Значение 84,6% говорит о сильной корреляции между этими валютными парами. При этом, на внутридневных ТФ корреляция не меньше, а зачастую даже больше и доходит до 91%. Что означает такое большое значение корреляции? То, что указанные валютные пары практически всегда одновременно или растут или падают. Это свойство можно попробовать использовать в торговой системе для получения прибыли. При этом следует помнить, что наличие положительной корреляции подразумевает, что позиции должны открываться в разные стороны (чтобы убыток по одной валютной паре компенсировался прибылью по другой валютной паре) и ни в коем случае не в одном направлении, т. к. тогда будет или просто двойной убыток или прибыль.
Следует отметить, что подобных систем имеется не мало, но все они имеют один недостаток, а именно: авторам почему-то кажется, что при такой торговле убытков не должно быть. При этом, когда убытки наблюдаются это называют «раскорреляцией» и начинают усредняться в виде открытия дополнительных позиций да еще с еще большим объемом в надежде, что пары всё-таки сойдутся снова и образуют прибыль.
Мы поступим иначе. Будем исходить из того, что убыток - обычное явление на рынке и к нему нужно относиться соответственно, а именно, вовремя его фиксировать.
Будет исходить из того, что определим заранее размер убытка в зависимости от величин торговых лотов и размер прибыли, когда сделки нужно будет закрывать. Эти величины лучше всего оптимизировать заранее на демо-счете, т.к. не известны их точные соотношения.
Например, если убыток может быть зафиксирован при величине в Х у.е., то прибыль будет фиксировать при величине в 2 * Х у.е., т.е. при значении в 2 раза больше. При этом, нужно давать цене возможность «плавать» в определенных границах, т. к. ситуация на рынке может измениться за час, день или даже неделю в нужную (прибыльную) сторону.
По данной стратегии нужно написать торговый робот, т. к. невозможно оптимизировать данный алгоритм, поскольку анализ должен проводиться по значению средств или незафиксированной прибыли.
Заранее не известно каков должен быть коэффициент по прибыли. Может так оказаться, что пары часто расходятся на значение достаточное для прибыли, а в убыточное значение входят редко. Тогда можно часто брать небольшой профит, а убыток ограничивать по мере появления.
Также описанные правила торговой системы являются основополагающими, а уже к ним может быть добавлены элементы технического анализа и т. п. Так может появится много подобных торговых систем, но основа у них должна быть одна: возник запланированный заранее профит - зафиксировали его, возник запланированный заранее убыток - также зафиксировали его, а не начали химичить с усреднением и прочим.
Резюмируя, оформим правила ТС:
Торговые инструменты: EURUSD, GBPUSD
Направление торговли:
Покупать EURUSD и продавать GBPUSD;
Продавать EURUSD и покупать GBPUSD.
Торговый лот: одинаковый для обеих валютных пар.
СЛ - нет;
ТП - нет.
Закрывать позиции одновременно при получении запланированной прибыли или убытка.
(конкурсная статья)
