить (там свои заморочки есть).

ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ · **ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ** » 16 ноя 2018, 15:43

Haos писал(а):
ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ писал(а):...А вот чистый треугольный арбитраж плохо применим в рамках торговли в дилинговых центрах. Здесь приходится извращаться. Даже в вашей статье говорится об сложностях исполнения ордеров.

Без советника здесь, ясное дело, делать нечего. А изначально вообще бы индикатор не помешал, подобно тому, что отображал графики в указанных статьях, чтобы увидеть воочию что происходит. Тиковые графики доступны на МТ5 как и возможность создания собственных символов, но очень уж не хочется на МТ5 переходить (там свои заморочки есть).

Советника и индикатор придется составлять самостоятельно это уже однозначно что работать с такими скоростями в ручную бесполезно. Про мт5 не чего не скажу не разу на нем не торговал да и смысла пока не было.

ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ · **ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ** » 22 ноя 2018, 16:05

Продолжение
Скоростное оборудование как средство получения прибыли.
Одна из основ получения прибыли это работа на повторениях рынка. Некоторые повторения рынка называют патернами и только после их возникновениям трейдеры начинают входить в рынок. Для получения прибыли из прогноза нужно извлекать ее из патернов сразу не дожидаясь их полного формирования это возможно только при применении грамотного риск менеджмента для торговли по прогнозу и наличии высокоскоростного оборудования для установки ордеров. При первоначальной отработке патерна у на уже есть четкий риск менеджмент заложенный в тс. Первое движение приносит прибыль, следующее нереализованный убыток в рамках риск менеджмента, а повторное снова прибыль.

Вот пример.

А между точкой А и В были размещены ордера согласно рискам по торговой системе. Мощным движением эти ордера выбило. С точки В до С можно набирать новые ордера с тем же риском что и был раньше. Риски не изменились в худущую сторону, наоборот в лучшую. Новое резкое движение С до D снова вынесло бы ордера если бы советник их поставил в скоростном режиме. В таком случае прибыль от прогноза увеличилась без увеличения диапазона прогноза. Нужно в торговле всегда учитывать необходимое оборудование для получения прибыли.

Анализ и прибыль.