Впервые скользящая средняя Дюршнера М. была опубликована в журнале Международной федерации технических аналитиков IFTA 2012 г., стр. 27.
Эта скользящая средняя использует критерий выборки Найквиста, что делает ее поведение еще более лучшей в условиях высокой волатильности, чем "скользящая средняя Ehlers & Ric с нулевым лагом (нулевой задержкой)".
Из доклада Аннотация:
Известные скользящие средние (МА), а именно простая скользящая средняя (SMA ), экспоненциальная скользящая средняя (EMA ) и взвешенная скользящая средняя (WMA ), модифицируются в этой статье с помощью критерия Найквиста. Эти модифицированные скользящие Средние 3.0 показывают хорошие характеристики сглаживания, иллюстрируют релевантные тенденции и развороты тренда в ценовых рядах без временной задержки. Что касается сглаживания, то трендовые паттерны и временная задержка приводят к значительному улучшению обычного SMA (скользящие Средние 1.0: SMA , EMA и WMA). Кроме того, эффективность скользящих средних 3.0 демонстрируется применением нескольких тестов на простой торговой системе.
Ниже приведен код индикатора для МТ4.
- Код: выделить все
//+------------------------------------------------------------------+
//| 3rd Generation MA |
//| Copyright © 2011, EarnForex |
//| http://www.earnforex.com/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2011, EarnForex"
#property link "http://www.earnforex.com"
/*
3rd Generation MA based on research paper by Dr. Mafred Durschner:
http://www.vtad.de/node/1441 (in German)
Offers least possible lag but still provides price smoothing
*/
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Red
//---- indicator parameters
extern int MA_Period = 50;
extern int MA_Method = 0; //0 - SMA, 1 - EMA, 2 - SMMA, 3 - LWMA
extern int MA_Applied_Price = 5; // 0 - PRICE_CLOSE, 1 - PRICE_OPEN, 2 - PRICE_HIGH, 3 - PRICE_LOW, 4 - PRICE_MEDIAN, 5 - PRICE_TYPICAL, 6 - PRICE_WEIGHTED
//---- indicator buffers
double MA3G[];
double MA1[];
//----
double Lambda, Alpha;
int MA_Sampling_Period;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
int draw_begin;
string short_name;
MA_Sampling_Period = 2 * MA_Period;
IndicatorBuffers(3);
//---- drawing settings
SetIndexStyle(0, DRAW_LINE);
IndicatorDigits(MarketInfo(Symbol(), MODE_DIGITS));
draw_begin = MA_Sampling_Period - 1;
//---- indicator short name
switch(MA_Method)
{
case 1:
short_name="3GEMA(";
draw_begin=0;
break;
case 2:
short_name="3GSMMA(";
break;
case 3:
short_name="3GLWMA(";
break;
default:
MA_Method = 0;
short_name = "3GSMA(";
}
IndicatorShortName(short_name + MA_Period + ")");
SetIndexDrawBegin(0, draw_begin);
//---- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0, MA3G);
SetIndexBuffer(1, MA1);
Lambda = 1.0 * MA_Sampling_Period / (1.0 * MA_Period);
Alpha = Lambda * (MA_Sampling_Period - 1) / (MA_Sampling_Period - Lambda);
Print("Lambda = ", Lambda, "; Alpha = ", Alpha);
//---- initialization done
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 3rd Generation Moving Average Custom Indicator |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
int i;
if (Bars <= MA_Sampling_Period + MA_Period) return(0);
int ExtCountedBars = IndicatorCounted();
//---- check for possible errors
if (ExtCountedBars < 0) return(-1);
//---- last counted bar will be recounted
if (ExtCountedBars > 0) ExtCountedBars--;
if (ExtCountedBars < MA_Sampling_Period) ExtCountedBars = MA_Sampling_Period;
//----
for (i = Bars - ExtCountedBars - 1; i >= 0; i--)
MA1[i] = iMA(NULL, 0, MA_Sampling_Period, 0, MA_Method, MA_Applied_Price, i);
for (i = Bars - ExtCountedBars - 1; i >= 0; i--)
{
double MA2 = iMAOnArray(MA1, 0, MA_Period, 0, MA_Method, i);
MA3G[i] = (Alpha + 1) * MA1[i] - Alpha * MA2;
}
//---- done
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Оценить эффективность данной МАшки можно как при использовании индикатора в ручной торговле, так и при робо-торговле.
