Скрипт вычисления корреляции для МТ5

[Рэндом]

Скрипт можно использовать на любом графике. Важно установить нужный таймфрейм. Затем перетащить скрипт на график и ввести символы для которых вычисляется корреляция. В левом верхнем углу графика появиться результат. Коэффициент корреляции используется в парном трейдинге.

[Haos]

Методику расчета корреляции можно уточнить? Есть мнение, что вначале нужно привести ряды котировок к детрендовому виду, т.е. виду описанному ниже.
Пусть у нас два ряда данных:
Yi, Zi, где i = 1, ..., n
Операция удаления тренда заключается в получении новых рядов вида:
Y'(i) = Y(i) - Y(i-1)
Z'(i) = Z(i) - Z(i-1)
i = 2, ..., n
т.е. нужно вычесть от значения каждого Close предыдущее значение. Данная операция устраняет нестационарность. Только потом считать корреляцию, т.к. расчет корреляции имеет значение только для стационарных рядов. Данный индикатор реализован мною здесь.
Разница, судя по материалам в интернете, весьма значительна. Так некоторые коэфф-ты со значениями порядка 90% снижались до 60%. Очевидно, что с более меньшими вообще могли быть еще с меньшим и, значит, неприемлемыми для парного трейдинга.

[Рэндом]

Вычисляется корреляция Пирсона. Функция взята из стандартной библиотеки МТ5.

[Haos]

Понятно, что Пирсона, другой и не бывает. Значит не учитывает детрендовость. Значит неправильная. Нужно как минимум указать, что можно смотреть по таблицам из интернета при возникновении сомнений.