Журнал Haos (эксперименты)

[Haos]

Позиции сегодня закрыл по соответствующему сигналу. Пока далеко от "нащупывания" соотношения, но, практически безубыток. И то, слава богу.

Теперь явный сигнал на вход в противоположном направлении. Опять же много неясностей с уровнем волатильности бумаг. Плечо 1 к 10, но зато реально нет свопа у брокера, т.е. вообще нет и комиссией не подменяется, т.е. можно держать сколько влезет, только нужно на все плечи не брать.

[Haos]

Эх, депозитик бы раз в 10 больше, тогда можно было бы еще 5 пар подключить и из финансового сектора парочку и из технологического, а лучше вообще захеджировать так, что из каждого сектора по паре, чтобы не пересекались! Потому как лучше 5 пар, чем 1 пару торговать.

[Haos]

Сделки по CFD на акции закрыты, но это не уменьшило вопросов:

Прежде всего видно, что за счет того, что позиции равным объемом были открыты сформировалась парная прибыль. Там, где индикатор показал волатильность в 4 раза больше по Голдман Сакс, что повлияло на объем по Морган Стенли, прибыли бы не было. Значит или что-то не то с расчетом волатильности или это исключение, что мало вероятно, т.к. прошлые сделки были аналогично - давали прибыль уже на вторые сутки, а четырехкратный дисбаланс принес безубыток только через несколько дней (что мог бы и не принести).
Итак, нужно разбираться с расчетом волатильности.

[Haos]

Теперь посмотреть решил что будет при паре #gs и #jpm, поскольку корреляция у них также высока и равна 0,870. Индикация по волатильности показывает, что Голдман в 2 раза волатильнее Моргана. Это похоже на истину, поэтому соответствующие объемы.
Терминал брокера опять висит уже 5 минут, поэтому даже скрин не сделать. Наконец, ожил:

[Haos]

Написал независимый (не АТR) код расчета волатильности. Оказывается подтверждается практические выводы! Так, пара #gs и #ms дает соотношение на основе последних 100 дней:

А #gs и #jpm:

Т.е. волатильность, фактически, одинаковая! Вот такие вот "пирожки с котятами" получаются у нас. Понятно, что нужно еще всё проверять и перепроверять, но звоночек уже прозвучал, как говорится и довольно неприятный, поскольку получается, что индикатор ATR в терминале дает полную лажу.
В соответствующей теме я рассмотрю как метод определения рассматриваемой волатильности, так и код скрипта.

[Haos]

Для выпрямления объемов по активам продал #gs, купил #jpm:

Теперь ждать остается разворачивания событий.

[Haos]

Сделки закрыл. Теперь с самого начала нужно правильными объемами входить и т.д. Для хеджа желательно диверсифицировать дополнительными бумагами.

[Haos]

MS - продажа, C - покупка. Комиссия и маржа, как и рассчитывалось, небольшая. Волатильность у бумаг близкая: 1,86 и 1,71 на дневках.

[Haos]

MS - BAC при минимальном объеме дает приемлемый риск для усиления лотности в дальнейшем. Поэтому можно использовать более агрессивно.

[Haos]

Эх, что-то по JPM нет цены, а то бы вход мог быть. По другим активам ряд входов.